Tråden om strategier för fonder

Hos Avanza säljs fonden samma dag i alla fall:

PLUS Småbolag Sverige Index
Stopptid 13:00
Affärsdag köp: Samma dag
Affärsdag sälj: Samma dag
Syns på kontot köp: Nästa dag
Syns på kontot sälj: Nästa dag

Kör Avanza. Sålde i torsdagskväll och skiten ligger fortfarande som ''Skickad till fondbolaget''. Medans en annan fond såldes och bytes igår som det bör vara. Så samma dag stämmer verkligen inte.

Bra genomgång. Vill bara invända mot att om man som i ditt exempel har 23000 kr efter skatt så kan man ju räkna bort det man månadssparar till sin portfölj ur ekvationen den dagen man ska leva på avkastning. Så månadssparar man t ex 5000kr så är det bara 18000/mån man behöver ta ut för att behålla sin vanliga budget. Så behöver man inte alls samma summa för att bli fri.


Håller med om att PLUS-fonderna är jävligt sega. Kanske skulle vara läge att använda AMF Småbolag istället?

Crypto MOM+AGG
Backtester

Jag har utfört ca 1,37 miljoner backtester för en portfölj bestående av olika mixar av crypto och certifikat samt räntor. Då PV (PortfolioVisualizer) kräver daglig data men samtidigt har begränsning om max 10 uppladdade tickers med daglig data var jag dock tvungen att använda amerikanska fonder för räntor. Perioden för backtesterna är även lite sisådär då det endast finns data från år 2013 (BTC) och framåt.

Jag rekommenderar inte direkt någon att investera sina livsbesparingar i en MOM+AGG -strategi som innehåller crypto. Däremot visar testerna att en liten allokering i något sådant (dvs något som är väldigt hög risk relativt annat) inte nödvändigtvis måste vara helt uppåt väggarna. Dvs en mindre allokering i något sådant kan vara helt okej förutsatt att man vet vad man ger sig in på givetvis. Man skulle t ex kunna ha 10% i något sådant och 90% i något annat.

-

Mål

- Att se hur en MOM+AGG med crypto stått sig i olika konfigurationer
- Om det går att få ned 'drawdowns' i en portfölj som innehåller crypto och om dessa går att få något mer rimliga
- Se vilken inverkan andra tillgångar har på portföljen
- Ha i stor utsträckning endast med tillgångar som kan köpas via Avanza via t ex certifikat

-

Inställningar för alla backtester

AGG(x): 3, 4 eller 5
Lookback: 1 eller 3 månader
Frekvens: 1 vecka (dvs en kontroll och ev. byten görs varje vecka)
MA: På/Av
MA(x): 3, 6, 10 månader (om MA På)
Totalt universum: 8-16

Dessa värden har slumpats fram vid varje körning.
Det totala antal körningar är 1,37 miljoner (1 371 260).

-

Möjliga tillgångar

- Crypto
CRYBTC Bitcoin
CRYETH Ethereum
CRYXRP Ripple
CRYLTC Litecoin

- Svenska index
DFASTIGHET Index: OMX Health Care
DSWETECH Index: OMX Technology
DHALSOVARD Index: OMX Health Care
DFINANS Index: OMX Financial Services
DMIDCAP Index: OMX Midcap

- Övrigt, aktiefonder/index
XEM.TO iShares Emerging Markets
IEUS iShares EU Small Cap
ERUS iShares Russia

- Övrigt, råvaror
CORN Index: Majs
GOLD Index: Guld
WEAT Index: Vete
HUC.TO Horizons Crude Oil ETF

- Övrigt, räntor
ISTB iShares Core 1-5 year bond
SHY iShares 1-3 year bond
BSV Korta räntor (0-2 år)
VUSTX Långa räntor (10+ år)

-

Topp 50 backtester

Nedan är en export av HTML-koden så vissa saker fungerar inte.

Backtester, topp 50/1.3 milj, med MA samt 'max drawdown' under 30%:
https://ebc75432-babd-4057-893a-8f204cd2f6a1.htmlpasta.com/
Sorterat på CAGR, högt > lågt

Backtester, topp 50/1.3 milj, utan MA samt 'max drawdown' under 30%:
https://4bdda6be-a74f-4dff-be2d-53967b83ee35.htmlpasta.com/
Sorterat på CAGR, högt > lågt

PV ex, #1 av topp 50 sorterat på CAGR på:
https://i.imgur.com/K2vxeYi.png

PV ex, #25 av topp 50 sorterat på CAGR på:
https://i.imgur.com/UVv2Ua3.png

PV ex, #50 av topp 50 sorterat på CAGR på:
https://i.imgur.com/4gPNjQo.png

-

Slutsatser i korthet

1. Volatiliteten hos crypto är så hög att de andra tillgångarna har mindre betydelse. Finns vissa som gör något mer skillnad men på det hela taget duger det med en mix av andra tillgångar som har mindre korrelation med breda index osv. Det viktigaste är att helt kunna gå ur crypto.

2. MA (glidande medelvärde) om 6 månader har historiskt givit högre CAGR och lägre 'drawdowns'. Det kan man översätta till att det har lönat sig att ha en mer skeptisk syn på cryptos och hellre gå in något sent än något mer förhastat.

3. AGG4 och AGG5 har inte givit lägre 'drawdowns' eller några andra fördelar. Notera dock att detta endast gäller för tillgångarna i detta universum (grundurval), om det t ex fanns 20 cryptos istället för endast 4 skulle utfallet givetvis kunna bli annorlunda (historisk data för över 20 cryptos för minst år 2014-2015 och framåt existerar dock ej).

4. Medelvärdet för antal tillgångar att hålla är ca 11-12 för topp 50. Dvs det är uppenbarligen föredraget att inte endast sitta med cryptos i för hög utsträckning (om så var fallet skulle de bästa resultaten vara de där endast 8 tillgångar fanns i ens universum).

5. Backtestperioden är något för kort då den inte håller några lågkonjunkturer. Samtidigt finns ingen data för någon crypto under lågkonjunkturer så det är helt omöjligt att testa. Detta gör att man måste ta dessa tester med en nypa salt och att det kompletterande utbudet, om man vill vara pragmatisk, bör vara något av en mix av det som historiskt fungerat väl under andra lågkonjunkturer (dvs vissa råvaror, räntor osv).

6. Istället för att se crypto som crypto kan man se det som tillgångar med betydligt högre volatilitet än normalt. Som äldre tester också visat står man att tjäna långsiktigt på att låta riskdelen i portföljen hellre vara mer risk än lägre risk. I korthet kan man säga att det återigen visar sig att risk lönar sig på sikt förutsatt att man även har något sätt att gå ur denna risk.

Ruggigt intressant!

Vilken plattform kör du via?

Jag förstår inte riktigt frågan, men plattformen är PV (PortfolioVisualizer) som det står.
Men du kan också mena plattform för att utföra köp och som det då också står är detta tänkt att fungera på t ex Avanza via trackers/certifikat.

Menade nätmäklare men du förstod ändå. Tack för svar. 😊

Väldigt spännande och intressanta tester
Hittar ingen tracker för tex Ripple på Avanza. Tänker du att det förhoppningsvis finns i framtiden, eller handlar du den någon annanstans?

Jag undrar varför det ibland går fort att sälja samma fond och ibland långsamt? Ursäkta min nybörjarfråga!

Crypto MOM+AGG5 (+råvaror) @ lookback på 1 månad

Den ej rekommenderande portföljen där det varje vecka handlas med cryptovalutor och råvaror i en "MOM+AGG"-strategi med endast 1 månads 'lookback'.


* Såldes
Avkastning avser hur mycket tillgången avkastat under den perioden då den varit aktuell att hålla, detta kan vara över flera perioder varpå avkastning kontra 1m kan skilja sig en hel del.


* Behåller tillgången sedan föregående period

Månadsöversikt
Mars 2019: +13%
April 2019: +13%
Maj 2019: +23%
Juni 2019: +6%
Juli 2019: -5.5%
Augusti 2019: +0.4% (-)

Det inom parentes avser avkastning vid den förra rapporten.

---

En något roligare vecka där portföljen gick ganska dåligt men samtidigt inte alls lika dåligt som diverse crypto som länge stod på -20-30% sett till en månad. Portföljen skulle gått under isen om den var 100% investerad i crypto med andra ord. Det är nu den sista veckan som det har kommit något av en vändning och vi ser t ex BTC bryta igenom tidigare motstånd och skapa högre lokala lägstanivåer.

För Platinum som köptes förra perioden användes en hävstång på 2x samt en ganska tight 'stoploss' på -2%. Det fick till följd att tillgången såldes med en vinst på ca +4.20% istället för att följa med ned till runt -1-2%.

Något som i allmänhet blir risigt den här perioden är att samtliga köp av cryptos utförs väldligt laggande, först efter att någon typ av vändning av en lokal trend kan skönjas. Dock har många av köpen tidigare också sett väldigt tveksamma ut. Särskilt risigt har det sett ut de månader där avkastningen varit som högst (dvs -- det är som alltid en oerhört dålig idé att gå emot den egna strategin vilket i detta fall rör ett momentum på en sikt om 1 månad).

För att olika fonder har olika bryttider. Detta har diskuterats tidigare i tråden så det finns ett gäng jämförelser och annat att tillgå om du gör lite efterforskningar.

Du måste titta under certifikat. XBT Provider har BTC, ETH, LTC och XRP.

Däremot kanske du bör ställa dig något frågande till om det är något för dig om du inte ens klarar av att hitta var köp kan utföras? :)