Tråden om strategier för fonder

Vad är era tankar om Avanzas nya fonder, Avanza USA och Avanza Europa? Givetvis har dom inte gått bra då dom startades bara för några månader innan Corona kom men dom är ganska billiga, är det värt att ha lite i dom eller borde man satsa på andra USA fonder/Ny Teknik som är lite dyrare? Kan inte mycket om detta så därför jag frågar.

här kan du se 3/6/12 med de tillgångar jag följer:
https://imgur.com/a/jeqLqy2

Vad vill du ha för jämförelsegraf?

Tack kholmen94 - riktigt snyggt!

Har du möjlighet får du gärna plocka fram en graf över faktisk performance i jämförelse med OMXSPI/30 för sista 12 månaderna!

Hej! Nedan hittar du 3/6/12 från Jan 2019 mot omxs30gi.

https://imgur.com/gallery/M9X6Ud0

Tackar.

Säg att endast en fond i topp 3 hade haft positivt MA, hade då 1/3 investerats där och 2/3 legat "utanför" (kontanter, korta räntor)?

Ja, precis.

Detta 'utanför marknaden' är även i det fallet räknat per antal delar. Om max är 3 blir 100% utanför marknaden egentligen 3x poster utanför marknaden. Vad man väljer utgör 'utanför marknaden' kan då utgöras av vad man nu vill.

Har någon här - Sinewave eller någon annan - gjort simuleringar i PV, med en månads lookback och byten en gång i veckan, som ni skulle kunna dela med er av?

En mer frekvent handel (en gång i veckan) kräver ju i och för sig mer arbete, men det ger kanske andra fördelar, t.ex. en mer snabbfotad handel, vad vet jag.

Skulle man handla ETF:er/trackers så slipper man ju dessutom att stå utanför marknaden under bytena. Däremot så drabbas man ju av courtage och spreaden.

Vore intressant att se tycker jag!

Det tar ju lite tid att byta fonder så risken är att du ligger utanför marknaden en stor del av tiden om du kör veckovis.

Inte om man handlar ETF:er/trackers.
Men då finns det ju andra ”problem” med dem istället.

Nej, för det behöver man data (för alla tillgångsklasser...) per dag eller per vecka.

Byte 1 gång per vecka med en 'lookback' på 1v fungerade ganska ok förut för cryptovalutor, men jag la ned det då det helt enkelt blev för mycket jobb. Den praktiska effekten blir att man tittar för ofta på hur saker går, det är alltid negativt (då man egentligen bara bör titta på saker när det är relevant, dvs vid byten).

Man ska inte underskatta det sköna i att kunna göra saker om helgerna också när alla marknader är stängda. Att utföra saker när marknaderna är öppna är alltid jobbigare.

Utöver det är det också så att man vid ett sälj måste hitta köpare. Om volymen är låg är det inte säkert att man kan det. Om volymen är låg blir dessutom i regel spreads höger ... Det uppstår en rad olika problem som man helt enkelt inte har vid fondhandel.

Jag utförde dock ett snabbt test med en 'lookback' på 1 månad och med kortare räntor nominerade i USD förr:
https://i.imgur.com/cY5mSfa.png

En kortare 'lookback' gör sitt, men även om man har 1 månad orsaker detta att det blir ganska många fler byten. Då kan man visserligen kapa sitt grundurval men då måste man samtidigt vara väldigt subjektiv i sina val (större grundurval = mindre subjektiv (...den korta versionen)).

Lite lösa spekulationer om riskhantering så här på torsdagsmorgonen. Vid en okulär besiktning av lite index ser MA200 ut att vara en relativt god exit-strategi. Som entry-strategi blir den ju dock oftast för sen. B&H har väl historiskt slagit rena timingmodeller som MA50/200. En fundering - finns det några alternativa entry-strategier man skulle kunna överväga, till exempel någon form av DCA då index ligger under MA200 kombinerat med all in då MA50 bryter upp genom MA200? Finns förmodligen smartare, enklare och mer sofistikerade mått för detta. Ödmjuk för att skarpare hjärnor än jag har funderat på detta (och förmodligen misslyckats) men kunde vara intressant att ta in massans visdom.