Citat:
Ursprungligen postat av muminporr
Hm, okej, tack för hjälpen! Det jag inte riktigt förstår är hur man ska beräkna µ(p). Jag tar en något lättare uppgift först,
Den diskreta s.v X har sannolikhetsfunktionen
p(x) = θ(1-θ)^x, x = 0,1,2…
Bestäm MK-skattaren av θ
Här ska jag alltså hitta den funktion μ(θ) och minimera följande m.a.p θ
Q(θ) = ∑(x_i - μ(θ))², med
μ(θ) = ∑x_i * P(X = x_i) = ∑x_i * p(x_i) ?
Den diskreta s.v X har sannolikhetsfunktionen
p(x) = θ(1-θ)^x, x = 0,1,2…
Bestäm MK-skattaren av θ
Här ska jag alltså hitta den funktion μ(θ) och minimera följande m.a.p θ
Q(θ) = ∑(x_i - μ(θ))², med
μ(θ) = ∑x_i * P(X = x_i) = ∑x_i * p(x_i) ?
Nja, jag skulle tolka det där som att man har gjort N observationer, och x_i är värdena för dessa, där i går från 1 till N.
Jag skulle då skriva formeln för µ(θ) som
µ(θ) = ∑x * P(X = x) ∑x * p(x)
där summan tas över x från 0 till oändligheten.
µ(θ) är alltså bara det teoretiska väntevärde som vår modell (i det här fallet att slumpvariabeln är geometriskt fördelad) förutsäger, som en funktion av parametern till modellen. Den har inget att göra med vilka värden som faktiskt observeras.
Det som vi gör sen är att hitta det parametervärde som gör att den teoretiska, av modellen bestämda väntevärdet hamnar så nära det observerade medelvärdet som möjligt. Så det är först i det här steget vi blandar in observationerna.
Men om du formulerar om formeln för µ(θ) som ovan så är det korrekt.
Faktum är då att i det har fallet kan man göra lite algebraiska omskrivningar, lämpligen
Q(θ) = ∑(x_i - μ(θ))² = Σ (x_i - m)² + N*(m - µ(θ))²
(här har jag använt m för att beteckna det observerade medelvärdet (x_1 + ... + x_N)/N, och du borde verifiera den här formeln själv)
för att se direkt att Q(θ) minimeras när µ(θ) ligger så nära m som möjligt. Så på så sätt är problemet ekvivalent med att minimera
|m - µ(θ)|
vilket torde vara ganska lätt när man väl har en formel för µ(θ).
I det här fallet så blir
µ(θ) = Σxθ(1-θ)^x [x från 0 till ∞]
vilket man kan räkna ut (eller kolla i en formelsamling för medelvärdet av en geometrisk fördelning) blir 1/θ - 1, genom att trixa lite med summor av geometriska talföljder.
__________________
Senast redigerad av dbshw 2011-01-17 kl. 18:07.
Senast redigerad av dbshw 2011-01-17 kl. 18:07.

undrar om du kan hjälpa mig med denna också!