Citat:
Ursprungligen postat av
Deltaboy
Det finns flera olika marknader och det finns flera olika sorters kaffe därför är det svårt att säga om det är "riktiga" priset då. Men det jag kan säga att det är det kaffe mini futuren baseras på och om du ska backtesta för mini futuren så är det detta du skall använda. Dock så borde continuation 4 månader vara mer korrekt men vet inte exakt hur mycket de diffar men borde inte vara så farligt.
4 månader menar att det baseras på kontrakt 4 månader framåt så varje gång kontraktet är på väg att gå ut så ersätts det med ett nytt kontrakt 4 månader framåt dvs att det endast är 4 byten per år medans 1 månads så blir det 12 byten per år. Det är detta som kan påverka avkastningen
Tror jag förstått idén, men det finns nog många småsaker jag inte förstått.
Enligt mina baktester (moving averages) finns det större potential att tjäna mer pengar på "continuation 4 månader" än "continuation 2 månader" och minst potential finns i "continuation 1 månader".
Beror detta på att priset är rörligare ju längre fram i tiden man spekulerar om eller finns det någon annan orsak?
Om jag vill köpa mini futures som baseras på exempelvis "continuation 4 månader" futures, hur gör jag då?
Data hittades här