Let X be a r.v. with distribution function F , assume µ = E(X ) is known and σ² = Var(X) is unknown. Derive the plug-in estimator of σ² and show that it is unbiased.
Har feber och precis öppnat kurslitteraturen för mer eller mindre första men har inget annat val än att plugga

Har läst lite och hittat följande exempel:
Assume that Χ = ℝ and E(X_i) = θ. Then
θ* = T(F_n) = ∫xdF_n(x) =
(1/n)∑x_i
Tror jag förstår det här med den empiriska distributionsfunktionen och estimationen men den sista, fetmarkerade, omskrivningen förstår jag inte riktigt. Nu när jag suttit och läst förstår jag alltså hur jag ska lösa den förstnämnda uppgiften, det är alltså teorin jag inte riktigt förstår.