Black & Scholes - beräkna implicit volatilitet

Hej svej, hur får jag enklast fram den implicita volatiliteten i Black & Scholes formel utan hjälpmedel? Tenta på gång..

Jag har en interativ process illustrerad på mina extentor men jag förstår inte den riktigt.

Den implicita volatiliteten är den del av priset som inte ingår i BS. Är det teoretiska priset enligt BS 100 SEK och optionen handlas för 200 SEK är den implicita volatiliteten 100%. Så minns jag det, rätta mig om jag har fel.

Det är en uppgift där marknadsvärdet på optionen är given, liksom priset på underlying och optionens övriga parametrar, förutom standardavvikelsen som används i formeln.

Lös ut standardavvikelsen ur ekvationen, använd marknadspriset för optionen. Då är std. din enda okända. Värdet för standardavvikelsen du får ut ur ekvationen är alltså den implicita volatiliteten.

Min beskrivning i tidigare inlägg var inte helt rätt, den implicita volatiliteten är alltså den volatiliteten du får då du löser BS för marknadspriset och inget annat. Lycka till!

Tror inte att du kan lösa B&S analytiskt om volatiliteten är din okända variabel. Prova newton eller liknande.

Highlowrisk sa rätt i andra....kan du inte lägga upp den där iterationsprocessen....annars är det ju bara att köra trial n error på tentor...jag tar alltid fram det i excel annars iteration med goal seek. lägg upp iterationsprocessen...så löser vi det.