Ah. Du har ju med största sannolikhet laddat hem det i form av en iso-fil?
Det är ju som en CD-rom/DVD-skiva som ligger på din hårddisk. Du måste få Windows att förstå att det rör sig om en CD-skiva för att du ska kunna installera det.
Ett sånt sätt är t.ex. Daemon tools:
http://www.daemon-tools.cc/dtcc/download.php
Det är ett program som skapar en CD-rom-enhet på din dator just för såna här saker. Det är en låtsasenhet som du laddar dina "skivor" i och sedan kör precis som vanligt.