Nja, du får nog faktiskt skriva
För att det ska köras. Sen finns det flera metoder för att skapa direkt exekverbara filer. Du kan till och med, med hjälp av py2exe och innosetup skapa en installer som kan köras på vilken windows-maskin som helst, oavsett om den har python eller inte, så installeras det du behöver. På osx kan man på liknande sätt använda py2app, då får man en direkt exekverbar fil (egentligen ett paket).
Man kan väl iofs sätta standardprogram för att öppna .py-filer till python.exe i windows så borde de köras när du dubbelklickar dem, men då borde fönstret stängas direkt efter körning, inte så bra. Har inte testa detta, försöker hålla mig från windows
Att köra i pythontolken direkt, som du uppenbarligen har upptäckt att man kan, är oerhört användbart för att testa grejer.
Grattis till ett bra val. Jag har programmerat i 25 år, 10 år som yrke och jag tycker Python är det bästa språket jag har använt. Du kommer upptäcka att förutom att det är smidigt och lätt att lära sig så är det kompetent.