Citat:
Var någonstans ser du att mäklaren inte täcker blankningen när margin är förbrukad?Errr... Nu har jag inte alls koll på just den här detaljen, men den låter föööör bra för att vara sann.
Om vi tar GME som ett verkligt exempel. Säg att jag shortar i mitten av januari. Kursen ligger runt 40isch. Därefter går den bara upp och upp och upp. Om det du säger är sant så spelar det ingen roll om jag vill betala tillbaka kursen vid 100 eller 500, då jag ändå behöver betala tillbaka 60 per aktie för min short-förlust.
Det låter helt nonsens. Om vi tar 100 för enkelhetens skull. Säg att jag går ut och betalar tillbaka min "skuld" då. Jag måste köpa tillbaka GME för 100 för att ge tillbaka mitt lån, men då säger du att jag max kan betala 60 för den (150%). Någon måste betala de extra 40, vem gör det?
Som sagt, jag har inte superkoll på den här försäkringen, men det låter för bra för att vara sant. Det innebär att jag kan begränsa risken av en short dramatiskt, medan dra nytta av den exponentiella nyttan om jag lyckas med en short.
EDIT: Jag hittade nu det du hänvisar till och du har nog missuppfattat det hela. https://www.investopedia.com/ask/ans...quirements.asp
Det du pratar om är "Minimum Margin Requirements". Det innebär att du behöver ha 150% av värdet på din shortposition i kontot. Men du kan fortfarande förlora mer än det.
Så ditt exempel är helt enkelt fel, om det vore sant så skulle alla shorta med minimal risk för exponentiell vinst.
Om vi tar GME som ett verkligt exempel. Säg att jag shortar i mitten av januari. Kursen ligger runt 40isch. Därefter går den bara upp och upp och upp. Om det du säger är sant så spelar det ingen roll om jag vill betala tillbaka kursen vid 100 eller 500, då jag ändå behöver betala tillbaka 60 per aktie för min short-förlust.
Det låter helt nonsens. Om vi tar 100 för enkelhetens skull. Säg att jag går ut och betalar tillbaka min "skuld" då. Jag måste köpa tillbaka GME för 100 för att ge tillbaka mitt lån, men då säger du att jag max kan betala 60 för den (150%). Någon måste betala de extra 40, vem gör det?
Som sagt, jag har inte superkoll på den här försäkringen, men det låter för bra för att vara sant. Det innebär att jag kan begränsa risken av en short dramatiskt, medan dra nytta av den exponentiella nyttan om jag lyckas med en short.
EDIT: Jag hittade nu det du hänvisar till och du har nog missuppfattat det hela. https://www.investopedia.com/ask/ans...quirements.asp
Det du pratar om är "Minimum Margin Requirements". Det innebär att du behöver ha 150% av värdet på din shortposition i kontot. Men du kan fortfarande förlora mer än det.
Så ditt exempel är helt enkelt fel, om det vore sant så skulle alla shorta med minimal risk för exponentiell vinst.
För volatila aktier brukar mäklare öka kraven på margin. Och så var det också för GME.
En hedgefond är inget undantag. En mäklare kommer inte gå med på att hedgefonden sätter mäklaren i kk.
Sedan lär blankare sätt stopp loss. Antagligen innan margin är förbrukad.
