Tråden om strategier för fonder

Kanske värdena har ändrat sen du skrev men hur menar du? (jag är den okunnige)

?Om man kör momagg3 ska man sortera enligt ma3 dvs sma3p i aztest.netlify.app
när unrate är under ma12?

vad jag kan se är ma12 lägre

edit
eller nej, man sorterar 3m och tar topp3 med positivt sma3p?

Sinewave gör alltid sina justeringar under den första helgen varje ny månad.

Man kan ju såklart göra som man vill, men detta överensstämmer med Sinewaves metod.

Generellt sett inte, de flesta diskussioner mynnar i regel ut i att de flesta på olika vis vill göra snabb klipp på börsen eller inte nöjer sig med tråkiga system. Det finns en extrem sk "survivorship bias" på internet som gör att det folk pratar om blir så skevt att de flesta diskussioner är fullständigt irrelevanta och rentav skadliga för den som letar efter att göra något mer systematiskt.

# Rapport, 6 oktober 2023

Den förra rapporten uteblev, det drog ut på tiden och sedan blev det för sent. Oavsett fanns det lite att rapportera om. Det har varit något av en berg-och-dalbana på börserna iom en konsekvent högre och högre ränta från amerikanska FED vilket i sin tur leder till att EU höjer räntorna vilket i sin tur leder till att svenska riksbanken höjer sina. En ganka förutsägbar och tråkig cykel.

En nyhet som finns nu är att amerikanska FED valda att hålla räntan oförändrad inför kommande period varpå de amerikanska börserna har haft fem gröna dagar på raken.

EU-börserna som svenska OMX och tyska DAX har dock varit trevande; de flesta menar på att vi först kan komma att se sänkningar av räntan under det första kvartalet 2024 mm så investerarare i EU är uppenbart, sett till börsrörelserna i EU, något försiktiga med att ta på sig för mycket risk just nu.

Börserna är också fortsatt “slagliga”, dvs det sker större rörelser upp och ned konsekvent sett till hur börserna normalt sett rör sig:
https://i.imgur.com/16sWN8i.png
Amerikanska SPY (S&P500) på daglig upplösning, tvära kast upp och ned.

Om den nuvarande uppgången är den stora vändningen eller endast är ett tick eller två upp innan det vänder ned igen återstår att se.

Jobbsiffrorna (UNRATE) är fortsatt över dess glidande medelvärde om 12 månader varpå det fortsatt råder större än högre risk för lågkonjunktur.

-

# Det egna innehavet (MOM+AGG3)
Varje månad när UNRATE kommer justerar jag mitt egna innehav.

Det egna innehavet består av en MOM+AGG3 med en ‘lookback’ om 3 månader samt UNRATE som överordnat filter för att aktivera/deaktivera ett glidande medelvärde om 3 månader för alla tillgångar.

Egna innehavet (MOM+AGG3 @ 3m + UNRATE + MA3): +1.66% (-7.37%)
OMXSPI: +0.83% (-3.84%)
DJ World Index: +0.87% (-4.73%)
Hang Seng: +0.84% (-7.04%)

Baseras på perioden 9 oktober 2023 - 6 november 2023, det inom parentes avser föregående periods utveckling. Detta baseras inte på den senaste månaden utan den senaste perioden vilket kan vara kortare än 1 månad.

Uppsättning föregående period,
SEB Korträntefond USD (+1.41%)
Simplicity Likviditet (+0.38%)
DNB Finans (+0.96%)
Det inom parentes avser utvecklingen på 1 månad

Uppsättning kommande period:
SEB Korträntefond USD (+4.53%)
Simplicity Likviditet (+1.30%)
AMF Räntefond Lång (+1.23%)
Det inom parentes avser utvecklingen de senaste 3 månaderna

En ok period, portföljen gick in i vad man kort kan kalla för “hedge”-läge då korta räntor nominerade i amerikanska USD köptes in. Pga trögt byte från mitt håll blev det DNB Finans istället för en räntefond (gjorde uppdateringen precis efter bryttitden). Denna månad blir det dock endast räntor, huruvida det faller väl ut får framtiden visa.

Tabell
https://i.imgur.com/idvVrT3.png
Rader med ljusblå bakgrund är de som låg bäst till föregående period

-

# TAA - Taktisk Tillgångsallokering
Förra månaden såg det ut så här:
-

Givet samma urval:
https://i.imgur.com/alaQnbW.png

Ligger nu helt utanför risk med en allokering om 60% i korta räntor, men guldallokeringen bör ha avkastat fint då guld de senaste 2 månaderna gått fint.

-

# Andra portföljer

Golden Butterfly / Allvädersportfölj ‘på steroider’
Slutar månaden fint på +2.19%, guld drar upp rejält och t om LF Fastighetsfond hjälper till.

Skärmdump, Golden Butterfly:
https://i.imgur.com/O7S5HYR.png

-

Golden Butterfly x2 / GB-portföljen för nördar
Består av dubbelt antal fonder för ett nå en än högre diversifiering och spridning.

Slutar månaden på +2.15%, även här sticker guld och fastigheter ut.

Skärmklipp, Golden Butterfly X2:
https://i.imgur.com/FegruX2.png

-

60/40
Består av fonder LF USA, Swedbank Asien, PLUS Småbolag, AMF Räntefond Lång och Spiltan Räntefond Sverige.

Skärmdump, 60/40 Balanserad:
https://i.imgur.com/eCJfQxY.png
Skärmdump, 60/40 Aggressiv:
https://i.imgur.com/0QeDGvy.png

Den mer balanserade slutar månaden på +0.53% och det mer aggressiva på +0.65%. Dessa tråkiga portföljer fortsätter att vara enkla men hyffsat bra.

-

För föregående rapport, 4 september 2023, se inlägg:
(FB) Tråden om strategier för fonder

Andra inlägg i tråden som kan vara intressant,
Trådstart, olika typer av investerare mm: https://www.flashback.org/t2833938
60/40-portföljen: https://www.flashback.org/sp60553565
Allvädersportföljen/Golden Butterfly: https://www.flashback.org/sp60553753
TAA: Trendföljning med glidande medelvärde: https://www.flashback.org/sp60556977
MOM+AGG: Trendföljning med Momentum #1: https://www.flashback.org/sp60581381
MOM+AGG 2: Trendföljning med Momentum #2: https://www.flashback.org/sp60584246
MOM+AGG 3: Trendföljning med Momentum #3: https://www.flashback.org/p70058251
-
Hybridstrategier: https://www.flashback.org/sp66130525
Backtester (60/40 + Allvädersportföljer): https://www.flashback.org/sp64763038
Backtester: Crypto MOM+AGG: https://www.flashback.org/sp68265611
Backtester (MOM+AGG, dec 2020 #1): https://www.flashback.org/sp73865167
Backtester (MOM+AGG, dec 2020 #2): https://www.flashback.org/sp73865268
Backtester (MOM+AGG, dec 2020 #3): https://www.flashback.org/sp73865448

Hej!

Vilken uppsättning kommande period blev det?

För andra? Vet ej, för egen del -- återstår att se. Jobbsiffrorna kommer idag trots allt.

Hm... har helt missat föregående period ser jag. Jag har haft extraordinärt mycket att göra 24/7. Det är lite dåligt, men det är som det är.

Eller nej.. rubriksfel bara (..och lite stress, kort tid att skriva nuvarande rapport).

# Rapport, 11 december 2023

Den förra rapporten uteblev då jag körde en “bra, det är gjort” men tydligen så var inte det fallet. En effekt av att jag börjat köra ut dessa under måndagarna istället för på helgerna. Något som måste ändras då måndagar just nu också är de dagarna då det också råder ett högre tryck på jobbet vilket gör det till den minst optimala dagen att syssla med sådana här saker på.

Under den senaste perioden har vi dock sett räntan sänkas i Sverige och EU vilket i sin tur givet en bra skjuts uppåt för de europeiska börserna. Detta kom inte helt oväntat då amerikanerna sänkte tidigare och trots att Riksbanken gärna låter påskina att man styr penningpolitiken … osv … är korrelationen nära 1:1 väst kontra USA. Dvs sveriges Riksbank leker mest “följa John” och anpassar sig efter de andra större ekonomierna.

Oavsett har vi sett ett ordentligt ryck upp bland EU-börserna och bland dessa svenska OMX som den senaste månaden tryckts upp 9.73% vilket är nära 100% av dess årliga medel i uppgång.

-

# Det egna innehavet (MOM+AGG3)
Varje månad när UNRATE kommer justerar jag mitt egna innehav.

Det egna innehavet består av en MOM+AGG3 med en ‘lookback’ om 3 månader samt UNRATE som överordnat filter för att aktivera/deaktivera ett glidande medelvärde om 3 månader för alla tillgångar.

Egna innehavet (MOM+AGG3 @ 3m + UNRATE + MA3): -0.66% (+1.66%)
OMXSPI: +9.73% (+0.83%)
DJ World Index: +5.02% (+0.87%)
Hang Seng: -9.08% (+0.84%)

Baseras på perioden 6 november 2023 - 8 december 2023, det inom parentes avser föregående periods utveckling. Detta baseras inte på den senaste månaden utan den senaste perioden vilket kan vara kortare än 1 månad.

Uppsättning föregående period,
SEB Korträntefond USD (-4.12%)
Simplicity Likviditet (+0.04%)
AMF Räntefond Lång (+2.11%)
Det inom parentes avser utvecklingen på 1 månad

Uppsättning kommande period:
LF Fastighetsfond (+14.08%)
PLUS Småbolag Sverige (+9.16%)
Swedbank Access Mix (+5.35%)
Det inom parentes avser utvecklingen de senaste 3 månaderna

Portföljen drar på sig ganska rejält med risk kontra föregående period. LF Fastighetsfond som oftast är den som börjar dra på rejält (både upp och ned) i topp. Ett problem nu är att börserna i EU haft en kraftig uppgång varpå vi lär se en dipp i nästkommande period, huruvida portföljen är med på uppgången efter dippen (och om där blir en uppgång innan nästa periods byten) återstår att se.

Tabell
https://i.imgur.com/CAS0jx1.png
Rader med ljusblå bakgrund är de som låg bäst till föregående period

-

# TAA - Taktisk Tillgångsallokering
Förra månaden såg det ut så här:
https://i.imgur.com/alaQnbW.png

Givet samma urval:
https://i.imgur.com/jBPD74U.png

Kliver återigen in i risk då de flesta risktillgångar nu är ovan sitt SMA om 10 månader.

-

# Andra portföljer

Golden Butterfly / Allvädersportfölj ‘på steroider’
Slutar månaden på 5.82% och iom den förra periodens +2.19% har den gamla GB-portföljen två hyggliga perioder bakom sig.

Skärmdump, Golden Butterfly:
https://i.imgur.com/AoHbLWS.png

-

Golden Butterfly x2 / GB-portföljen för nördar
Består av dubbelt antal fonder för ett nå en än högre diversifiering och spridning.

Slutar månaden på +3.42%, harvar på och följer försiktigt marknaderna.

Skärmklipp, Golden Butterfly X2:
https://i.imgur.com/B9gOx7o.png

-

60/40
Består av fonder LF USA, Swedbank Asien, PLUS Småbolag, AMF Räntefond Lång och Spiltan Räntefond Sverige.

Skärmdump, 60/40 Balanserad:
https://i.imgur.com/hr7Z1mp.png
Skärmdump, 60/40 Aggressiv:
https://i.imgur.com/bqIZqdI.png

Den mer balanserade slutar månaden på +2.05% och den mer aggressiva på +5.23%.

-

För föregående rapport, 6 oktober 2023, se inlägg:
https://www.flashback.org/sp86310256

Andra inlägg i tråden som kan vara intressant,
Trådstart, olika typer av investerare mm: https://www.flashback.org/t2833938
60/40-portföljen: https://www.flashback.org/sp60553565
Allvädersportföljen/Golden Butterfly: https://www.flashback.org/sp60553753
TAA: Trendföljning med glidande medelvärde: https://www.flashback.org/sp60556977
MOM+AGG: Trendföljning med Momentum #1: https://www.flashback.org/sp60581381
MOM+AGG 2: Trendföljning med Momentum #2: https://www.flashback.org/sp60584246
MOM+AGG 3: Trendföljning med Momentum #3: https://www.flashback.org/p70058251
-
Hybridstrategier: https://www.flashback.org/sp66130525
Backtester (60/40 + Allvädersportföljer): https://www.flashback.org/sp64763038
Backtester: Crypto MOM+AGG: https://www.flashback.org/sp68265611
Backtester (MOM+AGG, dec 2020 #1): https://www.flashback.org/sp73865167
Backtester (MOM+AGG, dec 2020 #2): https://www.flashback.org/sp73865268
Backtester (MOM+AGG, dec 2020 #3): https://www.flashback.org/sp73865448

Stort tack!

Jo, men det var visst gjort. Glömde redigera.
Det var oordning bland dokumenten på min Google drive.

Kul att du fortfarande är inne och uppdaterar tråden varje månad Sinewave (nåja, nästan varje månad ) Längesedan jag skrev något här men läser varje månadsuppdatering och kör själv med en MOM+AGG-strategi. I år har index piskat en rejält efter senaste månadernas brutala uppgång, men så är det ibland