Citat:
Ursprungligen postat av Deanna
Egna erfarenheter av finansiell modellering och matlabprogrammering utifrån detta?
All matematisk modellering liknar varandra i Matlab. Det är olika saker som modelleras, men till syvende och sidst är det partiella diffekvationer som skall modelleras kring med olika parametrar och användningsområden. (alternativt stochastic calculus som inte riktigt är partiella diff ekv, men ska vara lika i "svårighetsgrad").
Varför tror du att det är så vanligt att fysiker/matematiker kan få jobb som analysts på I-banker? För att de är helt värdelösa på allt som har med
tillämpbarhet att göra eller? (ekonomer kan t.ex. sällan få jobb som quants). Snarare är det så att kan du modellera fouriers värmeekvation kan du också modellera black-scholes, kan du gå obehindrat från frekvens, till laplace, till fourier-planet och tillbaka så kan man också tillämpa det på reella finansiella problem. Det enda som skiljer är utseende av ekvationer, randvärden samt in/ut-data. Kan hända att korrelationer och "förkortningar" skiljer sig också. Det sista vet jag dock ej något om. Jag medger att det finns ett intresse, men så starkt är det inte.
Jag förstår att du frågar, men en ingenjör/fysiker/matematiker hade aldrig ställt den frågan. För att citera en rekryteringsannons i nyteknik (tror det var förrförra numret); "Man kan lära en civilingenjör ekonomi, men det är nästan omöjligt att lära en ekonom att räkna".