Finns det något mattegeni här? Behöver räkna ut mest lönsamma stop/loss aktiehandel.

Finns det något mattegeni här? Behöver räkna ut mest lönsamma stop/loss aktiehandel.

Alltså, jag har 20 aktieslag. Ett som köps och ett som säljs varje dag. Jag använder hävstång.

Jag behöver i slutet av varje månad räkna ut vilket det ultimata stop/loss nivån är. Där jag tappar så få lönsamma affärer på och tappar så många av de olönsamma utan att det kostar mig för mycket.

Per månad kan jag ju beräkna vad jag skulle legat % för att varit mest lönsam. Men när det sedan ackumuleras månad efter månad behöver jag ha en enkel formel? Något förslag?

På ett generellt plan undrar jag om det du frågar efter ens går att räkna ut. För trots allt är handeln tänkt att ge dig evigt mer pengar, så länge du håller på med den. Och den mest lönsamma handeln är den i vilken du investerar en krona utöver bankens avgifter en dag, och nästa dag är du rikast i världen. Inte bara det: du är överlägset rikast i världen. Du är så rik att J Bexos framstår som absolut pank. Allt annat måste ju vara mindre än mest lönsam handel...

På ett mer seriöst plan: om du kan beskriva mer detaljerat, och gärna på ett sätt som går att överföra till matematiska uttryck, vad du letar efter så kanske någon här kan hjälpa dig.

Dummaste sättet att bränna bort hela din marginal är på grund av hävstångar. Ta bort skiten och handla äkta.

Räkna ut flyktigheten i marknaden för varje vecka (flyktighetsindex helst) och så kommer du se ett mönster för varje vecka. Flyktigheten avgör helt enkelt hur stor skillnad din SL/TP ska ha. Ju flyktigare marknaden du handlar i är, desto mindre skillnad på din SL/TP ska ha. Hur du räknar ut ett mönster är helt beroende på marknad. Och snälla dokumentera alla mönster. Instinkt och magkänsla är något som inte tillhör mönsterupptäckt så handla väl

Absolut.

Jag köper och säljer en aktie varje dag. Jag har ca 15-20 aktier rullande. Dvs. Jag köper en aktie som jag behåller i ca 1 månad och efter det säljer jag den. När jag sålt den så använder jag kapitalet för att köpa en ny samma dag.

Jag har hävstång på min handel. Tex om aktien går upp 2% under månaden, dvs ca 20 handelsdagar på börsen så tjänar jag x5, dvs. 10% i det här fallet.

Och tvärtom. Går aktien ner 2% förlorar jag 10% efter 1 månad om resultatet står sig.

För att gardera sig mot för stora förluster vid tex en börskrasch använder jag en stop/loss nivå. Dvs en procentuell gräns för hur mycket aktien får gå ner innan den säljs automatiskt. Det är samma stop loss för alla aktier jag köper.

Exempel. Vid försäljning (resultat efter 1 månads innehav samt lägsta notering under månaden): Måndag aktie 1 +10%: Som lägst 25%, Tisdag aktie 2 +0,5%: Som lägst 8%, Onsdag aktie 3 +18%: Som lägst 13%, Torsdag aktie 4 -27%: Som lägst 20%, fredag aktie 5 -5%: Som lägst 7%...etc.

Jag är ute efter att hitta den ultimata brytgränsen.

Exempel: Hade jag haft -13% stop/loss nivå på alla aktier hade jag åkt ur 10 av 20 aktier under månaden. Av dessa som jag åkt ur hade 3 gett vinst. Den vinsten hade jag då förlorat och de 7 som gått minus hade kostat mig ett snitt på 13%. Hade jag haft -25% i stop/loss nivå samma månad hade jag varit kvar på alla affärer men det hade kostat mig mer då jag fått en större förlust totalt. Det där varierar ju varje månad. Jag behöver hitta en formel så jag enkelt kan räkna ut bästa stop/loss nivån så jag är kvar på så många affärer som möjligt till lägst kostnad.

Juni, mest lönsam stop/loss nivå -18%. Juli, mest lönsam stop/loss nivå -10% etc. Jag vill varje månad räkna om stop/loss nivån så jag ser historiskt vad den bäst skall ligga på.

Hajar ni?

Och häri ligger själva problemet: innan du har definierat den ultimata brytgränsen tillräckligt väl kan ingen beräkna den åt dig, oavsett hur mycket mattekunskaper de har.

På något trivialt plan skulle du kunna ha några regler i stil med:
- om aktien har sjunkit mer än 1% sedan igår skall hela innehavet säljas (dvs du gör en förlust, men begränsar förlusten)
- om aktien har gått upp mer än 10% sedan den köptes skall hela innehavet säljas (dvs du gör en liten vinst, och ser till att få den i pengar innan något hinner minska den, men du tappar å andra sidan möjligheten att aktien går upp ännu mer).

Sedan kan du raffinera reglerna så mycket du vill, tex
- om aktien har gått ner mer än 1% sedan den köptes, men tecken idag är att den kommer att gå upp igen skall fler säljas. Om tecknen idag säjer att aktien kommer att gå ner skall hela innehavet säljas.

-------------

På det stora hela är det "bara" frågan om att du skall bestämma vilka gränser du är bekväm med, och formulera dessa så att någon mattekunnig person kan hjälpa dig.

Hur många aktieslag finns det?

Det varierar lite, men nu för augusti kommer jag ha gjort 19 aktieförsäljningar. Jag har inne 15 aktier. Det är inte exakt varje dag man kan köpa och det är ju olika antal dagar per månad men målsättningen är alltid at köpa och sälja ett aktieslag per dag. Idag tex. sålde jag Mekonomen och köpte Lundbergs för vinsten.

Ok då blir det lite tydligare. Blev lite förbryllad av ordet aktieslag. Ordet aktieslag finns men betyder olika typer av aktier. A-aktier B-aktier stamaktier perferensaktier m.fl. aktierslag.

Det är en snårig värld med sina olika benämningar på olika sorters ägarskap.

Hävstången i sig är ett problem, som ger dig en liten chans att över tid tjäna mer pengar, men större chans att bara förlora pengar. Om det underliggande värdepapperet bara står och slår runt ett medel som knappt rör sig, gör hävstången att du garanterat förlorar pengar, vare sig du är bull eller bear.

Att handla med hävstång (via certifikat, optioner, belåning, eller whatever) är bra om man är säker på riktningen OCH att volatiliteten kommer vara låg. Om volatiliteten är hög kan du ändå förlora FAST du har rätt om riktningen.

Varför? Står t ex lite om denna s k urholkningseffekt här:

https://www.privataaffarer.se/articl...ed-havstangen/

Men bäst är nog om du räknar lite själv på olika scenarion med Excel. Antag t ex att aktien ökar med 1 % varannan dag och minskar 1 % de andra dagarna, och se själv vad som händer med din position med hävstång på 10. Testa även med någon rimligt stor trend i aktien på t ex +0.1% per dag, dvs upp 1.1 % ena dagen, och ned 0.9 % nästa, osv.

Jag *förstår* att du tänker dig att du ska kunna tajma rörelserna, men det är extremt svårt att göra med någon träffsäkerhet. Automatiska gränser för köp och sälj kommer inte hjälpa. Dessutom har du spreaden mellan köp och säljkurs emot dig.

-----

Teoretiskt är urholkningseffekten pga hävstång nära relaterad till det sjunkande tidsvärdet man har för optioner.

Kellykriteriet kan också vara relevant.

Ingen som har någon bra formel att använda för att hitta bästa nivån?