Citat:
Ursprungligen postat av
melyhna
Stokastiska.
Den stokastiska variabeln(=S.V) X är exp med väntevärde λ. S.V Y beror av X på så sätt givet att X=x så är Y normaldfördeled med medelvärde μ=x och standardavvikelse σ=x. Vad är E(Y) och Var(Y)?
Jag blir så förvirrad när det kommer till medelvärde? jag gjorde
Y - N(μ=x, σ²=x²).
E(Y) = μ=x
Var(Y) = σ²=x²
X - Exp(λ)
E(X) = 1/λ=λ allstså λ=1.
E(Y) = E(E(Y|X=x)) = lala = kom fram till svaret = μ
Var(Y) = alltså så snurrig.
Vad är rätt svar? Och vad menar det med medelvärde?! Ska man dela på ngt då? eller är det bara där för att lura en?
Om det verkligen står "medelvärde" i uppgiften så har den som skrivit uppgiften formulerat sig slarvigt. Det bör vara väntevärde som avses även där.
Jag antar att du skrev fel på E[Y] eftersom det redan framgår i uppgiften att väntevärdet är μ. Det man ska komma fram till genom betingning är att väntevärdet är λ. Det stämmer för övrigt inte att λ = 1. Det anges att väntevärdet för X är λ. Det faktum att man ofta beskriver exponentialfördelningen med en parameter som kallas λ betyder inte att du kan dra slutsatsen att det är samma λ som utgör väntevärdet här. Hur som helst så behöver du inte bestämma något värde på λ utan kan låta det vara en obekant storhet.
Standardavvikelsen beräknar man sedan lämpligen via definitionen. Det gäller att
Var(Y) = E[Y²] - (E[Y])²
Eftersom du redan bestämt E[Y] så återstår alltså att bestämma E[Y²] genom betingning.