# Rapport, 5 augusti 2019
Ytterligare en period når slutet. Rapporten är något sen (semestertider...) men det viktigaste är dock att de egna bytena sker innan alla bryttider (dvs ca kl. 13:00).
Arbetslöshetssiffrorna, UNRATE, står fortfarande still så denna laggande och historiskt globala indikator för lågkojunktur respektive inte rör sig knappt. Nivån ligger fortfarande på 3.7 och MA12 för UNRATE fortfarande på 3.8. Noterbart är att det börjar bli väldigt tight mellan MA12 och värdet.
Intressant i sammanhanget är också den nya imporrtullen som USA lagt på Kina om +10%. Något som väldigt fort fick utslag på börserna och som orsakade mindre fall på -1-4% för de flesta index under fredagen. Att detta är intressant i sammanhanget UNRATE är för att tidigare handlingar från USA och det pågående handelskriget hela tiden har gjort att siffrorna för arbetslösheten (UNRATE) gått ned.
Den nuvarande ledningen i USA har dock också haft som mål att ta tillbaka en del jobb som försvunnit på olika vis till Asien. Ganska sunt kan man tycka och det är ganska anmärkningsvärt att vi i Sverige verkar sätta noll och inget värde på att ha en egen inhemsk produktion trots att det bl a är detta som historiskt har gjort att landet nått makroekonomiska framgångar.
-
# Det egna innehavet (MOM+AGG3)
Varje månad när UERATE kommer justerar jag mitt egna innehav.
Det egna innehavet består av en MOM+AGG3 med en ‘lookback’ om 3 månader samt med UNRATE som överordnat filter för att aktivera/deaktivera ett glidande medelvärde om 3 månader för alla tillgångar.
Egna innehavet (MOM+AGG3 @ 3m + UNRATE + MA3): +0.58% (+3.43%)
OMXSPI: -4.72% (+3.47%)
Avanza Zero: -5.04% (+4.38%)
DJ World Index: -2.90% (+3.30%)
Hang Seng: -6.45% (-)
Baseras på perioden 5 juli 2019 - 2
augusti 2019, det inom parentes avser föregående periods utveckling. Detta baseras inte på den senaste månaden utan den senaste perioden vilket kan vara kortare än 1 månad.
Portföljen har stått sig bra den här månaden.
Uppsättning föregående period:
Swedbank Rysslandsfond (+0.37%)
LF Fastighetsfond A (+4.68%)
PLUS Småbolag Sverige Index (+1.93%)
Det inom parentes avser utvecklingen de senaste 30 dagarna, notera att portföljen inte handlas var 30:e dag varpå portföljens avkastning inte reflekterar dessa 30 dagar
Uppsättning kommande period:
LF Fastighetsfond (+12.99%)
Swedbank Rysslandsfond (+9.02%)
Swedbank Fastighet (+6.54%)
Det inom parentes avser utvecklingen de senaste 3 månaderna
Tabell
https://i.imgur.com/MpCvGH9.png
Rader med ljusblå bakgrund är de som låg bäst till föregående period
Ett irriterande byte sker då portföljen återigen lägger sig i Swedbank Fastighet som portföljen låg i för 2 månader sedan. Detta samtidigt som just Swedbank Fastighet är en av fonderna som har avkastat bäst de senaste 30 dagarna; skulle portföljen legat kvar där hade det varit betydligt bättre. Dessa saker sker dock hela tiden och ibland blir utfallet mindre bra och ibland bättre.
Att portföljen återigen går in i historiskt säkrare tillgångar som fastigheter är ganska intressant. Intressant är också att Ryssland är aktuellt samtidigt som fastigheter är det. Varför det är så kan man spekulera mycket kring.
*** OBS ***
Grundurvalet är sedan juni 2019 utbytt, se inlägg:
https://www.flashback.org/sp67808208
-
# TAA - Taktisk Tillgångsallokering
Trotjänaren och den stabila TAA-portföljen utför inga byten den här månaden och har avkastat ca +1.73% den senaste månaden. Sticker ut gör Pacific Precious och IKC Fastighetsfond som båda ligger på över +5% den senaste månaden.
Förra månaden såg det ut så här:
https://i.imgur.com/yDWfEGa.png
Givet samma urval:
https://i.imgur.com/Ic7Jhxu.png
Detta är också den portfölj som är absolut bekvämast att sitta med när det är skakigt på börserna. Innehaven i både guld och långa räntor gör även denna marknadscykel så att plötsliga fall på börsen tas med en axelryckning. Noterbart är också att OMXS30 har negativt MA10.
-
# Andra portföljer
Golden Butterfly / Allvädersportfölj ‘på steroider’
Består av fonderna LF Fastighetsfond A, PLUS Mikrobolag Sverige, AMF Räntefond Lång, Spiltan Räntefond Sverige och Pacific Precious A.
Har avkastat ca +1.65% den senaste månaden. Innehaven i guld och fastigheter har varit särskilt gynnsamt precis som för TAA-portföljen.
Skärmdump, Golden Butterfly:
https://i.imgur.com/Yd1yJUm.png
Golden Butterfly x2 / GB-portföljen för nördar
Består av dubbelt antal fonder för ett nå en än högre diversifiering och spridning. Det är ungefär som Bolmessons “Rika tillsammans-portföljen” men med kortare namn och med en GB (Golden Butterfly) som grund istället för endast en sk. “Allvädersportfölj”.
Har avkastat +2.21% sett till 1 månad. Värt är att återigen påpeka att man skulle kunna använda denna typ av urval som grund för en MOM+AGG eller en TAA (eller rentav en kombination av båda). Se inlägget om
Hybridstrategier.
Skärmdump, Golden Butterfly x2:
https://i.imgur.com/AZeTWKu.png
60/40
Består av fonder LF USA, Swedbank Asien, PLUS Småbolag, AMF Räntefond Lång och Spiltan Räntefond Sverige.
Skärmdump, 60/40 Balanserad:
https://i.imgur.com/ckZ8pAh.png
Skärmdump, 60/40 Aggressiv:
https://i.imgur.com/4SQR2r8.png
Den balanserade 60/40 har avkastat +0.49% och den aggressiva varianten +1.13%.
---
För föregående rapport, 7 juli 2019, se inlägg:
https://www.flashback.org/sp68052406
Andra inlägg i tråden,
Ny! Backtester: Crypto MOM+AGG:
https://www.flashback.org/sp68265611
Backtester (MOM+AGG):
https://www.flashback.org/sp63652224
Hybridstrategier:
https://www.flashback.org/sp66130525
Backtester (60/40 + Allvädersportföljer):
https://www.flashback.org/sp64763038
Trådstart, olika typer av investerare mm:
https://www.flashback.org/t2833938
60/40-portföljen:
https://www.flashback.org/sp60553565
Allvädersportföljen:
https://www.flashback.org/sp60553753
Trendföljning med glidande medelvärde:
https://www.flashback.org/sp60556977
Trendföljning med Momentum #1:
https://www.flashback.org/sp60581381
Trendföljning med Momentum #2:
https://www.flashback.org/sp60584246
