Aktieanalytikern

För skoj skull lät jag AI räkna ut sharpe-kvoten för AA senaste fem åren. Sedan jämfört det med börsindex.

Självklart väldigt grovt. Antagande om ungefär samma fördelning av aktier som nu och hävstång på 2-3. Orkar någon gå tillbaka och göra exakt för periodens innehav och hävstång är det välkommet.

AI summerar:
En fördubbling av det egna kapitalet på fem år är en god absolut avkastning, motsvarande cirka 14,9 procent per år.
Men givet portföljens koncentration och en hävstång på två till tre gånger är det ganska sannolikt att den riskjusterade avkastningen varit sämre än för ett brett svenskt börsindex.
Vid rimliga volatilitetsscenarier hamnar portföljens indikativa Sharpe-kvot ungefär i intervallet:
0,15 till 0,25 vid ungefär 2× hävstång
0,08 till 0,17 om 67 procent av tillgångarna verkligen varit lån
Ett brett index kan i ett illustrativt normalscenario ligga kring 0,35 till 0,50.

En vanlig tumregel är:
Under 0,25 = svagt
0,25-0,50 = acceptabelt
0,50-0,75 = bra
0,75-1,0 = mycket bra
Över 1,0 = exceptionellt bra
Över 2,0 = extremt ovanligt över längre tidsperioder

Slutsats: Ser inte så bra ut för AA. Kanske känner inte AA till Sharpe-kvot. Men vore han hederlig mot medlemmarna skulle han ha med den i sin veckorapport.

Det kan inte stämma att 2,0 är extremt ovanligt över längre tidsperioder? När jag spanar in min äldsta depå får jag nämligen en Sharpekvot över just 2,0. Min näst största depå ger 1,7 cirka. Det här måste vi reda ut. Är det bra med jättelåg Sharpekvot som AA eller högre Sharpekvot som Petronius? Vi båda lever ju på vårt kapital men jag är mycket yngre och rikare. Kontot med 2 i Sharpekvot är cirka 20 år gammalt.

Sharpe kvot är ett konstigt mått - hur skulle ni räkna på detta

Aktie t ex atlas copco 1,000,0000 kr o 28% upp på ett år men räknar bara 25% o utdelning i år 2.4 kvittar mot riskfria räntan

Beräkning; 1,000,000 (kr) utdelning minus risk = 0
dividerat med vad - men oavsett vad blir det ju ett idiotvärde

verkar meningslöst mot att jämföra värdeökning (+ utdelning om denna sparas-
annars om man man gör som jag - använder utdelningen till Ett Hööögreee Liiiv
så bortser man från detta.

aktiegurus do the math o förklara pros cons

AA har ju tur - på denna dags bajsbörs har både häxan AMD o NVIDIA gått upp

Atlas A: avkast. 28,3-ränta 2,4/ standardavvikelse 28,4 = Sharpekvot 0,91

Sharpekvot handlar om svängningarna under perioden och inte om avkastningen varit god. Vid samma avkastning är hög att föredra, en lugnare resa. Kanske låg risk i portföljerna? Pareto korträntefond har 3,05 i Sharpekvot. AA bryr sig så klart inte om detta nyckeltal bara hög avkastning, gärna på kort tid gäller..

Bra men eftersom räntan var 2.4 - är det erhållen eller riskfria räntan som ska divideras
med värdeökning?

Jag började på noll, är rikare och yngre än AA. Jag slutade jobba före AA. Så tydligen finns det andra metoder till "frihet" än AA:s metod. Och om man kan nå bättre resultat till lägre risk än AA förtjänar hans följare att få veta det. Men AA berättar inte. Därav behovet av denna tråd.

Jag började på noll, är rikare och yngre än AA. Jag slutade jobba före AA. Så tydligen finns det andra metoder till "frihet" än AA:s metod. Och om man kan nå bättre resultat till lägre risk än AA förtjänar hans följare att få veta det. Men AA berättar inte. Därav behovet av denna tråd.

Sharpekvot handlar om svängningarna under perioden och inte om avkastningen varit god. Vid samma avkastning är hög att föredra, en lugnare resa. Kanske låg risk i portföljerna? Pareto korträntefond har 3,05 i Sharpekvot. AA bryr sig så klart inte om detta nyckeltal bara hög avkastning, gärna på kort tid gäller..

Det var intressant med så hög sharpekvot på räntefond. Kollade och fick upp två av dem:

Pareto Räntefond AKort/Företagsobligationer3,110
Pareto ESG Global Corporate Bd AGlobal Företagsoblig.0,49

Jag tror den senare ligger i det vanliga spannet. Mäter bara på 3 år vilket kanske förklarar variationen? Eller hänt något särskilt. Har du förklaring till så högt är jag nyfiken. Läs inte som kritik.

Ja, men vet ju inte allt om hur han levde före pandemin, om han ens sparade, säger sig bara ha varit aktiv periodvis på börsen då. Han berättar sin historia från 2020 då han slutade jobba o ville leva på aktier.

Likt de allra flesta ska påpekas, aktieboomen startade vid pandemin när centralbankerna beslutade sig för att trycka upp en massa pengar för att stimulera ekonomin. Det AA har gjort är inget unikt.

I den senaste videon förkunnar AA sina tittare om att Youtube är minsann en riktig kassako som inbringar honom ca 60 tkr per månad. Han verkar dock inte vara medveten att man med ett knapptryck kan söka fram estimerade intäkter på youtube kanaler.

Livet som arbetsfri miljonär inbringar ca 4 000 kronor per år
Aktieanalytikern inbringar ca 7 000 kronor per år


Hör och häpna, de 60 000 kronorna blev till 900 kronor per månad!

Han har också ett mästerverk till hemsida https://aktieanalytikern.se/

Är det någon som förstår varför dumskallen laddar in en ny jpg bild per "sida" förutom dumskallen själv?