Du använder förmodligen OSS som ljuddrivrutin. OSS har ingen mjukvaru-mixer, så om inte ditt ljudkort har någon i hårdvara eller OSS-drivern har stöd för någon sådan så kan du bara spela upp ljud från en källa åt gången.
Se till att använda ALSA för allt ljud istället. ALSA har en mjukvaru-mixer som brukar vara förkonfigurerad i alla moderna distar. Annars är det inte så svårt att göra det själv, det finns många tutorials.
Observera att om du kör KDE så kanske KDE:s ljudsystem ARTS är inställt på OSS, då måste du ändra det. Kolla i Control Center > Sound & Multimedia > Sound System > Hardware.
Tips: För att använda ALSA i mplayer så kan man använda flaggan -ao alsa på kommandoraden, alternativt lägga in "ao=alsa" i ~/.mplayer/config