PattayaXX testar robothandel

Anledningen till att jag är så jävla negativ är att leverantörerna presenterar avkastning som motstrider alla rimliga uppskattningar på hur väl man kan förutspå riktningen och gör det utan att ens nämna något om riskmått eller verifikation. I en del av deras tester så handlar de tom instrument som inte finns! Antingen är dessa människor gudar eller så gör det bara samma sak som tusentals liknande leverantörer redan gjort i USA: paketerat skit och sålt det till godtrogna som guld.

Lycka till, detta ska följas.

Jag har läst en del av dessa system under en tid, men detta var första dagen som jag körde min terminsrobot i skarpt läge. Jag handlar med två terminskontrakt (OMXS301J).

Dagens avkastning: 460.00 SEK

Kommer att uppdatera denna tråd med daglig avkastning samt svara på frågor från er andra som är intresserade av robothandel.[/quote]
Bra tråd! Jag har lite kompletterande frågor; hur ser du på den risk du tar? 460:- i vinst men i relation till vad? 100K? 10K? Hur sätter du stopploss i relation till den position du tar? Om du fått ta en stopploss i positionen du tog ovan, hur stor hade den varit? mer än 460:-?

Spännande. Hoppas du sitter kvar efter en loosing streak.

Det säger ju bara att det är lönsamt att skriva en böcker om aktiehandel och pokerstrategi, det är du som gör antaget att det är lönsamt att köpa dessa böcker. I genomsnitt går dock både pokerspelare och daytraders back som kollektiv.

Tror det är omöjligt att dra några slutsatser efter en dags resultat . Stop-loss vet jag faktiskt inte. Det enda jag sysslat med tidigare är simpel aktiehandel utan någon som helst avancerad orderläggning. Dock går stop-loss att applicera med ordermodellen OMX Skywalker. Faktum är att det går att kombinera olika instrument, samt göra egna tillägg. Ändringar av själva grundmodellen går naturligtvis också att göra under förutsättning att det är en öppen modell vilket väldigt många är.

Det tackar vi för. Lovar att hålla tråden uppdaterad.

Kommer försöka härda ut även när det går ner


Naturligtvis går de flesta back på poker, med de har inte heller ett erfarna pokerproffs som spelar åt dem.

Intressant tråd.

OK, 460 plus på en dag. Vinst är alltid bra. Grattis. Men hur mycket riskerade du? Hur många transaktioner gjordes? Hur stora belopp? Hur mycket blev totala courtaget?

Om du inte har lust att svara exakt så är det intressant att höra storleksordningar också.

Jag tror väl iofs att din teori ligger väldigt nära verkligheten - det är inga dagisbarn som sysslar med det där.

Men det finns faktiskt ett litet smartare scenario. Om du tänker dig ett roulette hjul där du satsar på alla nummer utom ett. Då kommer du vinna 95% av gångerna du spelar - fantastiskt bra! Tills dess att kulan ramlar fel och du förlorar allt.

Det är ganska enkelt att göra samma sak på börsen. T.ex. med omvänd stop-loss (take profit) en sudd ovanför aktuell kurs. Kursen flukturerar med en viss standardavvikelse och du kommer göra vinst varje gång den hoppar upp. Problemet är bara den gången den bara fortsätter ner, då gör du en stor förlust.

Men det är ju inte ditt problem som strategileverantör, du paketerar det som en strategi "STOCK EXCHANGE GOD MODE $UPER-$TRATEGY", plockar en del av vinsterna folk varje månad tills dom förlorar.

Vågar påstå att erfarna pokerproffs spelar åt sig själva, eller i vissa fall i bolag med spelare av samma kaliber för att jämna ut avkastningen.

Hej igen! Vill inte vara tjurig men igen; hur mycket av ditt totala belopp satsade du? Viktig siffra då den mäter den risk du tog mot avkastningen, satsade du 10000 och fick "tillbaks" 461 så är det en dålig risk/reward relation. Om du blivit stoppad, hur mycket hade du förlorat då? Är den summan större än vinsten så är det ju igen spec bra modell.
Sen en sak till, använd alltid stopploss! Det är där som det avgörs! Även om inte du gör det, kolla vid vilka nivåer som systemet stoppar. Finns en enkel regel; ett dåligt tradingsystem med en bra money-management/stopploss strategi kan avkasta mer än ett bra om man inte har koll på MM/SL.

Ser inte hur det skulle fungera. Det blir ändå inte en speciellt jämn PnL då förluster hålls så länge. Det smartaste är bara att fejka all historisk avkastning och sälja det till de minst okritiska.