Vill räkna ut korrelationer i min portfölj

Tjena!

Nu kom till slut den dagen då jag tänkt använda lite saker från finanskurserna man läst på universitetet. Jag skulle vilja få en överblick över fonders korrelation med varandra, samt estimera sharpe ratio för min framtida portfölj då jag tänkt göra en hel del justeringar. Min plan var att ladda ner fonddata för att sedan göra uträkningarna, men denna data var svårare än jag trodde att få tag på. Är det någon som har tips på hur jag kan gå till väga? Kanske vart jag kan få tag på data eller hur jag kan beräkna detta på annat sätt.

Mer specifikt så är några av de fonder jag söker data för Nordnet Superfonden Sverige/Danmark/Norge. Swedbank och Länsförsäkringars historiska fondkurser lyckades jag dock få tag på.

Stort tack ifall någon kan hjälpa mig på traven.

Privatekonomi --> Fonder
/Moderator

Morningstar borde ha statistiken skulle jag gissa på

Gissar att du vill hitta dubletter i ditt innehav som gör att du inte har så diversifierad portfölj som du tror. Exempelvis så finns Nordea med både i Nordnets Superfond Sverige (4,25%) och Nordnet Superfond Finland (3,48%).

Riktigt svårt att hitta det men går så klart att finna efter lite detektivarbete.

Gå in på Öhman fonders hemsida då de är förvaltare för Nordnets fonder. Under dokument så hittar du årsredovisning för respektive fond. I årsredovisningen listas alla innehaven. Tittar du på Nordnets hemsida så ser du bara de 10 största innehaven och det är inte tillräckligt för att hitta "problemet" med att man blir dubbelexponerad mot Nordea. Att man bara visar listan på innehavet i årsredovisningen är ju lite trist eftersom det hinner hända mycket under året även om det är passivt förvaltade fonder.

Andra dubletter förutom Nordea är Stora Enso och Telia. Tycker att du gör helt rätt i att försöka analysera fondinnehaven...

Logga in på morningstar, lägg till dina fonder i din portfölj, kör X-ray så får du ut info om överlapp etc.

Tack för svaren. Jag fixade morningstar och körde X-ray på min portfölj vilket var upplysande, bra tips.

Anledningen att jag skulle vilja jämföra hur mycket indexfonderna korrelerar med varandra. Exempelvis korrelerar Sveriges börs väldigt mycket med den amerikanska börsen, och inte lika mycket med Norges (trots att de geografiskt ligger närmare varandra). Då majoriteten av mitt innehav ligger i globalt index (som består till stor del av amerikanska börsen) bör det därför inte ge allt för stor diversifieringseffekt av att sprida ut innehaven i svenskt index i diversifieringssyfte. Kanske hade det varit bättre med asiatiskt index exempelvis.

Min tanke var att slänga upp en korrelationsmatris på min portfölj för att se hur mycket mina placeringar korrelerar med varandra och därefter vikta om/byta fondval.

Så här ser den nuvarande portföljen ut:

Länsförsäkringar Global Indexnära.. 60%
Nordnet Superfonden Sverige 10%
Swedbank Robur Access Asien 10%
Handelsbanken Gl Småbolag Index 5%
Spiltan Räntefond Sverige 10%
ETFS Physical Swiss Gold 5%

Det finns ju andra räntefonder som ger betydligt bättre avkastning (även om man räknar bort högre avgifter)

Kan du inte ta typ stängningspriser några år bakåt, logaritmera kurserna, beräkna förändring från föregående dag, och slutligen beräkna korrelationsmatrisen för innehaven?

Testa att hitta den första och den fanns här https://markets.ft.com/data/funds/te...0005796331:SEK

Lite OT: Men faktiskt fysiskt guld lär ha betydligt lägra samvarians än en guld-etf. När samhället brakar samman, eller du blir stämd på jättebelopp, eller storebror bestämmer du är en oönskad person då kommer alla dina innehav krasha samtidigt utom de du kan stoppa i kapsäcken

Med samma löptider och risknivå? Finns ju långa räntefonder men då tillkommer ju en ökad risk.

Stort tack, det var detta jag letade efter! Sätter mig in i det ikväll

Är lite orutinerad på guld faktiskt, men har fått en uppfattning om att det kan vara bra att ha en liten andel av det. Ang fysiskt guld så tillkommer väl en del adminstration och kostnader för olika sätt att äga fysiskt guld? Vad hade du rekommenderat istället?

Du kan använda portfolio visualizer. Finns en tråd på flashback om sidan. Där kan du ladda upp fonddata och räkna ut korrelationer. För att hämta ner fonddata behöver du använda google sheets och ett script, detta finns förklarat i PV-tråden.

Bästa jag sätt för tidsseriedata på fonder!

Men, man får inte ladda ned längre tidsperiod än ett år, en löjligt kort tid. Vill man ha data 10 år bakot för en fond måste man ladda ner alla tio åren separat manuellt.

Jag har bortåt 30 fonder och vill ha tidsseriedata 10 år bakåt, d v s 300 separata nedladdningar. Jag får nog ta en semestervecka för det.