Citat:
Ursprungligen postat av
Shawn92
Schysst man! Nu fick jag även rätt på andra tentauppgifter av samma typ när jag applicerade samma tankesätt
Det jag undrar nu är hur man ska "ange fördelningarna hos motsvarande estimatorer". HUR ska man tänka här egentligen? Uppgiftsfrågan är den som jag bifogat i länkarna i original-posten. Vad för formler finns det då?
Det handlar om att linjär kombinationer av normalfördelade s.v är normalfördelade. Alltså exempelvis så om du har att X och Y är fördelade som N(mu_x, sigma_x^2) och N(mu_y, sigma_y^2) samt oberoende (oberoendet kan mjukas upp lite också), så kommer aX + bY vara normalfördelad.
Du har då alltså att E[aX + bY] = amu_x + bmu_y samt att V[aX + bY] = a^2 sigma_x^2 + b^2 sigma_y^2. Så alltså är aX + bY fördelad som N(amu_x + bmu_y, a^2 sigma_x^2 + b^2 sigma_y^2).
Detta ska du alltså använda för att ta fram fördelningen på estimatorn.