Citat:
Ursprungligen postat av
Citadel-Order
Det är en profetia ifrån sekten WallStreetbets och ingenting annat. Det finns ingen som fattar någonting där och de sprider bara dynga.
All "Short Selling" i USA är genom "Margin Account". Det innebär att man deponerar pengar som en säkerhet hos mäklaren. Denna är på 150% av värdet på aktien när man lånar den. Förlusten kan inte bli mer än detta värdet och aktien återgår till mäklaren. Om någon har shortat GME vid 20 dollar/aktie så kan förlusten bara bli 30 dollar/aktie totalt. Så Melvin Capital tog troligtvis denna förlust utan att betala sina margin call och aktierna lämnades tillbaka till mäklarna. De är ute ifrån aktien.
Sen att det finns en massa som shortat vid 200-400 spelar ingen roll. Dessa kan lämna tillbaka sina aktier när dom vill till enorma vinster eftersom folk kommer att sälja som tokar även om aktien går upp till 100 dollar.
Errr... Nu har jag inte alls koll på just den här detaljen, men den låter föööör bra för att vara sann.
Om vi tar GME som ett verkligt exempel. Säg att jag shortar i mitten av januari. Kursen ligger runt 40isch. Därefter går den bara upp och upp och upp. Om det du säger är sant så spelar det ingen roll om jag vill betala tillbaka kursen vid 100 eller 500, då jag ändå behöver betala tillbaka 60 per aktie för min short-förlust.
Det låter helt nonsens. Om vi tar 100 för enkelhetens skull. Säg att jag går ut och betalar tillbaka min "skuld" då. Jag måste köpa tillbaka GME för 100 för att ge tillbaka mitt lån, men då säger du att jag max kan betala 60 för den (150%). Någon måste betala de extra 40, vem gör det?
Som sagt, jag har inte superkoll på den här försäkringen, men det låter för bra för att vara sant. Det innebär att jag kan begränsa risken av en short dramatiskt, medan dra nytta av den exponentiella nyttan om jag lyckas med en short.
EDIT: Jag hittade nu det du hänvisar till och du har nog missuppfattat det hela.
https://www.investopedia.com/ask/ans...quirements.asp
Det du pratar om är "Minimum Margin Requirements". Det innebär att du behöver ha 150% av värdet på din shortposition i kontot. Men du kan fortfarande förlora mer än det.
Så ditt exempel är helt enkelt fel, om det vore sant så skulle alla shorta med minimal risk för exponentiell vinst.