Det är förhandsgranskningen som ställer till det. Det är fel på videofilen eller det codec som ska koda av det och därför släpper inte explorer.exe (fönsterhanteraren i windows) filen. Och eftersom filen är öppnad av explorer.exe kan du inte ta bort den.
Stäng fönstret, eventuellt måste du stänga av rätt explorer.exe-process i aktivitetshanteraren. Sedan tar du bort mappen med filen i, enklast med kommandoprompten så att förhandsgranskningen inte försöker öppna filen igen.