Tråden om strategier för fonder

Hej.Hur får du ut 6mån statistik på Avanza? Jag tänkte testa AMOM på 1+3+6mån. Men just 6mån statistik går ju inte att få ut där.

Visualiseringarna är ganska viktiga när man sedan jämför och så, det gäller inte bara att få fram grunddatan man måste sedan också kunna göra lite jämförelser och t ex se på olika typer av data som över- underavkastning etc samt stressperioderna som är väldigt viktiga då man inte bara vill se vad som händer vid MAX stress utan även allmänt sura börsår (dvs ej lågkonjunktur men där det generellt sett går ned ändå osv som år 2011 och 2018).

Ett problem med Nordea Long Duration är antalet dagar för byten. Hela 3 + 3 dagar.
Avanza har warranter som skulle gå att spara i, 10, 20 och 30-åriga räntor om man önskar. Dock ej gratis att spara i.

-

Jag ser inte guld eller någon annan tillgång som någonting då det vore väldigt märkligt att lägga någon typ av subjektiv värdering i olika tillgångsslag. Vad vore vinsten i det?

Det jag sa var att guld med alla dessa kombinationer hamnade högre än förr vilket skiljer sig från tidigare resultat, det var mer ett konstaterande.

Att guld i regel går upp när "allt faller" är inte heller riktigt sant. Under Corona-dippen gick guld kraftigt ned och gick sedan upp när börserna gick upp. Dvs det har varit en positiv korrelation börsindex <> guld.

Vad som fortsatt gå upp när "allt går ned" är större valutor som USD/SEK och EUR/SEK. Att bara dundra in det som ofta går upp när allt går ned ... du får granska och jämföra backtesterna och se om det alltid har det utfall som du tror. Det är nämligen inte alls säkert då t ex guld istället kan leda till fler felsignaler varpå utfallen kan bli sämre på sikt ibland.

Den här idén om någon form av "magic bullet" ... bör man också se upp med. Inte för att vissa saker visat sig fungera något bättre utan för att risken att bli besviken när något sådant inte senare inträffar kan bli stor. Någon typ av backtest är alltså inte något som visar vad som sker i framtiden, det är endast en indikation på vad som fungerat bättre och sämre historiskt.

Jag är otroligt glad för detta. Har nämligen hittat en sajt som heter Fondmarknaden.se som erbjuder mig precis den datan. Det absolut bästa är att om du sorterar på ett år och sedan scrollar längst ned så kan man öka till max 100 resultat så måste man inte vänta på den sega AJAX-grejen på Avanza att kopiera många resultat åt gången.

https://www.fondmarknaden.se/Fonder/Sok.aspx

Fantastiskt sinewave, stort tack för all tid du lägger på detta!

Kommer själv att gå igenom backtesterna nu för att se vilka förändringar som kan vara lönsamma att göra i grundurvalet av fonderna

Idiotstrategin är korkad men vore ändå intressant att hoppa på någon gång när man är ute efter att åka bergochdalbana för spänningen snarare än för avkastningen. Hade gärna skuggat dig ett tag i den, delar du med dig av positionerna du tar löpande någonstans?

Tack, ska kolla sidan 👍

Nej, det skulle ta väldigt lång tid att skriva ut alla positioner då det också vore lämpligt att motivera varför dessa togs mm. Oavsett vore det dåligt då på tok för många har någon typ av idé att det existerar någon typ av 100% vinst till 0% risk (dvs risk som "blod, svett och tårar") och till råga på allt inte accepterar någonting annat än att man är den bästa investeraren i hela världen (!) Något som bara mynnar ut i vad som bäst kan beskrivas som ren skit.

Här på Flashback är det annars så att merparten gör 100% vinst i 100% av fallen, du kan fråga någon av dessa om de till synes magiska metoder som tillämpas och som gör att de alla dagar i veckan slår de bästa investerare som någonsin varit i livet. :)

Du kan annars ha en egen 'idiotportfölj' genom att bara börja syssla med teknisk analys och sedan köpa breda tillgångsslag som index, guld osv med höga hävstänger. För frågor kring TA och liknande får du dock skriva i någon annan tråd då den här rör strategier för fonder. :)

Logga in på avanza, ta dig vidare till dina bevakningslistor. Klicka sedan på historik istället för kurs/översikt. Där får ni fram bland annat 6 månader lookback.

Japp, I egna bevakningslistor funkar ju det fint. Saknade dock 6mån alternativet på hela Avanzas fondutbud.

Sinewave, har du förändrat ditt universum något sen sist du postade det här inne?

Sinewave, när du har skapat backtesten, har du även inkluderat UNRATE + MA3?

Ytterligare en fråga till alla: vilken är den bästa tiden i månaden att göra sina fondbyten på?

Generellt brukar man ju prata om "Turn-of-the-Month Effect", vilket brukar kokas ner till den 20:e–25:e varje månad. Men det här blir ju en komplex fråga när man använder sig av en aktiv momentumstrategi.

Sinewave gör ju sina byten efter att UNRATE-siffrorna har kommit varje månad (några dagar in i varje månad).

Om man bortser från vilket datum UNRATE-siffrorna presenteras, finns det någon bättre/sämre del av månaden att utföra bytena på, eller är det hugget som stucket i långa loppet?

Hur ser du sinewave på antalet byten som sker i portföljen varje månad? Enligt ditt nya backtest med 3 mån lookback ser vi att det sker drygt 1 byte per månad i snitt. Är det ett problem för dig eller är det helt ok? I mina ögon ser det ut som ganska mycket att sälja 33% av portföljen varje månad för att sedan köpa något annat, 1-3 handelsdagar missas (beroende på bytestider osv..). Men det kanske inte är ett problem på sikt? Har du räknat något på det?

Du gör ett grymt jobb!

Nej, ett snitt på ett byte per månad är inga problem. Det innebär att väldigt lite behövs göras, dvs ett av målen man bör ha vid ett systematiskt investerade då detta bland annat innebär mindre stress mm.

Runt en handelsdag tar byten förutsatt att man byter från en fond som har 'samma dag' till en annan som har 'samma dag'. Att hålla på med mikrooptimering av olika slag är något svårt att rekommendera, man bör se till att man inte har ett grundurval bestående av tröga fonder men om man har någon trögare ... Jorden kommer inte att gå under.

Jag tror att någon räknade på det men kom fram till att det hade ganska liten effekt förutsatt att man valde de snabbare alternativen.