Citat:
Ursprungligen postat av
ihavesoldout
Fråga om sannolikhet.
Bestäm P(Y=b | X=2).
Om (X,Y) är en tvådimensionell diskret slumpvariabel med sannolikhetsfunktion:
P((X,Y) = (a,b)) = (8 - (a + b))/100
P(A|B) = P(A∩B)/P(B)
Unionen mellan mängd A = {X = a} och mängd B = {Y = b} är just punkten (a,b). Så, P(A∩B) = P(X=a,Y=b) = P((X,Y)=(a,b))/P(Y=b) = (8-a-b)/100.
P(Y=b | X=2) = P((X,Y)=(2,b)) = ((8-2-b)/100)/P(Y=2)
Vet dock inte riktigt hur fördelningen P(Y=b) ser ut. För kontinuerliga fall kan en p.d.f (probability density function) för en variabel beräknas utifrån den sammansatta p.d.f. för två variabler genom
P_Y(y) = ∫P_XY(x,y)dx
...med integrationsgränserna (-∞,∞) (Eller överallt där P_XY har ett positivt värde, sannolikheten får ju inte vara mindre än 0). För det diskreta fallet byts integralen ut mot en summation över alla värden av X där, givet att Y=b, sannolikheten är större än eller lika med noll. Här behöver man dock veta
vilka värden av X som den där sannolikheten är definierad för. Ex, om X≥0.
Egen fråga;
Det här är en uppgift tagen från funktionsanalys (Den utan tvekan överjävligaste kursen hittills) och lyder:
Visa att funktionen (x,y) ↦ |x-y|
inte kan skrivas som en ändlig summering på formen
Σv_i(x)w_i(y), i=1,2,...,n där v_i(x), w_i(y) ∈ C([0,1]) (Alla kontinuerliga funktioner på intervallet [0,1])
Vet fan inte ens hur man ska börja. I arsenalen av mina tillgängliga "verktyg" (Satser, definitioner,...) verkar något saknas då jag ännu inte hört om någon egenskap som uppfylls eller bryts då en summation av den där typen ökar mot oändligheten.