Citat:
Ursprungligen postat av
Tjena_67
Hej,
När man gör backtesting för att finna den optimala handelsstrategin som t.ex. en High Frequency Trading bot skall använda sig av vid handel av valuta X imorgon, så optimeras parametrarna baserat på historiska mönster fram tills idag (som känns igen med olika matematiska analyser)
Detta sätt att bygga handelsstrategier tenderar dock att gå åt skogen pga folk missar att själva analysen av dåtiden och optimering av parametrarna måste i sig optimeras utifrån hur pass väl optimering visar sig fungera vid tidpunkter i dåtiden och simulerad handel på efterföljande data. När optimeringen visar sig inte ge rätt prognos på efterföljande data så optimeras metoden för optimering tills den ger en lönsam handel baserat på efterföljande data.
Men minns tyvärr inte namnet på optimeringen av optimeringen utifrån backtesting, kallas detta för forward testing eller har ni något bättre namn?
Tack
Den här länken kanske kan vara något? :
https://invest-my-money.online/difference-between-backtesting-vs-forward-performance-testing/
Forward testing verkar vara när man testar med "prognostiserad" eller simulerad data.
