Tråden om strategier för fonder

Precis detta som jag menar. Så hur vet man vad för avkastning man faktiskt får, efter att växling samt USD/SEK gjort sitt? Hur vet du vad din position i USD guld faktiskt ger? Siffran i inloggat läge, som brukar ge din faktiska avkastning om du handlar vanliga fonder i SEK, visar ju din avkastning men i USD och innan växlingsavgift.

Det hela stämmer inte när jag tänker efter. Låt säga att du faktiskt köper USD manuellt och har det som huvudsaklig valuta. Du köper sedan en ETF för dessa pengar. Då är ju avkastningen helt korrekt, förutsatt på att du aldrig växlar tillbaka till SEK. Köper du med SEK och låter Avanza växla åt dig får du fortfarande samma siffra i avkastning, administratören av ETF:en som rapporterar siffror kan ju inte veta hur du fått tag på valutan. Problemet här är ju att om du handlade med SEK så är ju din faktiska avkastning beroende på kursen mellan USD och SEK. Du säljer nu av din ETF, som då låt säga är värd 100 USD. Men ponera att USD/SEK nu gått ned 2%. Du får därmed en lägre avkastning då USD/SEK inte står i exakt samma kurs som när du köpte.

Frågan är när och hur man märker av detta? Ser det ut som att ens ETF följer underliggande under hela innehavstiden, tills man säljer och då faktorerar avanza in diffen mellan kursen man köpte och sålde för? Det ser ju inte ut som att värdet på tillgången justeras efter valutakurs löpande då avkastningen i inloggat läge är precis samma som den allmänt tillgängliga infon, som definitivt presenteras i USD.

Så det stämmer inte men stämmer? Jag vet inte riktigt var du vill komma tyvärr. :-)

När man säljer åker man på en avgift a 0.25% för valutaväxling förutsatt att man inte valutaväxlar manuellt.
Kursen som står stämmer överens med hur mycket +/- man går i innehavet, annat vore ganska svettigt.

Men ja, så ser det ut.

Avanza har också en särskild tråd här på Flashback om du undrar mer över detta eller vill ha tydligare svar, jag är ganska trött tyvärr:
(FB) Tråden om Avanza

Du bör se över dina siffror för Swedbank Robur Access Asien, ditt script/program genererar fel siffror.

Ja jag förstår knappt ens själv vad jag menar.

Ska ringa Avanza imorgon och få detta utrett, för hur kan exempelvis 1% uppgång i USD vara samma som 1% uppgång i SEK, när USD/SEK inte är samma. Det är ju tamefan omöjligt?

Jag brukar titta på enskilda kurvor för de bästa/sämsta, som du säger är det bra att förstå varför det inte går bra, respektive bra. Men även i mitt fall, se till så att koden gör som den ska...

Intressant, jag har sett perioder där momentum-strategin går lite knackigt men inte kunnat härleda det längre än att korta tiden på filtret och för många tillgångar i förhållande till urval. Men jag ska titta lite mer på det du skriver. En överordnad makro-indikator som UERATE bör ju kunna motverka det till viss del?

Jag har även funderat på en mer dynamisk variant av momentum, där filterlängden är på något sätt beroende av standardavvikelsen för varje enskild tillgång. Så en tillgång med hög standardavvikelse/volatilitet får längre filter för att inte skapa falska signaler och vice versa.

Har nu pratat med Avanza och så som det fungerar så visar översikten för produkten enbart i valutan som den handlas med, alltså USD i det här fallet. Denna översikt tar inte hänsyn till USD/SEK. Därmed är det irrelevant och väldigt missvisande att använda exempelvis ishares comex gold trust i en trendföljande strategi såvida du inte manuellt uppdaterar siffrorna. Detta då du aldrig ser den faktiska trenden i SEK och därmed är det stor risk att du går in i en tillgång som din strategi inte hade valt om den haft all information.

Rätt avkastning ser man under sin kontoöversikt i inloggat läge, denna siffra uppdateras löpande med hänsyn till rådande växlingskurs.

Sinewave, är det mycket jobb att lägga till valutaväxling i ditt script, för att råda bot på detta? Så att vi som inte kan koda faktiskt kan använda guld i en strategi.

Jag såg det, skumt -- tror dock Avanza kört någon uppdatering de senaste 36 timmarna. Blir till att kontrollera/slå ett öga på det de närmsta dagarna för det där har kontrollerats hundra gånger om innan givetvis.

Använd en annan tillgång som handlar i SEK som t ex GULD S:
https://www.avanza.se/borshandlade-p.../282800/guld-s

Eller gör som jag sa tidigare och använd fonden Pacific Precious (0.5% avgift):
https://www.avanza.se/fonder/om-fond...fic-precious-a

Ovan måste ha sänkt sin avgift annars skulle den ha vara på radarn tidigare. Jag kommer själv att byta till den om det blir aktuellt vid nästa byte.

Det sista kan nog vara bra. En annan sak du bör testa är att applicera UERATE som globalt filter samt även UERATE som filter för huruvida man går in i "mindre hög risk" överhuvudtaget. Ty oftast är det så att de mindre roliga perioderna utgörs av flera byten som i princip är rätt (om man tittar på den korta datan) men ur ett makroperspektiv kan te sig ganska förhastat. Har inte själv kunnat testa UERATE + MOM + AGG än så det vore intressant att se.

Och jag har sagt till honom som pysslar med Portfoliovisualizer.com att lägga till det i över 6 månader nu, men han har (som alla) mycket att göra men är definitivt intresserad.

Gör mina backtests i quantstrat så man kan lägga in vilka regler man vill men till kostnaden av att det tar längre tid att testa.

Hur menar du att man ska implementera UERATE som globalt filter? Är det att bara stänga av MA-filtret under den perioden där UERATE är under MA12?

Det är till viss del kopplat till ett fenomen jag har sett där under perioder med stark tillväxt så sker det rätt ofta att en tillgång utsätts för många byten under kort tid då den åker upp och ned i rankingen. Den kanske hålls i bara 1-2 månader, säljs, för att sen gå in igen någon månad senare. Detta till följd av en kort lookback tid och att hålla få tillgångar, vilket både och i övrigt är gynnsamt på det stora hela.

Men under den perioden som kanske är kopplad till någon makroindikator bör man kunna ändra lookback till en längre.

Jo det blir väl att göra så. Ser att track guld, guld s och pacific precious i princip har identisk utveckling. Fonden är snäppet mer volatil men det kanske är på grund av silver, som du sa är som guld på turbo.

Känns bara så jäkla synd för inget av dem är ju faktiskt guld på riktigt. Det kommer ju alltid vara 50/50 guld/valuta så tillgången guld kommer ju för oss svenskar aldrig ha samma effekt om börsen är i blåsväder. Även ishares comex blir ju 50/50, men inget jag ens tänkt på förrän de senaste dagarna.

Den som gick in i guld i början av augusti då scriptet sa att den såg bra ut på 3 mån historik gjorde ju egentligen ett riktigt dåligt val då USD/SEK var ner 8% på 3 mån per den 1:a augusti. Så i SEK var guld fortfarande på minus.

Så när ditt dokument säger "investera" i guld så kan man använda Pacificfonden också alltså istället för amerikanska ETF:er? Kommer köra på den i nästa byte också.
Grym strategi, stort tack för engagemanget!

Nej.

Du måste byta ut ishares comex gold mot pacific, annars investerar du baserat på fel siffror. Alltså inte bara välja pacific över ishares utan även byta ut ishares i Google sheets!