Samlingstråd - Skoluppgifter i nationalekonomi

Är devalvering en bra metod för att lösa ekonomiska problem som består i att man har svårigheter att få avsättning för sina produkter med en minskad sysselsättning som följd? Konsekvenser?

Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan de europeiska staternas och USA:s principer för ekonomisk politik?

Förklara varför Japan och Norge har ekonomiska problem trots att båda länderna har mycket goda exportinkomster? Vad kan dessa länder göra?

Man skulle kunna skriva långa böcker om samtliga frågor.

Försök att liksom korta ner det till 5-6 meningar...

Tentafråga:


Frågan är hur jag ska ställa upp det. Det ska vara icke-kurssäkrad ränteparitet, det förstår jag. Jag får dock inte ihop det rent matematiskt med riskpremien också.

Kolla förs avkastning.
i sverige utan risk premie efter ½ år 4%/2=2% -> 1,02 (föreklat, egentligen skall föjlande lösas
(1+x)^2=1,04 men en ofta förekommande förenkling av ½årsränta, så föreklingen en liten överskattning av räntan.)

i usa : (samma föreklning), 1,025*1,003 (0,3% var riskpremie för valutaväxling, denna har ingen löptid, alltså anv hela %satsen).

sätt dessa lika och anv S, sek/usd för att justera. Dvs av det jag ser avkastning i usa bättre än i sverige.

Dock bör kommenteras att 0,3%, är detta riskpremien, eller värderingen av att avväga oviljan att ta risk.
Dvs allt lika bör då beslut tas för att undvika risk, men hur mkt aversion, eller förlust i form av
avkastning görs innan man är villig att ta risk. Jag har anv de 0,3% som detta.

Enkelt uttryckt, då avkatnind i usa bättre, kommer frel kapitalstömmar att välja detta. Tills dess att
riskaversionen är differensen i avkastningen mellan de 2 alternativen.

Tentafråga:
Anta följande ekonomi:

C= C0+C1Y-C1T
I= b0+b1Y-b2i
G= G
Export, X= X1Y*-X2e
IM= m1Y+m2e
e= real växelkurs

M/P= d0+d1Y-d2i

a) Visa matematiskt steg för steg, hur allmän jämvikt Y beräknas.

b) Visa matematiskt steg för steg, hur allmän jämvikt i beräknas.

Skulle bli jätteglad om någon ville hjälpa mig

Tack, ska ge det ett försök annars återkommer jag =)

Kolla denna om du ej redan gjort det.

"http://www.eurmacro.unisg.ch/tutor/map.html"

Vad menar vår professor när han skriver "Nästan alla är riskaverta då nästan alla
har avtagande marginalnytta". I vilket fall gäller inte antagandet om avtagande marginalnytta? Exempel tack

Det finns många sätt att mäta riskaversion på, men det populäraste (om än inte helt okontroversiellt) är nog Arrow-Pratt-måttet: -u''(c)/u'(c) där u(c) är en nyttofunktion av något mått på välstånd/rikedom c. Måttet på riskaversionen är alltså minus nyttofunktionens andraderivata dividerad med nyttofunktionens förstaderivata. Om talet är positivt så är agenten riskavers, om talet är negativt så är agenten riskälskande. Man brukar anta (ett helt rimligt antagande) att alla aktörer har monotona preferenser och avtagande marginalnytta. Det ger en konkav nyttofunktion, vilket innebär att förstaderivatan är positiv och andraderivatan är negativ. I det fallet blir Arrow-Pratt-måttet positivt och agenten är riskavers. Ju konkavare nyttofunktionen är desto större blir måttet.

Det förklaras säkert på ett vettigt sätt i din mikroekonomibok.

Frågan påstår att "nästan alla har avtagande marginalnytta", men det är svårt att föreställa sig någon som helst situation, ens i teorin, där en agent har stigande eller konstant marginalnytta av "rikedom". Så den biten får nog din professor förklara.


Ändring: Det är inte helt uppenbart vad nyttofunktionens konkavitet har med riskaversion att göra. Det utgår ifrån att agenten bedömer en osäker situation utifrån dess förväntade nytta. Så om du befinner dig i en situation där du antingen får 100 eller 200 kronor med en sannolikhet på 1/2 vardera så är den förväntade nyttan, om man antar von Neumann-Morgenstern-nytta 0.5u(100)+0.5u(200). Detta värde illustraras av en punkt i mitten på en rak linje mellan punkterna u(100) och u(200). Och nyttan av det förväntade värdet är u(0.5x100+0.5x200) = u(150). Om du har en konkav nyttofunktion, d.v.s. avtagande marginalnytta och monotona preferenser, så kommer u(150) att vara större än 0.5u(100)+0.5u(200). (Rita upp det grafiskt själv och kolla.) Det betyder att nyttan av en osäker situation som antingen ger 100 kronor eller 200 kronor, med ett förväntat värde på 150 kronor, är större än nyttan av att få 150 kronor med säkerhet, för en agent med konkav nyttofunktion, d.v.s. med avtagande marginalnytta. Det är därför man brukar se avtagande marginalnytta och riskaversion som sammanbundna.

Riskaversion är det samma som avtagande marginalnytta.

En riskneutral individ har konstant marginalnytta.

En riskälskare har tilltagande marginalnytta.

De flesta individer är riskaverta då vi hellre tar mindre säkert än mer osäkert. Ett annat sett man kan se på det är hur mycket man är villig att betala för en försäkring under antagandet att försäkringsbolagets vinst är =0.

En och samma individ kan vara riskavert och en riskälskare. Det beror på situationen och vilka summor det handlar om. Samma person som köper en lott kan gå och försäkra sitt hus för att ta ett exempel.

Nej, det är det inte alls. Vissa menar att man kan påvisa ett samband, men det betyder inte inte att de är samma sak.