Tråden om strategier för fonder

Det var därför jag kallade det preliminärt så jag t ex inte beskriver metodiken särskilt noga (eller alls) som du påpekar.

Nej, från de andra körningarna med en spärr på en cagr över 19% och som då kör alla simuleringar via PV. Den stora diffen är att det ena testet inte har vissa tillgångar samt har saker som fördröjning för byten och UNRATE. PV har inte det. Det kan tänkas att antalet körningar för det med PV kan tyckas lågt, men man får tänka på att det då är ett selektivt urval som sparas och inte exakt alla körningar (antal körningar totalt sett är runt 150 000/dygn, så över 1 miljon vid det här laget).

Flashback tillåter inte heller att man postar inlägg med över 10 000 tecken så det går inte heller att skriva något utförligt. För den klara slutsatsen måste jag således lägga visst innehåll externt (som detaljer kring metodik etc) och endast summera i något inlägg.

Aha, då förstår jag.

Men grundprincipen är då att du simulerar olika sammansättningar på portföljer givet en bestämd modell? Så givet MOM+AGG3 @ 3månader är de 17 översta fonderna i listan den mixen som ger bäst CARG?

Har själv försökt importera fonddata till Amibroker och göra liknande modeller, men inte riktigt fått ordning på koden. Intressant att du fått till det (inser att det i sak inte är superkomplicerat om man bara vet hur man gör). Är ju väldigt mycekt manuellt jobb att testa olika fondportföljder, även om det i slutändan kanske inte skiljer så många % (% som iofs gör väldigt stor skillnad på sikt)

Ja, parameters som slumpas fram vid varje körning/simulering är t ex detta:
1. Antal i grundurval (slumpat mellan 15-20)
2. Tillgångar att hålla (hela grundurvalet blandas och sedan väljs X antal beroende på antalet i grundurvalet)
3. AGG(x) 2,3 eller 4. Slumpas fram vilket per varje körning
..osv.

Nej, givet topp 50, MOM+AGG3 är de 17 högsta de som förekommer oftast i alla de 50 resultaten. Man kan säga att de 17 högsta då är de som är bäst, men det är inte 100% sant då det snarare är de 17 som sett till medelvärdet av dessa 50 är bäst. En viss skillnad, men som backtestet också visar klarar man sig givetvis bra om man bara ser det som 'bäst' och helt enkelt väljer dessa.

Av nyfikenhet, hur hanterar ni insättningar som sker på vida skiljda datum? För min del kommer ju barnbidrag den 20:e, lön 25:e och tjänstepension runt 6-8:e.

Jag vill ha ett och samma avstämningsdatum så en och samma portfölj används, men känns lite dumt att sitta och trycka på delar av barnsparandet i 2,5 veckor samt privat sparande i 2 veckor bara för att invänta tjänstepensionen. Men att den 25:e inbetala till en portfölj som fastslades 2,5 veckor sedan och enbart skall gälla 1,5-2 veckor till känns också lite sisådär.

Hur gör ni?

sinewave, vilken av listorna på https://aztest.netlify.com kör du din MOM+AGG3 efter? Är det "Standard"? Och 3 månader historik + MA3 numera?

Går det att få exponering mot bitcoin i en MOM AGG? Eller är det för volatilt för att ge bra resultat? Finns fond/ETF på Avanza där man kan få exponering eller hur skulle man lättast kunna få in det?

Går ju att lägga in id-nummer på https://aztest.netlify.com/ för tex https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/certifikat-torg/om-certifikatet.html/563966/bitcoin-xbt och då ser det ut så här https://imgur.com/a/UgaRzT9

Alla listor är default där, min nuvarande är:
https://i.imgur.com/Tp7664Q.png

Notera dock att förändringar förmodligen kommer att ske baserat på kvantifieringen av backtester som är ett pågående projekt.

För övrigt rekommenderar jag inte att man kopierar mitt urval utan att själv kan motivera varje tillgång själv. Listorna på aztest är således endast att betrakta som exempel. I praktiken kan man använda sig av en MOM+AGG på alla listor där precis som jag visade i det tidigare inlägget "Hybridstrategier".

Går inte att svara på "för volatilt för att ge resultat" då ingen över lång tid har testat detta samtidigt som det finns väldigt lite historik för Bitcoin.

Finns en "white paper" för en MOM+AGG för crypto dock, men då med byte varje vecka och med en 'lookback' på 1 vecka (googla).

Annars tycker jag man kan strunta i att lägga in saker som man ändå inte skulle lägga in i en riktig portfölj. Skulle du på allvar t ex lägga runt 250 000 på Bitcoin? Det är kring det summorna det blir om man över 6-7 år har ett någorlunda aggressivt sparande och tjänar något över en medellön i Sverige.

Minns själv när mina egna val började kliva över 100 000 per fond. Det blir ganska psykologiskt påfrestande. Än idag är det ganska psykologiskt påfrestande varje gång ryssen blir aktuell då jag vet att det är en tillgång som tenderar att ge en rejäl pungspark i tid och otid. Bitcoin är dock sju resor värre än ryssen så ...

Man kan ha sådant i små roliga portföljer osv istället. Jag har t ex en crypto- och råvaruportfölj som jag rapporterar om varje vecka här (se längre bak i tråden). Där ligger det dock inte särskilt mycket pengar. I min riktiga portfölj ligger vad jag skulle kalla för "riktiga pengar".

Annars det som fondmuppen skriver och visar exempel på ovan.

Jag upptäckte nyligen att Spiltan Aktiefond Investmentbolag har numera(?) "Syns på kontot sälj 3 dagar". Lite väl mycket slippage kan jag tycka.

Stabilt.

Bra poänger.