Kod kring fonder och portföljstrategier

Snyggt!

Bonuspoäng för netlify också, har letat tidigare efter en smidig grstishost för enkla projekt, kommer garanterat användas framöver.

Var tidigare bitballoon men köptes av Netlify (eller något). En fördel med netlify är att allt man laddar upp blir ~GIT-commits så versionshantering är möjlig även om man inte använder GIT/SVN etc. Den andra är att det bara är att dra/släppa en hel mapp för att dra upp något, det gör det enkelt att bara dela med sig av något som man kanske inte vill ha publikt på t ex Github etc.

Näst på tur är att använda Netlify:s proxies för att hämta data då proxyn som används nu är volatil (dvs kan gå ned) och dessutom ganska trög. Det stora prolemet med det är att man då blir beroende av Netlify så det måste då också skrivas kod för fallbacks om man t ex sitter på localhost eller har laddat upp koden någon helt annanstans etc. Ett annat problem är att vissa delar kräver POST vilket jag inte vet om Netlify:s proxies har stöd för.

Som sagt i tråden om strategier så behöver jag hjälp med att själv kunna använda mig av strategin MOM+AGG3 @ 3m + UERATE + MA6.

Du skriver att du använder dig utav en lokal kopia av Aztest - går den att skicka, eller göra tillgänglig på samma sett som denna? https://aztest.netlify.com

Återigen - stort tack!

aztest är endast en kopia av det jag själv kör men online så att fler ska kunna använda det/kopiera det/göra vad de vill med.

Däremot kan man använda aztest på Netlify om man önskar. Alla listor där utgår endast från en default men tillåter alla att modifiera dessa efter tycke då dessa sedan sparas/modifieras/läggs till lokalt i din egna webbläsare.

För att lägga till/ändra något i listan klicka på knappen Hantera.
För att ändra i någon lista/lägga till något utför det.

aztest använder sig av Avanza's ID-nummer för att ta fram saker.
För att få tag på dessa gå till någon fond (eller något värdepapper av något slag) och leta efter numret före namnet, de kan se ut t ex så här:
https://www.avanza.se/fonder/om-fond...nvestmentbolag

...325406 är numret. Allt (det mesta?) följer den här typen av URL-format på Avanza.
Om du återigen går till hantering via knappen Hantera (under rullisten där man väljer olika listor) ser du alla listors samlingarna av ID-nummer, inte så komplext. Det är bara kommandeseparerade listor med ID-nummer. 1,2,3,4 osv...

För att använda dig av strategin MOM+AGG bör du läsa de initiala inläggen som rör det. Googla på t ex: fonder trendföljning med momentum flashback
...för att hitta relevanta inlägg.

För andra frågor fråga.

Tack! Mycket bra info - få är jag med på hur jag sätter upp min egna lista.

Kan jag med hjälp av den datan som finns där i kunna köra en MOM+AGG3 strategi? Eller behöver jag ytterligare data? Drömmen hade varit om det funkat likt ditt TAA eller Classier Helge, dvs att den automatiskt säger vad man ska investera och omplacera!

TAA och Classier Hedge (också TAA) är helt andra strategier.
Däremot skulle du kunna använda listorna för det ändamålet.

Är det någon fördröjning på aztest.netlify?
Kollar jag exempelvis Nordea Rysslandsfond så har den 1M = 1,36%, 3M = -1,42%
Men om jag kollar direkt inne på Avanza får jag 1 mån = 9,98% och3 mån = 2,47%

"För att rensa all data (och få ny) gå längst ned och klicka på "Kurser", "Info" eller "Allt" under Inställningar. Datan lagras lokalt på din egna dator men det finns ingen funktion för att bestämma när denna datan ska bli inaktuell vilket gör att du måste rensa denna data om du vill ha nya kurser senare."

Tack!!!

Om jag vill använda listorna till dessa strategier så gör jag så här ?

1.Tar fram mitt urval
2. Skapar en ny lista via hanteraren.
3. Använder lookback på 3 månader ( eller du kanske rekommenderar annan period ?) på samma datum varje månad.
4. Om någon tillgång visar röda siffror så omplacera till "säkerhet"

Skulle detta fungera ?

Nej, du har ingen "lookback" i en TAA-strategi,där utgår du endast efter ett MA-värde och sitter med t ex 5x +1x säkerhet. De röda siffrorna du talar om är då det glidande medelvärdet (MA) och huruvida det står sig osv.

Har du funderat på att använda ML (tensorflow eller dylikt) för att förutsäga kurs på fond X och eventuellt använda detta som ytterligare en parameter vid beslut för sälj / köp? Framtiden är ju dock lustig att "förutse" så frågan är hur mycket hjälp ett sånt verktyg ger. Gäller att modellen den utgår ifrån och tränar blir helt korrekt, men det borde man lätt kunna verifiera med backtesting bara. Jag misstänker att det inte räcker för att att "spå" vad kurserna kommer vara om låt oss säga några dagar.

Jag har fått upp ett litet intresse att försöka ge mig på det. Men först så skulle jag vilja implementera ett backtestning verktyg av strategier jag själv sätter upp efter mina önskemål. https://gekko.wizb.it/ känns som en rätt bra inspirationskälla, bortsett från att krypto inte är det jag är intresserad av.

Har du kodat ditt backtestning verktyg från scratch eller finns det något färdigt du kan rekommendera? Jag misstänker att jag vill koda min egen just för att få total kontroll och även kunna testa lite mer udda strategier / tweaka hur jag vill. Problemet är som vanligt tiden.. När man programmerar 40h i veckan så är det svårt att hitta både motivation och tid.

Men min grundtanke är något liknande detta: Ladda hem kursdata för de fonder strategin kräver, implementera mina strategier i kod och kör backtestningen mot hämtad data. SQL tippar jag på känns lämpligt för att lagra kursdata. Jag misstänker att high, low, date, closning price är det intressanta att lagra per fond.

Det hade dock varit kul att ge sig ut i något man inte är van med. Jag ser mig själv som rätt vass på C# / SQL. Man kanske ska försöka ge sig på pyton iom tensorflow, inlärningskurvan verkar inte särskilt stor heller för pyton när man öst en den JS under sina dagar (tensorflow däremot, det verkar inte helt lätt).

Men om jag ska köra det i C# så tänker jag mig ett IStrategy interface (kanske borde vara en abstract klass, nå väl för mycket detaljer i detta stadiet) som förutsätter vissa implementationer, misstänker att denna kan bli rätt komplex om man ska lägga in den uppsjö av andra indikatorer som kan vara av intresse och hur de ska förhålla sig till varandra per strategi jag implementerar. Förslagsvis måste den abstrakta klassen ta emot något form av inställningsobjekt som berättar hur den ska exekvera saker. Notera att detta verkligen enbart är i tankestadiet, men är väldigt intresserad att höra din input på det hela.

Strategin puttas sedan in i nån form av huvudmetod som beräknar utefter hur den abstrakta klassen / interfacet är implementerat. Då borde jag även kunna jämföra olika strategier side by side rätt lätt. Tror du jag är ute på rätt spår?

Fallgropar jag kommer på är att det kan ta X dagar att sälja en fond, detta måste givetvis implementeras. Även eventuell avgift per fond och hur denna dras.

I ett senare läge borde man kunna koppla på det direkt på avanza via deras API så den sköter köp och sälj automatiskt.

För övrigt. Kodos till dig som skapat denna tråd och lägger ner den tid du gör .

Lyckas jag hitta tid och motivation så jag faktiskt slutställer detta så delar jag givetvis med mig, får bli open source.

Jag ber om ursäkt för wall of text och eventuellt osammanhängde resonemang. Har inte sovit på över 24h.