Drift rate

Jag har lite frågor om så kallad drift rate.

Drift rate är genomsnittlig ökning per tidsenhet i en stokastisk process.

Om man har en en generaliserad Wienerprocess med värdet på tillgång a på Y-axeln och tiden på X-axeln. Så kommer vi plotta en Generaliserad Wienerprocess dx= a dt + b dz och anpassa linjen (driften) dx= a dt.

Om börsen stiger i genomsnitt 7% vilket den gjort i historiskt. Kommer man då anta att drift rate är 1,07 dvs μ=1,07 eller om S är aktiepriset så kommer kursutvecklingen följa μS ?

Uttrycker man drift rate i decimalform som μ=1,07 eller μ=0,07?

På kort tid kommer det alltså följa att ΔS är μSΔT?


Googlade men hittade inte särskilt mycket information. Detta är enbart för att jag är intresserad dvs inget skolarbete eller så.

I ditt fall så a=μ=0,07 eftersom det är förändringen..
Du har skrivit
dx= a dt + b dz
brukar ju vanligtvis för aktier använda
dX= a Xdt + b Xdz
alt
dS= a Sdt + b Sdz som du skrev

man kan också påminna sig att dessa uttryck inte betyder någonting om man inte slänger på integraler runt dem...