Tråden om strategier för fonder

Läst hela tråden några gånger, och delar av den flera gånger.

Jag känner att jag är i behov att strategier som jag kan hålla och vara nöjd med. Blivit lite väl mycket hoppande hit och dit. Månadssparande är det som gäller för min del.

Målet är 3 st olika strategier, och jag är (hoppas kunna vara) långsiktig (svårt att veta egentligen när man inte ens investerat seriöst 1 år).

Strategi 1) 100% aktier. Där tänker jag Index (Avanza Zero), Småbolag (D&G Småbolag och D&G Small & Microcap) samt Edge (Swedbank Ny Teknik). Stor övervikt på Sverige. Sparhorisont 15 år+.

Strategi 2) 50% aktier, 50% räntor. Där tänker jag Spiltan Investmentbolag och Spiltan Räntefond. Sparhorisont ca 5 år+-.

Strategi 3) Funderar på 60/40 men inte hittat rätt bland alla fonderna än. På nåt sätt blir det ändå att man kollar alla fonder ihop, även fast det är 3 olika konton, och jag vill helst inte att samma eller liknande fond ska finnas med 2 ggr. Kanske skulle gå globalt här?

Det fina med dual momentum strategier är ju att du får allt det du nämner ovan, i en enda strategi. När marknaden är bull ligger man full i aktier och edge och när marknaden är bear viktar du över mot räntor. På så sätt minimerar du drawdowns och maximerar avkastning i uppgångsperioder.

Win win

Dina tre strategier verkar snarare vara tre olika fördelningar. Vad är idén egentligen?

Du har rätt. Och jag är fortfarande vilse i investerandet.

Kör rika tillsammans portföljen fast utan räntefonder och med Didner & Gerge Småbolag. Har funkat bra hittills men förlorar alltid under sommaren.

Vad är bäst att äga under sommaren? Har inga problem med högrisk fonder eller aktier.

Vart får proffsen reda på sin information ifrån?

En allvädersportfölj utan räntor är lite som att åka bil med flygplan eller vattna blommorna med sten; helt ologiskt då. Du använder inte längre strategin du talar om utan något annat helt annat.

Du verkar således ha missuppfattat själva essensen i strategin till den vida grad att du kanske bör ta dig en allvarlig funderare eller enkelt nog bara läsa på lite mer.

Att du förlorar under sommaren beror på att sommarmånaderna i regel går sämre. Googla 'sell in may' men notera att detta inte alltid är en sanning ty andra sanningar finns också som t ex att det i regel är bättre att vara investerad än att inte vara det.

Jag har haft kontakt med Gary Antonacci, författaren av Optimal Momentum och skaparen av GEM-strategin. I boken publicerar han GEM (Global Equities Momentum) strategin men han har även en rad licenserade modeller vilka jag frågade efter.

Jag fick en PDF med mer info, se urklipp nedan:


Man kan ju spekulera i vilka fler variabler han lagt till i E-GEM modellen. Men samtidigt är avkastningen så pass lika så att det troligtvis är enklast att lägga på 10% hävstång istället.

Fråga från en rookie:

Kommer att köpa mina första aktier/fonder nästa vecka. Har bla tänkt att investera i Swedbanks Robur Asienfond. Har nu en fråga angående detta. Bör inköpet göras på mitt vanliga Swedbank konto eller mitt startade Avanza konto där jag ska ha resten av mina aktier/fonder? Vad blir skillnaden?

Tacksam för hjälp!

Ja, det är ju alltid smidigt att ha allt samlat på samma ställe. Vidare bör du skaffa ISK. Själv hade jag valt Avanza varje dag i veckan.

Kul, men utan att ha en backtest med tillgångar som är vettiga att köpa på den svenska marknaden blir det hela lite mindre intressant. Detta då särskilt när Max DD (DrawDown) ligger ganska högt på -15.8%. Den siffran är inte särskilt imponerande då vi enkelt kan nå en högra avkastning och liknande siffror om vi bara ökar risken lite mer (genom att t ex använda hävstång som du skriver).

I inlägget som berör specifikt MOM+AGG-strategier kan vi dessutom redan få en god grund att arbeta vidare med: (FB) Tråden om strategier för fonder

Med detta i bagaget kan vi bara vikta annorlunda:
http://i.imgur.com/HzbRQgc.png
Jag använder inte själv den här fördelningen då grunden i denna är för smal/har dålig diversifiering

På så vis når vi också andra nivåer. Inte lika fin CAGR (årlig avkastning), men notera Max DD på -8.42% och således Sharpe som sticker iväg till 1.42. Vi kan alltså själva enkelt plocka fram "fina siffror" men som ignorerar saker som god diversifiering (vi känner inte till framtiden och således bör vi inte vara för specifika i grundurvalet) etc.

Men återkom gärna med en backtest. :)

Då du redan har ett konto på Avanza, skapa en ISK där och spara allt där. På så vis har du ett rent konto för investeringar/sparande och ditt vardagliga slösande på ett helt annat konto. Som bonus har du också ditt investerande på en bank som endast är till för sådant vilket redan nu är fördelaktigt (större utbud, snabbare uppdateringar av nya fonder osv).

Skulle gärna få lite tips på hur man ska agera med globalfonder, har splitan global invest och länsförsäkringar global index och de har den här veckan sjunkit till minus. Hur skulle ni gjort, vänta ut eller sälja för att det kanske kommer gå ner ännu mer?

Har haft fonder sen januari så är rätt ny med det här, men det kanske alltid ser ut så här under sommaren?