mini futures, förstått rätt

Förklaring vad detta betyder när det gäller mini futures.

Hypotetiskt exempel



underliggande tillgång krakbrak aktie 150 kr

Finansieringsnivå 100kr

pris 50 kr

Då är detta en mini future med 2 x hävstång?

Var kommer stoplossen hamna då? Hur mycket skall aktien har rört sig neråt?

Minifuture har en stoploss nivå som ska stå på sidan någonstans.

Här är ett exempel från en minifuture.
https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/warranter-torg/om-warranten.html/1112390/mini-l-swedishmatch-ava-13

Men vad är priset på aktien, och hur många procent måste aktien falla för att stoplossen skall utlösas? Försöker få ihop det rent matematiskt

Din exponering när du köper minin är en aktie krakbrak.

Du har bara 50 kr eget kapital, och för att kunna få samma exponering som en krakbrak aktie (150 kr) så måste du låna 100 kr. Detta är finansieringsnivån (100kr).

Frågeställningen är då: hur mycket måste krakbrak tappa för att mitt egna kapital ska vara borta?

Aktien kostar 150 kr, din egna insats är 50 kr. Om aktien går ner -33.33% så hamnar den på 100 kr och din insats är borta. Stop loss sitter alltid lite högre upp för att man fortfarande ska ha någon krona eget kapital för att undvika små kreditförluster för utgivaren.

Stop lossen är säkert på 101-102 kr.

Vadå matematiskt? Den utlöses när underliggande når den kurs som stoplossen är satt på. I den minifuture jag länkade är stop lossen satt på 565,33.

Jo, men ville ha det i ett sammanhang, luftgevär gav ett svar som jag förstår lite bättre.

Tack, perfekt svar, detta förstår jag


Men du har inte räknat med hävstången när du säger att krakbrak-aktien kan gå ner 33,3 %, för det är ju en hävstång, visst blir den på 2 x i mitt exempel, eller tänker jag fel?

Och i såfall, hur mycket måste aktien ha gått ner i såfall, för det blir ju mindre än 33,3 %.

Skulle du ha 50 kr och låna 50 kr för att köpa en aktie värd 100 kr så har du 2x hävstång.

I detta fallet måste du låna 3x ditt eget kapital = 3x hävstång.

Eftersom du har 3x hävstång så förlorar du 100% vid en nedgång på 33.33% i underliggande aktien.

33.33 x 3 blir 100.

Du kan se det hela som en bostadsinvestering:
Underliggande tillgång: Bostaden du köper
Priset på minifuturen: kontantinsatsen
Finansieringsnivån: Storleken på bolånet

Tack bra förklaring!

https://www.educatedtrading.bnpparibas.se/SWE/detaljer/NL0015274663

Här kan du tydligt se all information om minifuturen, du kan även gå in på mini future-simulator och se vad som händer med din vinst/förlust vid olika priser på underliggande.