Om du bara kör från CD:n... ja, du måste installera ordentligt. Vill du testa det på riktigt utan att blåsa din maskin helt och hållet så installera det som en virituell maskin genom att ladda ner virtualbox.
Ubuntu Software Centre är en ikon i menyraden där du kan ladda ner massor av programvara - glöm inte ställa in att du vill kunna använda även Universe).
För program som inte är listade i software centre kan man oftast lägga till repot genom en liten textsnutt du kör i terminalen (enklast). Spotify kan man få in på det viset exempelvis.
Annars står det på respektive sida för programmen hur du ska gå till väga för att installera. Ibland kör man via terminalen, ibland genom en deb-fil, och ibland genom att lägga till repot i software-centre.
Så testa på, och kolla in Nixie Pixels Ubuntu-guide på Youtube