Tråden om strategier för fonder

Stort tack!
-Vaccin

Hej!

Jag vill börja med att tacka för dina väldigt informativa inlägg i tråden om strategier för fonder! Har suttit och försökt förstå mig på strategierna och tittat på verktygen du delat med dig. Stort tack!

Tänkte börja använda MOM-AGG3 + UNRATE + MA3 strategin, till en början som en "lekhink" med 10-20% av innehavet jag har på en 90/10 portfölj för att succesivt gå över helt.

Ursäkta mina kommnande frågor som visar hur lite jag förstår om fonder och aktier.
* Hur många kategorier har du med idag? Det finns 16 fonder i aztest men får inte ihop det med beskrivningen av strategierna från 2017.
* Vad avgör valet av fonder från respektive kategorier? Till 90/10 portföljen, pratas det mycket om val av rätt index (exempelvis bredare svenska index än OMX30) och avgifter, men gäller detta även när man aktivt byter fonder varje månad? Eller ska man kolla på andra faktorer och i så fall vilka?

Tänk på att någon typ av MOM+AGG är en av de svårare strategierna att lyckas med på sikt då det är en av strategierna som ger tvärast kast (upp och ned). En sådan kräver också ganska god förståelse för fundamentala och egentligen självklara saker som att det t ex går upp och ned samt att det inte bara finns upp och ned utan sedan även en rad olika typer av upp- och nedgångar och att vissa dessutom är sådana där du kommer få det extra jobbigt ibland.

Kanske inte jobbigt om man har en sådan i vad du kallar för "lekhink", men det är något svårt att se poängen med att leka istället för att göra saker ordentligt? Varför inte tänka över saker ordentligt istället?

Med tänk om lek och annat ... Det verkar som slöseri med tid? Vad är målet med detta lekande? Det är svårt att se hur den typen av planlöst tänk leder till att i ur och skur kunna klara av att följa en investeringsstrategi i flera år.

Tänk om, se det som att du får armen avhuggen eller liknande om du strular för mycket.
När du väl har riktigt kapital i något så är det avhuggna armar, pungsparkar och annat som du kommer behöva tåla trots allt. Nästintill så bokstavligt att en avhuggen arm rentav kan vara att föredra (ok, inte riktigt men det är så man måste tänka för ont kommer det garanterat göra ett par gånger, detta nästan oavsett strategi).

Den här tråden startades annars inte med syftet att folk skulle ha lekhinkar i sandlådan utan mer för de som verkligen börjar få kapital och som ett led i hur man på ett mer genomtänkt sätt kan attackera denna typ av problem som för vissa till slut börjar bli väldigt snårigt (pga mycket kapital). Alternativt för de som vill gå något mer systematiskt tillväga och lämna det där med lek och sandlåda bakom sig.

-

1. Vet ej, det var länge sedan jag tittade och gjorde en sådan bedömning. En fondstrategi är något man sätter upp sedan ... går tiden. Det är rentav viktigt att inte sysselsätta med att titta för mycket då detta leder till ökad och helt onödig stress.

2. Valet av fonderna avgjordes från de miljontals backtester (simuleringar) som utfördes tidigare:
(FB) Tråden om strategier för fonder

Dvs jag har inte själv gjort ett val per se på så vis att jag sitter och väger in saker och gillar olika fonder eller något liknande absurt.

Du kan även läsa följdfrågorna som kommer med detta från denna sida i tråden:
(FB) Tråden om strategier för fonder

3. Det är ganska ofta som det pratas mycket om mycket.
Låga avgifter är bättre än högre men något svårt när det kommer till branschfonder tyvärr. Notera också att fonderna utveckling är inkl avgifter, dvs efter att avgiften är dragen.

-

Se annars del 1 till 3 av de nya backtesterna som utfördes för ett tag sedan.

Sinewave, hur gör du med ETF:er?

Det börjar bli allt mer populärt och kollar man på Avanza så finns där ett stort utbud av ETF:er som ordentligt konkurrerar med traditionella fonder vad gäller avkastning.

ETF:er har funnits ett tag och den ena portföljen innehöll både guld och Ryssland som ETF:er innan MIFID 2. Ryssen fick jag rentav utdelning från.

Tillgångsslag som tillgångsslag.

Ett problem med ETF:er kan vara den växlingsavgift som tillkommer vid köp av en ETF i annan valuta. Utöver det blir det givetvis struligare att få igenom köp då dessa med ETF:er bör göras när marknaden är öppen, något av en onödig stress.

Fråga till Sinewave:

Vad anser du är rätt sak att göra om man bor i ett land utan tillgång till ISK (läs: Finland) och där man skattar 30% reavinstskatt efter varje sälj av fonder? Är det då "fel" att ens försöka sig på en strategi som bygger på någon form av byte av fonder fram och tillbaka och anser du då att i den situationen så är det bäst att hålla sig till en buy-and-hold strategi?
Kan tillägga att vi i Finland har också något som kallas presumtiv anskaffningsutgift (vet ej om ni har samma system i vanlig depå eller inte) vilket är en sorts skattelättnad som infaller efter 10 år, tänkt att (gissar jag) understödja långsiktigt sparande, vilket gör det lönsamt att hålla i minst 10 år förutsatt att tillgången stigit tillräckligt i värde för det att löna sig (som dock efter 10 år är ganska sannolikt att det har gjort även vid ganska blygsam uppgång).

Från vero.fi:
"Presumtiv anskaffningsutgift innebär att vid uträkning av överlåtelsevinsten drar man av från överlåtelsepriset alltid åtminstone
20 procent av överlåtelsepriset, om överlåtaren vid överlåtelsetidpunkten hade ägt egendomen en kortare tid än 10 år
40 procent av överlåtelsepriset, om överlåtaren vid överlåtelsetidpunkten hade ägt egendomen i minst 10 år.
...
. I vinstuträkningen drar man således av antingen det sammanlagda beloppet av anskaffningsutgift och utgifter för vinstens förvärvande eller ett avdrag som räknats ut enligt den presumtiva anskaffningsutgiften, men inte båda. Utöver den presumtiva anskaffningsutgiften får man alltså inte avdraga (den verkliga) anskaffningsutgiften och inte heller utgifter för vinstens förvärvande (försäljningskostnader)."

Låter det som en no-brainer att undvika alla former av momentumstrategier under dessa omständigheter?

Jag känner inte till finska skatteregler; hur gör de som är daytraders i Finland? Måste bli en hel del skatt. En daytrader säljer allt mot slutet av varje dag trots allt.

Det finns ingen motsvarighet till KF?

I snitt sker ett byte per månad för de flesta MOM-portföljer.
En vanlig TAA har lägre antal byten.

Förslag att ange på aztest t.ex. uerate november=6.7 istället för nuvarande så vet man om det uppdaterats

intressant med dnb-fonden, bra 3mån-medelvärde men "udda" historik
tar flera dagar att köpa också

Vilken DNB fond tänker du på?

Många av dem har eget bolag vilket ger några milda skattelättnader men betydligt mer byråkrati. Men jag räknar mig inte som daytrader själv så jag vet inte. Ni svenskar har det bättre, dock, utan tvekan.
Håller man sig till aktier så finns nu ett nytt system, aktiesparkonto, där man inte skattar då man trejdar utan först då kontot töms. Men skatten är i det skedet ändå densamma som i vanlig depå (30% för mindre summor och 34% för större). Men nackdelen är att man inte får ha fonder i aktiesparkontot, ej heller ETF:er.

Men du anser alltså att momentum inte skulle löna sig i vanlig depå? Allt övervärde försvinner väl i skatt, kan jag väl tänka mig, särskilt då överavkastningen inte ens är 100% garanterad utan endast sannolikare än i buy and hold.

dnb finans a antagligen

Märkligt att ETF:er inte definiras som en aktie då det trots allt är som en aktie. En börshandlad fond trots allt.


Svårt att sia om det skulle löna sig eller ej då man skulle behöva räkna på det. Att tro att något lönar sig eller inte ... Det verkar onödigt att tro något när du kan räkna på det?