Tråden om strategier för fonder

# Rapport, 7 oktober 2019

En något sen rapport, mycket att stå i.

Siffrorna för den amerikanska arbetlösheten går festligt nog ned till 3.5, ett värde som ingen trodde på och som jag inte sett någon spekulerat kring. Snarare har vi under perioden bl a sett trådar här på Flashback och kunna läsa om den stundande lågkonjunkturen.

Det är möligtvis så att lågkonjunkturen kommer men ska man gå på amerikanska arbetslöshetssiffror som ett mått på saker och ting är risken att det inträffar just denna månad något överdriven.

-

# Det egna innehavet (MOM+AGG3)
Varje månad när UERATE kommer justerar jag mitt egna innehav.

Det egna innehavet består av en MOM+AGG3 med en ‘lookback’ om 3 månader samt med UNRATE som överordnat filter för att aktivera/deaktivera ett glidande medelvärde om 3 månader för alla tillgångar.

Innehaven har inte varit någon besvikelse, de har fortsatt gå fint och tillgångarna har fortsatt parerat tillfälliga dippar bra samtidigt som uppsidan varit fördelaktig.

Egna innehavet (MOM+AGG3 @ 3m + UNRATE + MA3): +1.65% (+5.19%)
OMXSPI: -1.26% (+3.43%)
Avanza Zero: -0.17% (+3.20%)
DJ World Index: -1.03% (-2.90% )
Hang Seng: -3.22% (-6.45%)
Baseras på perioden 9 september 2019 - 4 oktober 2019, det inom parentes avser föregående periods utveckling. Detta baseras inte på den senaste månaden utan den senaste perioden vilket kan vara kortare än 1 månad.

Uppsättning föregående period:
LF Fastighetsfond (-2.72%)
Swedbank Rysslandsfond (+/-0%)
Swedbank Fastighet (-0.76%)
Det inom parentes avser utvecklingen de senaste 30 dagarna, notera att portföljen inte handlas var 30:e dag varpå portföljens avkastning inte reflekterar dessa 30 dagar

Uppsättning kommande period:
LF Fastighetsfond (+9.18%)
Swedbank Fastighet (+7.23%)
Handelsbanken Råvarufond (+2.53%)
Det inom parentes avser utvecklingen de senaste 3 månaderna

Tabell
https://i.imgur.com/7EONlZA.png
Rader med ljusblå bakgrund är de som låg bäst till föregående period

Ett byte utförs, Ryssland tackar för sig och gör plats för Handelsbanken Råvarufond. Här kan man tänka sig att detta köp inte kommer att bli särskilt bra då ryssen kan komma att komma tillbaka under nästkommande period. När ryssen kommer tillbaka brukar det i regel dessutom vara med råge så det ska bli intressant att följa under oktober.

En intressant fotnot är att nuvarande uppsättning stått sig ett tag nu och att samtliga tillgångar avkastat bra. Fastighetsfonderna har totalt under innehavstiden avkastat +11.29% respektive +6.88%. Den bångstyrige ryssen har totalt under innehavsperioden avkastat +6.23%.

-

# TAA - Taktisk Tillgångsallokering

Väldigt lite händer även den här månaden för TAA-strategin. Däremot har den varit något mer svajig under perioden och har den senaste månaden avkastat -2.30%.

Förra månaden såg det ut så här:
https://i.imgur.com/FcejqbR.png

Givet samma urval:
https://i.imgur.com/ZjaIaEQ.png

Inga ändringar aktuella som sagt.

-

# Andra portföljer

Golden Butterfly / Allvädersportfölj ‘på steroider’
Består av fonderna LF Fastighetsfond A, PLUS Mikrobolag Sverige, AMF Räntefond Lång, Spiltan Räntefond Sverige och Pacific Precious A.

Har avkastat ca -1.16% den senaste månaden.

Skärmdump, Golden Butterfly:
https://i.imgur.com/7rHw5JW.png

Golden Butterfly x2 / GB-portföljen för nördar
Består av dubbelt antal fonder för ett nå en än högre diversifiering och spridning. Det är ungefär som Bolmessons “Rika tillsammans-portföljen” men med kortare namn och med en GB (Golden Butterfly) som grund istället för endast en sk. “Allvädersportfölj”.

Har avkastat -1.21% den senaste månaden.

Skärmdump, Golden Butterfly x2:
https://i.imgur.com/gQS3NnJ.png

60/40
Består av fonder LF USA, Swedbank Asien, PLUS Småbolag, AMF Räntefond Lång och Spiltan Räntefond Sverige.

Skärmdump, 60/40 Balanserad:
https://i.imgur.com/LuksZF9.png

Skärmdump, 60/40 Aggressiv:
https://i.imgur.com/cxDr6vc.png

Den balanserade 60/40 har avkastat +0.03% och den aggressiva varianten +0.36%.

---

För föregående rapport, 9 september 2019, se inlägg:
https://www.flashback.org/sp68649364

Andra inlägg i tråden,
Ny! Backtester: Crypto MOM+AGG: https://www.flashback.org/sp68265611
Backtester (MOM+AGG): https://www.flashback.org/sp63652224
Hybridstrategier: https://www.flashback.org/sp66130525
Backtester (60/40 + Allvädersportföljer): https://www.flashback.org/sp64763038
Trådstart, olika typer av investerare mm: https://www.flashback.org/t2833938
60/40-portföljen: https://www.flashback.org/sp60553565
Allvädersportföljen: https://www.flashback.org/sp60553753
Trendföljning med glidande medelvärde: https://www.flashback.org/sp60556977
Trendföljning med Momentum #1: https://www.flashback.org/sp60581381
Trendföljning med Momentum #2: https://www.flashback.org/sp60584246

Stort tack för uppdateringen, alltid trevlig läsning. För egen del blir månadens innehav densamma som sinewaves MOM AGG3 med skillnaden att jag har Handelsbankens GL småbalag istället för råvarufonden från samma bolag då jag bortsett från den senare pga den har för lång bytestid för min smak.
Jag undrar hur det kommer sig att MA3 för både swedbank och LF fastighet är negativa i dagsläget, som synes i tabellen du delade? Om man studerar graferna för bägges utveckling de senaste tre månaderna ser man att de i dagsläget ligger högt över sitt medelvärde för dessa månader. Samma i mina ögon märkliga resultat får jag av funktionen AZget som finns i det i tråden delade googledrive-dokumentet "Taktisk tillgångsallokering".

Du har lagt ner väldigt mycket på aktier/fonder.

Hur mycket har du tjänar senaste 5 åren? Liksom 1 globalfond har typ gått upp 100% på 5 år.

Har du slagit det? Är det inte då onödigt med att du gör, när du ändå gång på gång får in mindre än 1 fond.

För de flesta är det iaf bäst att bara följa börsen, med tex en billig global indexfond. Troligtvis vore det i längden bättre för sinawe också men det kommer han självklart inte hålla med om.

Poängen är inte att prestera bättre när börsen går bra, utan att klara perioder när börsen går dåligt. T.ex IT bubblan eller finanskrisen. Global fonden kommer också påverkas om t.ex dollarn går till samma nivå som 2011.

Med det sagt är en buy and hold strategi också en strategi som passar de flesta, men inte alla.

Förstår inte er som förespråkar buy&hold av index som är överallt och klankar ner på andra. Förstår ni inte att den strategin bara funkar pga att de flesta håller på med spekulation och vad de känner och tror? Om ni skulle lyckas med att få alla att gå över till att köpa och hålla index skulle den strategin dö i samma stund.
Fan ta och uppmuntra till spekulation istället, det är ju endast pga alla spekulationer och chansningar det ens är möjligt att få fram ett index.
Varför inte gå all-in Fingerprint istället

Visst, i denna tråd är det inte spekulationer och känslor som styr, utan backtester, men ni förstår poängen.

Dessutom kanske ni skulle ta och läsa tråden. Tror ni backtesterna ljuger? Detta med att alla ska köpa och hålla en billig global indexfond liknar mera religion än något annat tycker jag, när alla skriker samma sak och springer åt samma håll kan det vara läge att titta på datan. Det finns data i denna tråd på att en globalfond inte är så jävla bra, enkelt för den stora massan absolut, men är man här inne och skriver så tillhör man inte den stora ointresserade massan.
Det ni säger stämmer inte, om jag tittar på Avanza på utvecklingen för guldindex så ser jag att det under 20 års tid slagit de flesta aktieindex tex. Ändå skriker alla, köp aktieindex! För mig liknar det mer religion.

Tack för intressant rapport! I min egen MOM+AGG3-portfölj, med samma fondutbud som ditt, fast med byten varje månadsskifte, blev det inför denna månad fortsatt de båda fastighetsfonderna och Ryssland blev utbytt till DNB Finans. Blir spännande att se hur utvecklingen skiljer sig åt framöver.

Kolla på historiken på de båda så framgår det rätt fort att de själva är osäkra på deras val. Detta är troligtvis ett sätt att fråga om de har gjort rätt utan att använda frågetecken.

(Är själv helt ny på marknaden jag så jag håller käft, läser och ställer frågor).

Först säger du att inget slår en indexfond, sen skriver du att det folk gör här är bättre..

Visst ska inte alla köpa indexfonder. Tycker själv att dom flesta ska tjäna mindre. Det jag vill för mig själv är det bäst möjliga, och då är det sådana fonder.

Därför jag frågade, men jag antar att svaret är att det ni gör är sämre.

Ok, du har nog rätt där.


Jag var nog otydlig. Det jag menar är, se på vad datan säger, och investera därefter. Det är det enda som betyder något. Precis som vi gör i denna tråden.

Saknar din uppdateringar sinewave.

Du hittar den senaste på:
(FB) Tråden om strategier för fonder

Dvs... På samma sida i tråden du skrev. :)