Hur kommer det sig att den mest dramatiska minskningen sker den sista månaden egentligen ? Beror det på att sannolikheten för att underliggande hamnar ITM är som minst om man tittar statistiskt på alla tidigare lösenpris ?
På vilken data baseras detta på egentligen ? Har det gjort studier på theta som underbygger detta ?
Finns det mer läsning om det ?
Data och data. Matten säger att den ska göra detta. Det är helt enkelt så en option är uppbyggd. Rekommenderar litteratur i stokastisk analys eller en bok i prissättning av derivattillgångar.
Här har du nästan hela kursen från LU/LTH med tillhörande datorlabbar:
Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!
Stöd Flashback
Swish: 123 536 99 96Bankgiro: 211-4106
Stöd Flashback
Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!
