Tråden om strategier för fonder

Inte så vansinnigt enkelt med trendföljande strategier på fonder men det går.
Swedbank Robur Globalfond

Man kan köpa när kursen ligger över SMA200 eller över SMA50. Andra taktiker är köp när SMA50 är över SMA200.

Bild från excel -> c++ -> python -> gnuplot. Hemmahack.

Äsch, så svårt är det inte. Det handlar mest om att det inte riktigt finns verktyg för att pyssla med det på ett enkelt sätt. Närmaste kommer väl Google Spreadsheets men då Google Finance inte track:ar svenska fonder måste man istället använda sig av jämförelseindex.

Exempel, Google Spreadsheets (från Classier Hedge):
https://docs.google.com/spreadsheets...9cyH1Bh4l1Zl54

Personligen är jag ett stort fan av att följa MA50/MA200 och köpa respektive sälja när de korsas. Det funkar ju alltid, nackdelen är att du missar lite av uppgången samt ligger med i nedgången en stund.

Träffsäkert citat från Peter Lynch
“Far more money has been lost by investors preparing for corrections, or trying to anticipate corrections, than has been lost in corrections themselves.”

Korsningen MA50 och MA200 är klassisk och funkar i alla fonder som trendar åt något håll. Går fonden horisontellt struntar man i den.

En annan strategi man kan pröva är att köpa när MA20 korsar MA50 underifrån och båda befinner sig under MA200. När sedan MA50 går över MA200 så struntar man i MA20. Sälj när MA50 går under MA200.

Ofta får man anpassa en strategi till en fonds beteende. Strategin med alla 3 MA ovan funkar inte så bra på fonder som är kortsiktigt volatila.

Jag hackar fortfarande på c++-delen, ska få till RSI hade jag tänkt mig.

Mycket intressant trådstart, stor eloge att du tagit dig tiden att lägga upp det här!

Funderar kring hur det ser ut om man använder Shiller P/E för att timea marknaden, samt hur en timingstrategi ser ut med 100% aktiefonder. Vilken strategi använder du dig själv av?

Låter ju som en enkel strategi. Men finns det några belägg för att en historiskt bra avkastning också kommer fortsätta tuffa på i samma takt?

1. PV har stöd för PE:
https://goo.gl/mSnkiZ

2. En timingstrategi med 100% aktiefonder kan se hur som helst ut. Det beror på vilka fonder man har. En där man håller index för Sverige, Asien, Global, USA ser dock ut så här:
http://i.imgur.com/NLNdwrT.png
Notera att det jämförs med svenskt index som är bland de bästa att sitta med som finns och som nästan agerar något av ett 'Small Cap' internationellt.

3. Momentum + MA10 + Överordnat UNRATE för MA10, jag kommer gå in på det senare när jag skriver det längre inlägget om det som kallas 'Momentum'.

Nej, jag har inte funnit att guldkors (som det kallas när man kombinerar två olika MA) ger några särskilda fördelar jämfört med att endast använda ett singulärt glidande medelvärde på saker som har högre volatilitet. Överhuvudtaget fungerar medelvärden sämre på saker med högre volatilitet och bäst på andra medelvärden (dvs index av olika slag), Phi.Economics går igenom detta grundligt i inlägget:
http://www.philosophicaleconomics.co...movingaverage/

Man kan dock testa även guldkors i PV då stöd för det finns.

Här är en export av diverse fonder för PV:
https://www.sendspace.com/file/kvlj5x

Se tråden (FB) Portfolio Visualizer för mer om att importera 'Benchmarks' och annat i PV.

---

Du behöver inte hacka så mycket med C++ eller något annat språk. Om du vill få fram olika typer av TA (Teknisk Analys) kan du vara slö och 'fuska':

1. Luska ut att Avanza använder 'orderBook' och att det sker en POST dit när du spanar in olika instrument på Avanzas sajt
2. Luska ut vad skillnaden mellan 'fonder' och andra instrument är på Avanza

Spiltan Investmentbolag, default request:

...men vi gillar givetvis inte default så vi modifierar JSON-requesten:


...och får helt plötsligt ut ett glidande medelvärde för en fond.

Om du vill få ut RSI och andra saker så är det helt enkelt bara att du luskar ut vad det är för request som skapar detta i Avanza då de redan har stöd för det. Som du säkert ser är "ta" en array av objekt, inga konstigheter egentligen.

Detta blir dock lite 'off-topic' för tråden.

Det är ju inte helt off topic då det i grunden handlar om strategier. Tack för länken till PE, mycket intressant läsning.

Anledningen till att jag hackar i c++ är att jag har mångårig vana vid språket samt att TA Library finns i c. Det ger möjlighet till automatisering och tunga analyser går ganska snabbt. Jag hade kunnat köra python hela vägen egentligen men vanans makt är stor.

Fonder bär sig åt som total return index vilket PE föredrar med sin MMA. Att titta på enbart månadsstängningarna tar bort mycket brus som ofta orsakar falska signaler. På svenska marknaden brukar jag hålla koll på OMXS30 som bas för köp eller sälj av aktier. Där använder jag EMA8 och TMA12 i månadsdiagrammet. Kan användas på svenska fonder. Har inte testat på utländska.

Går det att kolla på vad som händer om man istället för att gå från aktiefonder/index till räntor när de ligger under MA går från de aktiefonderna till andra aktiefonder som ligger över MA? Ligger ingen av ens andra fonder över MA får man såklart gå till räntor ändå. Förstår att detta ökar risken, men borde väl även öka vinsten? Sparar man på väldigt lång sikt vill man väl helst ligga främst i aktier.

Mycket bra initiativ som kommer öka generella kunskapsnivån rätt rejält tror jag.

Något som bör ses över är möjligheten att en mod flyttar alla informativa inlägg till första sidan, annars finns en risk att syftet med tråden försvinner i mängden övriga inlägg.

Ja, man använder det språk man trivs bäst med. Syftade mer på själva 'hacka'-delen; att du behöver göra mindre hackning om du bara vill ha enklare TA.

Avanza > Google Charts + Avanza Zero + MA10 + MA3:
http://i.imgur.com/wmtFRet.png
Hämta data från Avanza för ett id, formatera för Google Charts

Tänkte mer själva koddelen som OT, inte det andra givetvis.