Citat:
Ursprungligen postat av muminporr
Let ξ, η be random variables with correlaton coefficient ρ. Establish the following two-dimensional analog of Chebyshev's inequality:
P(|ξ - Eξ| ≥ ε√(Vξ) or |η - Eη| ≥ ε√(Vη)) ≤ (1/ε²)(1 + √(1 - ρ²))
Hur ska jag börja?
Jag ger det ett försök…
P(|ξ - Eξ| ≥ ε√(Vξ) or |η - Eη| ≥ ε√(Vη)) = P(|ξ - Eξ| ≥ ε√(Vξ)) + P(|η - Eη| ≥ ε√(Vη)) - P(|ξ - Eξ| ≥ ε√(Vξ) and |η - Eη| ≥ ε√(Vη))
P(|ξ - Eξ| ≥ ε√(Vξ)) ≤ 1/ε² och samma sak med den andra.
Vi har alltså
P(|ξ - Eξ| ≥ ε√(Vξ) or |η - Eη| ≥ ε√(Vη)) ≤ 2/ε² - P(|ξ - Eξ| ≥ ε√(Vξ) and |η - Eη| ≥ ε√(Vη))
Så jag borde försöka visa att
P(|ξ - Eξ| ≥ ε√(Vξ) and |η - Eη| ≥ ε√(Vη)) ≤ 1/ε²(1 + √(1-p²)) ?
Är detta på rätt väg…?