Vinnaren i pepparkakshustävlingen!
  • 1
  • 2
2017-11-03, 02:01
  #13
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Centauri
Du behöver inte avslöja namnet på banken, men är den svenska banken stabilare än de utländska?
Ja, i dagsläget med dagens ekonomi står de svenska bankerna bland de absolut starkaste i EU.

Däremot skulle ett ordentligt ras på bostadsmarknaden ändå knäcka bankerna. Jag personligen är inte så säker på att det kommer att hända dock. Fallande bostadspriser är bara ett problem om folk inte kan betala räntorna på sina lån. Dvs prisfall måste kombineras med till exempel ökad arbetslöshet i de grupperna som är högt belånade.
Citera
2017-11-03, 02:22
  #14
Medlem
Centauris avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Bankkonsulten
Ja, i dagsläget med dagens ekonomi står de svenska bankerna bland de absolut starkaste i EU.

Däremot skulle ett ordentligt ras på bostadsmarknaden ändå knäcka bankerna. Jag personligen är inte så säker på att det kommer att hända dock. Fallande bostadspriser är bara ett problem om folk inte kan betala räntorna på sina lån. Dvs prisfall måste kombineras med till exempel ökad arbetslöshet i de grupperna som är högt belånade.

Tack, nu till nästa fråga:

De svenska bankerna är bland de stabilaste i EU. Vad kan knäcka de i dagsläget, tror du?
Citera
2017-11-03, 02:34
  #15
Medlem
Nu har Nasdaq index rusat ett bra tag. Vad skulle konsekvenserna bli inom banksektorn med ett börsfall på 30-50% idag?
Citera
2017-11-03, 06:47
  #16
Avstängd
Citat:
Ursprungligen postat av Bankkonsulten
Om mig:
* Universitetsutbildning i ekonometri från ett utländskt universitet
* Uppvuxen och utbildad utomlands med svensk pappa. De flesta jag träffat i bankvärlden har ingen aning om att jag är halvsvensk och är därför inte orolig för att bli spårad.
*Jag har antingen modellerat eller reviderat kapitalmodeller och/eller stresstest och resultat för följande:
- Två av asiens fem största bankers europaverksamhet.
- En av världens tre största bankers europaverksamhet.
- En av de fyra svenska storbankerna.
- Två av Europas tio största banker.
- Två banker som krashade under finanskrisen och idag helt eller delvis är statsägda.
* Jag har arbetat med alla typer av krediter inom banker (bostadslån, retail, kreditkort, SME, Corporate, Soveregin, kommersiella fastighetslån, studielån etc) men mestadels bostadslån.

Kommer inte berätta vilka banker det handlar om då jag inte vill vara spårbar. Jag har inte varit baserad i Sverige utan utomlands (inom EU).

Jag har i flera år jobbat som konsult med att modellera kreditrisk och stresstestat banker. Antingen har jag varit med och byggt modellerna eller så har jag reviderat modeller som andra har byggt. Vissa banker bygger modellerna och utför testerna in-house, andra anlitar externa företag (ofta, men inte alltid Big-4). Sedan går bankens revisorer igenom resultaten innan de skickas till regulatorerna.

Detta har jag gjort för mer än ett dussintal Europeiska banker varav en av de Svenska storbankerna. Jag har därför ganska bra koll både på de finansiella skicken bakom kulisserna i bankerna och även hur modelleringen och testerna går till. Jag har fått en väldigt bra förståelse för hur banksystemet fungerar, hur storbanker sköts och hur otroligt mycket gissningar och uppskattningar som ligger bakom bankernas kapitalnivåer och utlåningsmöjligheter.

Ställ era frågor så ska jag svara så gott jag kan.

Vilken av de svenska storbankerna ligger sämst till vid en bostadskrasch?
Citera
2017-11-03, 16:38
  #17
Medlem
EbolaTillAllas avatar
Hur ser modellerna ut i ett land som Sverige (där bankerna åtminstone har koll på vilka lån de sitter på och vilka fastigheter som utgör säkerhet) avseende värderingar av fastigheten (eller bostadsrätte)?

Jag antar att det sker något slags regelbunden "mark to market" men hur snabbt slår marknadspriserna igenom?

Om det nu visar sig att den "oro" som är nu på marknaden faktist gör att priserna t ex stabiliserar sig 15% lägre än förra året hur skulle ett stresstest utfalla då?

Skulle det bli ungefär som de senaste som gjordes 2016(?) eller skulle det ha skett någon avsevärd försämring?
Citera
2017-11-03, 21:07
  #18
Medlem
Bucketshops avatar
Kul tråd!

Anser du att ni har bra insyn i bankernas tradingböcker och risken i dessa?

Om ja, hur stora ohedgade positioner har bankerna och hur pass mycket har de förändrats sedan vockler rule infördes? Är det problematiskt höga risker i tradingböckerna eller anser du att de är under kontroll? Hur bedömer ni risken på komplexa produkter där det finns ett teoretiskt värde men där det knappt finns en marknad så marknadspriset kan skilja sig avsevärt från det teoretiska priset?

Om nej, vad beror detta på?

Du skriver också att du mest har fokuserat på bostadslån. Utifrån den bakgrunden, anser du att MBSer är teoretiskt sunda i och med att man sprider ut koncentrationen av bostadslånerisk, givet att dom är reglerade på ett tillräckligt sätt. Eller har dom en direkt negativ påverkan på risken inom bostadslån?
Citera
2017-11-03, 21:19
  #19
Medlem
Blingons avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Bankkonsulten
Det går bara ihop så länge världsekonomin tuffar på. Många banker kommer att knäckas i tu när PD (Probability of Default) på årsbasis för de vanligaste lånen tuffar upp mot 15 %.

Inte ovanligt med kreditförluster på 30 % för bostadslån t.ex.

Verkligen intressant och unikt att ha en person med dina ytterst speciella kunskaper här i forumet! Väldigt givande!

Jag tolkar ditt svar som så, att så länge som allt är frid och fröjd och alla ökar på sina bostadslån, så klarar bankerna sig, men vid nästa hårdare lågkonjunktur så är det kört. Och i det läget kommer bankerna slåss med näbbar och klor för statliga bail-outs. Stora finanskrisen 2.0. Igen.

Och eftersom ingen politker vågar låta bankerna gå omkull eftersom det knäcker landet/länderna så kommer samtliga riksbanker att inflatera sina valutor i all oändlighet, vilket i sin tur kommer göra valutorna fullständigt värdelösa.

Eller resonerar jag fullständigt fel?
Citera
2017-11-03, 22:07
  #20
Medlem
mikaelss avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Bankkonsulten
Om mig:
* Universitetsutbildning i ekonometri från ett utländskt universitet
* Uppvuxen och utbildad utomlands med svensk pappa. De flesta jag träffat i bankvärlden har ingen aning om att jag är halvsvensk och är därför inte orolig för att bli spårad.
*Jag har antingen modellerat eller reviderat kapitalmodeller och/eller stresstest och resultat för följande:
- Två av asiens fem största bankers europaverksamhet.
- En av världens tre största bankers europaverksamhet.
- En av de fyra svenska storbankerna.
- Två av Europas tio största banker.
- Två banker som krashade under finanskrisen och idag helt eller delvis är statsägda.
* Jag har arbetat med alla typer av krediter inom banker (bostadslån, retail, kreditkort, SME, Corporate, Soveregin, kommersiella fastighetslån, studielån etc) men mestadels bostadslån.

Kommer inte berätta vilka banker det handlar om då jag inte vill vara spårbar. Jag har inte varit baserad i Sverige utan utomlands (inom EU).

Jag har i flera år jobbat som konsult med att modellera kreditrisk och stresstestat banker. Antingen har jag varit med och byggt modellerna eller så har jag reviderat modeller som andra har byggt. Vissa banker bygger modellerna och utför testerna in-house, andra anlitar externa företag (ofta, men inte alltid Big-4). Sedan går bankens revisorer igenom resultaten innan de skickas till regulatorerna.

Detta har jag gjort för mer än ett dussintal Europeiska banker varav en av de Svenska storbankerna. Jag har därför ganska bra koll både på de finansiella skicken bakom kulisserna i bankerna och även hur modelleringen och testerna går till. Jag har fått en väldigt bra förståelse för hur banksystemet fungerar, hur storbanker sköts och hur otroligt mycket gissningar och uppskattningar som ligger bakom bankernas kapitalnivåer och utlåningsmöjligheter.

Ställ era frågor så ska jag svara så gott jag kan.
Jag vill inte vara sån, men sex inlägg, alla i denna tråd, reggad alldeles nyss, och påstå sig ha ett sånt CV, så säger jag BS. Om ditt CV stämmer är det obegripligt varför du 1) skulle posta det här och 2) gratis svara på frågor som dina kunder betalar runt 2k/h för att få svar på, och om det inte stämmer så är dina svar inte mer värda än allt annat svammel i ekonomiforumen.
I call BS!
Citera
2017-11-03, 22:51
  #21
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Bankkonsulten
Ingen aning, allt handlar om vad som händer. När vi stresstestar kör vi olika scenarion. Men vid nedgång på fastighetsmarknaden med 30 %, 5 % inflation, 5 % nedgång i BNP och 10 % arbetslöshet knäcker vi nog alla banker.

Långkonjunktur behöver inte ha någon påverkan alls på finanssektorn.

Och om du ändrar inflationen till 0% eller negativ i övrigt samma scenario. Vad blir utfallet då?
Citera
2017-11-04, 07:31
  #22
Medlem
Mess avatar
Om man balanserar alla risker i Banksystemet (Och givetvis samhällsutvecklingen)och väger in SEK som valuta i detta.

Anser du det är läge att växla bort SEK till förmån för t.e.x Euro och USD för att bibehålla köpkraften?, då jag anser det vara stor chans kronan kommer ta mer stryk än andra valutor (Ökad infaltion).

Vi ser eventuellt begynnelsen till en sprucken bobubbla här i Sverige just nu och om det blir pyspunka eller helt enkelt bara en kortvarig dipp återstår att se men kronan ligger just nu redan på rejäl dekis och har gjort sedan minusräntan introducerades.
Citera
2017-11-04, 20:50
  #23
Medlem
hahatamejomnikans avatar
Eftersom en del (finns ej statistik) av kredittagarna i bostadssektorn har tagit lån som vida överstiger deras återbetalningsförmåga, blir dessa beroende av stabilt låga räntekostnader parallellt med åtminstone stabilt befintliga intäkter. Om då majoriteten av dessa får sina intäkter av konsumtion av billiga krediter (bilhandlare, detaljhandel, byggproduktion, fastighetsmäklare, etc..), rubbas systemet då till viss del exponentiellt om lägre kreditkonsumtion (bolån, kreditfinansierade renoveringar och inköp) leder till lägre intäkter (mindre kreditfinansierad produktion och anställning), och högre räntekostnader leder till lägre kreditkonsumtion, och tillgången för ovan givna krediter ges av banken i förhållande till villighet till kreditkonsumtion av dessa [över]belånade konsumenter?

Lägg till detta acceleratorer som psykologiska hot som, realiseringen om nedmonterad välfärdsstat till förmån för boskapsimporten, allmän panik, osv.
__________________
Senast redigerad av hahatamejomnikan 2017-11-04 kl. 21:11.
Citera
  • 1
  • 2

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback