Tråden om strategier för fonder

Samma med

aztest sidan

Felsöker senare, helg nu; mindre tid. Återkommer.

Några framsteg i felsökningen?

Ja, postade i kodtråden.' för någon vecka eller två sedan.

# Rapport, 10 mars 2025

Det egna innehavet (MOM+AGG3)
Varje månad när UNRATE kommer justerar jag mitt egna innehav.

Det egna innehavet består av en MOM+AGG3 med en ‘lookback’ om 3 månader samt UNRATE som överordnat filter för att aktivera/deaktivera ett glidande medelvärde om 3 månader för alla tillgångar.

Egna innehavet (MOM+AGG3 @ 3m + UNRATE + MA3): -8.24% (+0.02%)
OMXSPI: +0.06% (+6.07%)
DJ World Index: -2.04% (+3.25%)
Hang Seng: +14.66% (+11.86%)

Baseras på perioden 10 februari 2025 - 7 mars 2025, det inom parentes avser föregående periods utveckling. Detta baseras inte på den senaste månaden utan den senaste perioden vilket kan vara kortare än 1 månad.

Uppsättning föregående period,
Swedbank Ny Teknik (-10.38%)
PLUS Småbolag Sverige (-5.45%)
DNB Finans (-3.05%)
Det inom parentes avser utvecklingen på 1 månad

Uppsättning kommande period:
Simplicity Likviditet A (+0.89%)
Swedbank Access Mix (+0.70%)
AMF Räntefond Kort (+0.65%)
Det inom parentes avser utvecklingen de senaste 3 månaderna

Portföljen lägger sig defensivt.

Inlägg “Trendföljning med momentum”,
#1: https://www.flashback.org/sp60581381
#2: https://www.flashback.org/sp60584246
#3: https://www.flashback.org/p70058251

— Andra portföljer —

TAA - Taktisk Tillgångsallokering
Resultat: -3.42% (+3.54%)
Baserat på jämn fördelning, som om fler positioner än 20% korta räntor istället placeras utanför marknaden (förenkling)

Urval: Spilitan Investmentbolag, AMF Småbolag, IKC Fastighetsfond, AMF Räntefond Lång, Guld (index), Spiltan Räntefond
Parametrar: SMA10 (månader) + “UNRATE med SMA12” för SMA10 på/av

Uppsättning kommande period:
1. Spiltan Investmentbolag (20%)
2. AMF Räntefond Lång (20%)
3. Guld (20%)
4. Spiltan Räntefond (40%)

Föregående: AMF Räntefond Lång (20%), Guld (20%), IKC Fastighetsfond (20%), Spiltan Investmentbolag (20%), AMF Småbolag (20%)


Inlägg "Trendföljning med glidande medelvärde":
https://www.flashback.org/sp60556977
-

Golden Butterfly / Allvädersportfölj ‘på steroider’
Resultat: xxx (+4.48% förra månaden)

Urval: PLUS Mikrobolag Sverige, IKC Fastighetsfond, Guld (index), AMF Räntefond Lång, Spiltan Räntefond

Inlägg “Den permanenta portföljen / Allvädersportföljen”:
https://www.flashback.org/sp60553753
-

Golden Butterfly x2 / GB-portföljen för nördar
Består av dubbelt antal fonder för ett nå en än högre diversifiering och spridning.

Resultat: -4.45% (+2.68% förra månaden)

Urval: PLUS Småbolag Sverige, LF USA, LF Fastighetsfond, Swedbank Access Asien, Swedbank Fastighet, Guld (index), SEB Korträntefond USD, Handelsbanken Realränte, AMF Räntefond Lång, Spiltan Räntefond

Fotnot: SEB Kortränefond USD buggar på “aztest” för tillfället av någon anledning.
-

60/40-portföljen

60/40 Balanserad,
Resultat: -4.32% (+2.06% förra månaden)

…urval: PLUS Småbolag Sverige, Swedbank Access Asien, LF USA, Spiltan Räntefond, AMF Räntefond Lång

60/40 Aggressiv,
Resultat: -5.43% (+1.57% förra månaden)

…urval: PLUS Mikrobolag Sverige, LF Fastighetsfond, LF USA, Spiltan Räntefond, AMF Räntefond Lång

Inlägg “60/40-portföljen”:
https://www.flashback.org/sp60553565

-

För föregående rapport, 11 februari 2025, se inlägg:
https://www.flashback.org/sp90688840

Andra inlägg i tråden som kan vara intressant,
Trådstart, olika typer av investerare mm: https://www.flashback.org/t2833938
Hybridstrategier: https://www.flashback.org/sp66130525
Backtester (60/40 + Allvädersportföljer): https://www.flashback.org/sp64763038
Backtester: Crypto MOM+AGG: https://www.flashback.org/sp68265611
Backtester (MOM+AGG, dec 2020 #1): https://www.flashback.org/sp73865167
Backtester (MOM+AGG, dec 2020 #2): https://www.flashback.org/sp73865268
Backtester (MOM+AGG, dec 2020 #3): https://www.flashback.org/sp73865448
Backtester (MOM+AGG, sep 2021 #1): https://www.flashback.org/sp77316187
Backtester (MOM+AGG, sep 2021 #2): https://www.flashback.org/sp77316252

# Rapport, 10 mars 2025

Intressant period med handelskrig och annat trams.. Vi får se om “Trump-kraschen” håller i sig eller ej under nästa period, inget är direkt säkert då man för väldigt lång tid sedan varit väl överens om att handelskrig inte gynnar någon part. Ett bra tillfälle att ha någon typ av plan givetvis med det problemet att man det ska ha skapats, testas och … testas… utvärderas.. och testas långt före marknaderna blir som ett tjurigt småbarn.

Det egna innehavet (MOM+AGG3)
Varje månad när UNRATE kommer justerar jag mitt egna innehav.

Det egna innehavet består av en MOM+AGG3 med en ‘lookback’ om 3 månader samt UNRATE som överordnat filter för att aktivera/deaktivera ett glidande medelvärde om 3 månader för alla tillgångar.

Egna innehavet (MOM+AGG3 @ 3m + UNRATE + MA3): -6.14% (-8.24%)
OMXSPI: -14.38% (+0.06%)
DJ World Index: -10.06% (-2.04%)
Hang Seng: -6.24% (+14.66%)

Baseras på perioden 7 mars 2025 - 4 april 2025, det inom parentes avser föregående periods utveckling. Detta baseras inte på den senaste månaden utan den senaste perioden vilket kan vara kortare än 1 månad.

Uppsättning föregående period,
AMF Räntefond Kort (+0.16%)
Simplicity Likviditet (+0.06%)
Swedbank Access Mix (-6.35%)
Det inom parentes avser utvecklingen på 1 månad

Uppsättning kommande period:
AMF Räntefond Kort (+0.72%)
Simplicity Likviditet (+0.67%)
AMF Räntefond Lång (+0.65%)
Det inom parentes avser utvecklingen de senaste 3 månaderna

Portföljen lägger sig defensivt.

Inlägg “Trendföljning med momentum”,
#1: https://www.flashback.org/sp60581381
#2: https://www.flashback.org/sp60584246
#3: https://www.flashback.org/p70058251

— Andra portföljer —

TAA - Taktisk Tillgångsallokering
Resultat: -1.82% (-3.42%)
Baserat på jämn fördelning, som om fler positioner än 20% korta räntor istället placeras utanför marknaden (förenkling)

Urval: Spilitan Investmentbolag, AMF Småbolag, IKC Fastighetsfond, AMF Räntefond Lång, Guld (index), Spiltan Räntefond
Parametrar: SMA10 (månader) + “UNRATE med SMA12” för SMA10 på/av

Uppsättning kommande period:
1. Spiltan Investmentbolag (20%)
2. AMF Räntefond Lång (20%)
3. Guld (20%)
4. Spiltan Räntefond (40%)

Inga förändringar mot föregående.

Föregående: AMF Räntefond Lång (20%), Guld (20%), IKC Fastighetsfond (20%), Spiltan Investmentbolag (20%), AMF Småbolag (20%)


Inlägg "Trendföljning med glidande medelvärde":
https://www.flashback.org/sp60556977
-

Golden Butterfly / Allvädersportfölj ‘på steroider’
Resultat: -1.95% (- förra månaden, glömde skriva in …)

Urval: PLUS Mikrobolag Sverige, IKC Fastighetsfond, Guld (index), AMF Räntefond Lång, Spiltan Räntefond

Inlägg “Den permanenta portföljen / Allvädersportföljen”:
https://www.flashback.org/sp60553753
-

Golden Butterfly x2 / GB-portföljen för nördar
Består av dubbelt antal fonder för ett nå en än högre diversifiering och spridning.

Resultat: -5.55% (-4.45% förra månaden)

Urval: PLUS Småbolag Sverige, LF USA, LF Fastighetsfond, Swedbank Access Asien, Swedbank Fastighet, Guld (index), SEB Korträntefond USD, Handelsbanken Realränte, AMF Räntefond Lång, Spiltan Räntefond

Fotnot: SEB Kortränefond USD buggar på “aztest” för tillfället av någon anledning.
-

60/40-portföljen

60/40 Balanserad,
Resultat: -6.55% (-4.32% förra månaden)

…urval: PLUS Småbolag Sverige, Swedbank Access Asien, LF USA, Spiltan Räntefond, AMF Räntefond Lång

60/40 Aggressiv,
Resultat: -5.91% (-5.43% förra månaden)

…urval: PLUS Mikrobolag Sverige, LF Fastighetsfond, LF USA, Spiltan Räntefond, AMF Räntefond Lång

Inlägg “60/40-portföljen”:
https://www.flashback.org/sp60553565

-

För föregående rapport, 10 mars 2025, se inlägg:
https://www.flashback.org/sp91302836

Andra inlägg i tråden som kan vara intressant,
Trådstart, olika typer av investerare mm: https://www.flashback.org/t2833938
Hybridstrategier: https://www.flashback.org/sp66130525
Backtester (60/40 + Allvädersportföljer): https://www.flashback.org/sp64763038
Backtester: Crypto MOM+AGG: https://www.flashback.org/sp68265611
Backtester (MOM+AGG, dec 2020 #1): https://www.flashback.org/sp73865167
Backtester (MOM+AGG, dec 2020 #2): https://www.flashback.org/sp73865268
Backtester (MOM+AGG, dec 2020 #3): https://www.flashback.org/sp73865448
Backtester (MOM+AGG, sep 2021 #1): https://www.flashback.org/sp77316187
Backtester (MOM+AGG, sep 2021 #2): https://www.flashback.org/sp77316252

@sinewave känner mig vilsen nu när du inte uppdaterar och aztest inte fungerar!

Jag har själv förenklat momentummetoden en hel del genom att skapa en bevakningslista på Avanza och sedan kolla manuellt vilka som presterat bäst senaste 3 mån. Om man vill använda ett MA blir det såklart egentligen mer komplicerat, men en visuell check räcker rätt bra för att säga om kursen är över eller under snittet.