Tråden om strategier för fonder

Gick igenom alla regler i någon av rapporterna, juli tror jag att det var.

Ja, det stämmer, nu mindes jag att jag sett det. Hittade.Tack så mycket

Som många redan har påpekat - en imponerande tråd och insats Sinewave!
En fråga jag inte riktigt finner svar på är hur det senaste standardurvalet av fonder/tillgångar i Aztest är gjort efter senaste backtesterna. Kanske finns det bland inläggen någonstans?

@sinewave och övriga som håller på med fondmomentum - hur stor del av era värdepapper kör ni momentumstrategi på?

Jag kör runt 10% och klurar på om jag ska öka momentumportföljen och minska passiva portföljen, med tanke på omvärldsläget. Några reflektioner kring detta?

(Obs, jag undviker alltför lågdiversifierat och högvolatilt i momentumportföljen. Och jag kör utvärdering månadsvis. Och jag flyttar till sparkonto om jag inte hittar några fonder som lever upp till kriterierna.)

Inte senaste backtesterna utan näst senaste i princip. Har ännu inte haft möjligheter att byta något då jag själv inte tillåter ändringar under uppenbart mer exotiska perioder och vi har haft detta "mer exotisk period" under ett ganska bra tag nu (Putin-krig osv).

aztest är inte till för att man ska rakt av kopiera det som finns där utan det är ett verktyg. Samma sak med baktesterna, man bör studera datan och fatta sina egna beslut.

Du bör följa den strategi du har, detta subjektiva "omvärldsläget" blir något knasigt utan detta blir något av ett case av "du skulle tänkt på det tidigare".

Men om du måste göra något just nu kör något av en övergång men notera att det inte finns några vattentäta system. Det kommer gå upp, ned och i sidled helt oavsett vad du gör.

# Rapport, 5 september 2022

Ny period. Under föregående period har det varit mer ned än upp för de bredare börserna runt om i världen. Detta särskilt pga att amerikanska riksbanken, FED, gick ut och sa att det skulle “svida” för folk. Något som ganska givet och omedelbart gjorde att marknaderna i USA börja trycka på nedåt och som i sin tur gör att EU hakar på (korrelationen EU <> USA är fortsatt hög).

De amerikanska jobbsiffrorna ser fortsatt OK ut dock. UNRATE upp något till 3.7% från 3.5% och NFP (Non-Farm Payrolls) slog förväntningarna när det adderades 315 000 nya jobb.

Fokus under perioden har dock varit fortsatt energi, men för börserna fortsatt ränteläget även om sektorn energi (se t ex fonden Ny Energi) gått fortsatt fint.

-

⭐ Nya backtester för MOM+AGG “Backtester 19 september 2021”,
Del 1: https://www.flashback.org/sp77316187
Del 2: https://www.flashback.org/sp77316252

-

# Det egna innehavet (MOM+AGG3)
Varje månad när UNRATE kommer justerar jag mitt egna innehav.

Det egna innehavet består av en MOM+AGG3 med en ‘lookback’ om 3 månader samt UNRATE som överordnat filter för att aktivera/deaktivera ett glidande medelvärde om 3 månader för alla tillgångar.

Egna innehavet (MOM+AGG3 @ 3m + UNRATE + MA3): -2.69% (+0.81%)
OMXSPI: -6.33% (+4.75%)
DJ World Index: -5.32% (+6.52%)
Hang Seng: -2.96% (-4.37%)

Baseras på perioden 8 augusti 2022 - 2 september 2022, det inom parentes avser föregående periods utveckling. Detta baseras inte på den senaste månaden utan den senaste perioden vilket kan vara kortare än 1 månad.

Uppsättning föregående period:
Handelsbanken Hållbar Energi (+3.29%)
Handelsbanken Hälsovård (+0.78%)
Swedbank Ny Teknik (-9.25%)

Det inom parentes avser utvecklingen på 1 månad

Uppsättning kommande period:
Handelsbanken Hälsovård (+8.30%)
Handelsbanken Hållbar Energi (+7.71%)
Handelsbanken Gl Småbolag (+3.58%)

Det inom parentes avser utvecklingen de senaste 3 månaderna

Swedbank Ny Teknik som under föregående period agerar blysänke i portföljen kastas ut till fördel för Handelsbankens globala småbolag. Köpet av Swedbank Ny Teknik hade varit guld om inte FED gått ut med att det kommer “svida” för folk, men nu blev det som det blev. Portföljen klarar sig under perioden ändå relativt fint sett till de bredare indexen.


Tabell
https://i.imgur.com/P9EM4Bn.png
Rader med ljusblå bakgrund är de som låg bäst till föregående period

-

# TAA - Taktisk Tillgångsallokering
Förra månaden såg det ut så här:
https://i.imgur.com/afRl8NY.png

Givet samma urval:
https://i.imgur.com/D29T1X5.png

Fortfarande inga byten som är aktuella utan denna strategi har bänkat sig med 40% räntor i en typ av 60/40-konfiguration. Det kommer dröja ett tag tills det blir förändringar iom UNRATE-filtret. Varianter utan detta filtret skulle dock klivit av för ganska bra tag sedan.

--

# Andra portföljer

Golden Butterfly / Allvädersportfölj ‘på steroider’

Slutar månaden med något bättre resultat än de bredare indexen trots en nedgång om -1.80%. LF Fastighetsfond agerar blysänke men inte i tillräckligt stor grad för att portföljen skall gå ned.

Skärmdump, Golden Butterfly:
https://i.imgur.com/jh5IMz1.png

-

Golden Butterfly x2 / GB-portföljen för nördar
Består av dubbelt antal fonder för ett nå en än högre diversifiering och spridning.

Den något drygare att underhålla, GB x2, klarar sig ännu bättre iom dess placeringar i mer exotiska tillgångar som korta räntor nominerade i USD. Slutar perioden på -0.67%.

Skärmklipp, Golden Butterfly X2:
https://i.imgur.com/ZjNbLH9.png

-

60/40
Består av fonder LF USA, Swedbank Asien, PLUS Småbolag, AMF Räntefond Lång och Spiltan Räntefond Sverige.

Skärmdump, 60/40 Balanserad:
https://i.imgur.com/RZUYzvg.png

Skärmdump, 60/40 Aggressiv:
https://i.imgur.com/bNNzwVx.png

Den balanserade slutar på -0.40% och den mer aggressiva på -0.63%. Pga att fastigheter inte gått ned lika mycket går inte heller den aggressiva ned så mycket som man skulle kunna tro.

-

Idiotportföljen
Består av olika strategier och tillgångar som ganska ofta byts ut, ofast med hög till extrem risk av olika slag. En typ av “roligare portfölj” man kan ha vid sidan av. Notera att detta är en experimentportfölj med blodigt hög risk som definitivt inte rekommenderas.

Tillägget av vad jag kallar för “Högrisk-MOM” i idiotportföljen har gjort sitt och förenklat handlat en del. Det har ganska givet inte i alla stunder varit grund och gröna skogar utan det har varit lite upp, lite sidled och lite ned. Den större fördelen där är defakto att det finns ett “method to the madness” och likt den ordinära “MOM+AGG” kommer en sådan strategi att helt enkelt köpa det som går bättre och göra sig av med det som går sämre vilket inte är helt orimligt.

Skärmklipp, utveckling av “Högrisk MOM+AGG” vecka per vecka:
https://i.imgur.com/bafQ2Uc.png

Som synes ovan är det likt den ordinära “MOM+AGG” något av ett “ge och ta”, men man bör också ha i åtanke att det under hela perioden i stort sett varit ett enda lågt björnrally i de bredare indexen så ovan är ganska bra trots sättningarna som kommit. Upplägget gör också ganska exakt så som det är tänkt, kliver in ganska fort när det börjar vända och har inte särskilt långt för att sedan kliva av när marknaderna viker sig.



Skärmklipp, “Högrisk underliggande”:
https://i.imgur.com/Q8F828M.png
Underliggande tillgångar som används för att sedan köpa relaterade hävstångsprodukter, blåmarkerade rader är de som hölls föregående period (vecka i detta fall).

-

Portfölj “Högrisk” (Idiotportföljen),
1 mån: -1.88% (-5.18%)
3 mån: +1.44% (-8.92%)
i år: -10.61% (-26.64%)
1 år: -18.76% (-23.54%)
år 2020: +201.03% (+54.70%)
år 2021: +91.62% (+34.98%)
Sedan start (16 mars 2020): +50.86% (+53.19%)

Det inom parentes utvecklingen för OMXSPI under samma period

En OK period även om det är något ned.

-

För föregående rapport, 8 augusti 2022, se inlägg:
https://www.flashback.org/sp81178383

Andra inlägg i tråden som kan vara intressant,
Trådstart, olika typer av investerare mm: https://www.flashback.org/t2833938
60/40-portföljen: https://www.flashback.org/sp60553565
Allvädersportföljen/Golden Butterfly: https://www.flashback.org/sp60553753
TAA: Trendföljning med glidande medelvärde: https://www.flashback.org/sp60556977
MOM+AGG: Trendföljning med Momentum #1: https://www.flashback.org/sp60581381
MOM+AGG 2: Trendföljning med Momentum #2: https://www.flashback.org/sp60584246
MOM+AGG 3: Trendföljning med Momentum #3: https://www.flashback.org/p70058251
-
Hybridstrategier: https://www.flashback.org/sp66130525
Backtester (60/40 + Allvädersportföljer): https://www.flashback.org/sp64763038
Backtester: Crypto MOM+AGG: https://www.flashback.org/sp68265611
Backtester (MOM+AGG, dec 2020 #1): https://www.flashback.org/sp73865167
Backtester (MOM+AGG, dec 2020 #2): https://www.flashback.org/sp73865268
Backtester (MOM+AGG, dec 2020 #3): https://www.flashback.org/sp73865448

Tack för rapporten Sinewave!

Jag är nyfiken på Börslabbets upplägg "Global tredföljning" som anger nedanstående kategorier.
https://borslabbet.se/global-trendfoljning/

Vilka fonder vore lämpliga?

Inom parentes har jag skrivit min idé/fundering.

Sverige (PLUS Alla bolag Sverige Index?)
Europa (Avanza Europa?)
USA (Avanza USA?)
Japan (LF Japan Indexnära?)
Tillväxtmarknader (Avanza EM?)
Svenska småbolag (PLUS Småbolag Sverige Index?)
Guld (Xetra-Gold?)
Svenska obligationer (Storebrand Obligation A SEK?)
Svenska korta statspapper (?)


Kan man spara ett eget urval i ditt listverktyg @sinewave, så att det inte försvinner när man stänger ner webläsaren?

Citat från Gurkan1000%, Avanzas forum från 2007-2008:

Det är gammal tumregel vi använde förr.
+-3,5 % på 5 börsdagar ska efter rekyl om ca. 1,5 % fortsätta ytterligare 6,5 % i signalens riktning.
+-5 % på 10 börsdagar ska efter rekyl om ca. 2 % fortsätta ytterligare 10 % i signalens riktning.

Vet ej, men hans test är utförligt så det bör väl stå?
För något ont i magen när hälften av inlägget är länkar till saker bakom hans betalvägg.

Det är något konstigt att inte vara mer konkret.

Vet inte om de är möjligt med någon av dessa strategier eller om det tagits upp. Sökt men får ingen träff. Hur hade ni gjort om man ska ha 5 fonder momentum och två hamnar inom samma fondkategori?

Exempel blir det två asienfonder.

För det är ju så att det är dem som går bäst och då är ju förhoppningsvis Asien på gång och vilket ökar avkastningen men vänder det av någon anledning så är fallet högre på portföljen. Alltså högre risk.

Det kan ju vara så också att de har ungefär samma bolag exakt och då är det ju inte konstigt att båda hamnar på samma procent och då skulle jag nog plocka bort en av dem och gå på nästa i ordningen.

Hur hade ni gjort? Tagit två av samma eller tagit nästa unika fondkategori?

// Rejs

@Sinewave: Söker en mappning mellan tillgångsslaget och fond(förslag). Säkert finns en sådan i tråden någonstans, men jag hittar den iaf inte. Tacksam för guidning.