Risk avert och risk lover.

Håller på med en uppg och fattar inte varför inte (c) kan vara ett alternativ till svaret på frågan?
http://forumbilder.se/H84I4/skarmavb...26-kl-12-43-25

Jag har precis stött på det här med sharpe ratio, och som jag fattar det så är det ett sett att se hur risky en asset är?

(förlåt för svengelska)

och jag tänker har den hög, så bör det ju vara risky, och en risk lover lär ta den (jämf med en risk avert) men om den är låg shape ratio, så kan väl en risk avert ta den också?

Elelr? :S Kanske beror på hur man ser på själva frågan? rätt svar är e) - none..

--

Samma sak med denna: http://forumbilder.se/H84I4/skarmavb...26-kl-12-48-54 där b) är rätt svar.

Fattar nog inte riktigt vad sharpe shape eller vad heter det?? är... ngn som vill föraklra?

Sharpekvoten är ett uttryck för hur bra avkastningen har varit i förhållande till risken. Sharpekvoten säger således noll och ingenting om risken man tagit. En portfölj kan ha mycket hög risk, men ha en låg Sharpekvot om avkastningen varit taskig (i förhållande till risken/vollan).

Ooo tack så mycket

Den riskaversiva investeraren är okej med att ta risk så länge den får betalt för den extra risken. Ingen investerare, varken riskaversiv eller risk loving, vill ha en låg sharpe ratio. Alla vill ha en hög.

Man kan säga att Sharpe mäter volatiliteten på en tillgång eller en portfölj. Det är ett teoretiskt riskmått. För att mäta portföljrisk finns bättre riskmått som MAR och CALMAR.

Det finns en skola som säger att hög Sharpe är att föredra. Jag håller inte med, en lägre Sharpe kan vara bättre pga att Sharpe straffar up-side volatillity.

Här är en video som enkelt visar hur man räknar fram Sharpe i valfritt kalkylprogram. Det kan ju vara nyttigt att kunna.

https://www.youtube.com/watch?v=om6gUNAx_-Q