Citat:
Ursprungligen postat av PerThePapaBear
jockelo: Vi kan ju såklart memorera formlerna och räkna ut det för hand med hjälp av dem men det tar lång tid och är lätt att göra slarvfel. Vi får däremot inga tabeller eller formler på det här i formelsamlingen.
dbshw: Det konstiga är att jag testat det också men fick andra värden även på det.
Tabell (och facit) säger: 0,9773
normalcdf(0, 1, 2): 0,1359
normalcdf(2, 0, 1): -0,6827
normalcdf(2, 1, 0): -0,1359
Blir galen på det här alltså!
Vänta, det jag tänker på är parametrarna för normalpdf. Normalcdf tar först två parametrar, a och b säg, sen medelvärdet mu och standardavvikelsen sigma i nån ordning som jag aldrig kommer ihåg, och räknar ut sannolikheten att en normalfördelad stokastisk variabel X med medelvärde mu och standardavvikelse sigma hamnar mellan a och b. Eller med andra ord
normalcdf(a, b, mu, sigma) = integralen x går från a till b av normalpdf(x, mu, sigma).
Du vill alltså ha normalcdf(-oändligheten, 2, 0, 1) eller normalcdf(-oändligheten, 2, 1, 0). Eller, eftersom du inte vill räkna med minus oändligheten, 0.5 + normalcdf(0, 2, 0, 1) (eller normalcdf(0, 2, 1, 0)).