Tråden om strategier för fonder

Efter att ha kollat på PP ser jag att det kommer ske en sammanslagning av PP och Pacific Multi Asset den 16 mars. Är detta något du läst om och kommer ha med i beaktning?

Vilka tillgångar blev detta i praktiken? Är framförallt intresserad av den senare med lägre max dd. Jag försökte själv ta fram ifrån SQLite-filen och fick följande:

För alternativ #4:
select * from backtests where order by sharpe desc limit 30
LFASTIGHET 30
LLAKEMEDEL 30
LSMABOLA2 29
LFINANS 29
LGULDINDEX 29
ASEBKORTUS 27
RAMFLANG 27
LGLOBALSM 27
RSPPOBLIGA 25
LASIENSMA 25
LREALRANTA 25
ASWEMIX 24
LKORTARANT 21
LFORETAGOB 20
LLANGARANT 20
LFASTIG2 19
LRYSSLAND 17
ASWETEKNIK 16
LTILLVAXT 13
LPACIFIC 10
LSMABOLAG 8
LMICROBOL 6
LUSAINDEX 6
LRAVAROR 1

16 tillgångar innebär då ner till och med LFASTIG2 (är detta globala fastigheter?).

För alternativ #3:
select * from backtests where max_drawdown <= 0.15 order by cagr desc limit 30
ASEBKORTUS 30
ASWETEKNIK 30
LASIENSMA 30
LFASTIGHET 30
LGULDINDEX 30
LRYSSLAND 30
LSMABOLA2 30
LFINANS 29
RAMFLANG 28
LLAKEMEDEL 25
LLANGARANT 25
LSMABOLAG 25
LGLOBALSM 25
LREALRANTA 24
LKORTARANT 22
LFORETAGOB 21
RSPPOBLIGA 20
ASWEMIX 18
LRAVAROR 14
LTILLVAXT 7
LFASTIG2 4
LGLOBAL 1
LUSASMABO 1
LJAPAN 1

17 tillgångar blir ner till och med RSPPOBLIGA.

För #4:
LSMABOLAG
LFASTIGHET
ASWETEKNIK
LREALRANTA
LLAKEMEDEL
LRAVAROR
LFINANS
RSPPOBLIGA
RAMFLANG
LFASTIG2
LGLOBALSM
LLANGARANT
LFORETAGOB
LKORTARANT
LSMABOLA2
LASIENSMA


Du har inte en SQL-fråga som begränsar till AGG3 och en lookback på 3 månader. Databasen innehåller annat än endast AGG3 och en lookback på 3 månader.


Här är scriptet "backtester: view" som jag använt:
https://anonfile.com/Fdk1C1V0n7/backtester_old_7z

Ovan kräver:
- Webbserver
- PHP 7.x
- PDO + PDO SQLite

Hämta filen, packa upp någonstans där webbservern har åtkomst och kör sedan backtester.view.php

För resultatet #4 så dessa inställningar:
- Sortering: SHARPE
- Max: 30 (dvs topp 30)
- 'Custom SQL'": AND assets_to_hold = 3 AND lookback = 3
Klicka RETUR i backtester.view.php innuti input-fältet för 'Custom SQL' för att få tabellen att ladda om

...och sedan val av de 16 som ligger i topp enligt tabellen "Populärast tillgångar" då snittet är att hålla 16 enligt Topp 30.

I filen backtester.view.php och för tabellen "Populärast tillgångar" översätts också alla tickers till vad som avses. T ex "Index: Globala fastigheter" för "LFASTIG2".

Notera dock också att det finns en specifik tråd för kod kring portföljer, backtester osv:
(FB) Kod kring fonder och portföljstrategier

Den finns då sådana diskussioner annars kan bli oerhört långdragna för oinsatta eller ointresserade men också något "off topic" för den här tråden.

Hur bra är MOM + AGG strategin om större belopp skall placeras? Typ 20-25 milj..

Kommer sälja av familjegården under våren då vi gjort en exit och flyttat till andra sidan atlanten.

Lika bra och dålig som vid alla andra belopp.
Beloppet förändrar inte strategin trots allt.

Däremot kan stress kring investeringar bli mer påtagligt när man närmar sig högre belopp.
Det är viktigt att man väljer en strategi och parametrar för denna som tillgodoser ens personliga nivå för hur mycket stress man tål.

Något enkelt uttryckt hur stor nedgång man klarar innan man börjar känna sig stressad.

För en aggressiv MOM+AGG bör man räkna med nedgångar på runt -15-20% samt att det kan ta ett tag att nå viss fallhöjd (inte lika jobbigt att gå -10% om man de tre månaderna innan avkastat +15%).

Någon som har gjort backtests på den supersimpla portföljen:

50% guld
50% global index

Rebalansering årligen.

Nej, men jag slängde ihop ett test här: https://i.imgur.com/qjev7BB.png

Timing portfolio är 50 % guld och 50 % global men med MA10 som går ut i cash vid signal. Benchmark är 100 % globalfond.

Data från min globalfond kommer från Handelsbanken Global Tema och guldet är i USD

Tack, stabil insats. Såg ju ok ut men inte värd att gå vidare med.

Tack för info, det visste jag inte! Kommer se hur innehavet ser ut efter sammanslagningen. Ifall råvaror (guld) är i klar majoritet behåller jag nog tillsvidare. Annars byter jag nog till AVA GULD eller HB Råvarufond.

# Rapport, 9 februari 2020

Siffrorna för den amerikanska arbetlösheten (UNRATE) går upp ett snäpp, från 3.5 till 3.6. Det betyder kortfattat att värdet för det glidande medelvärdet om 12 månader för UNRATE och dess nuvarande värde är samma.

Arbetslöshetssiffrorna har dock under perioden varit ganska betydelselösa då det istället varit Coronavirust nCov som varit på tapeten. Något som blev påtagligt efter den 20:e januari då börserna vände nedåt.

Graf, DJ World Index, 1 månad:
https://i.imgur.com/nXdcuoy.png

Ser man på ovanstående graf gick det inte många dagar innan återhämtningen var ett faktum. DJ World Index började på 437.69 och slutade på 438.9 för perioden. Det hela kan sammanfattas med något av en axelryckning och att det kanske skiter sig framåt, men just nu är vi en bit från detta “det skiter sig”. Oavsett kan vi endast agera på information vi har och inte eventuell framtida information som kräver någon typ av tidsmaskin så att vi kan kontrollera denna på förhand.

-

# Det egna innehavet (MOM+AGG3)
Varje månad när UNRATE kommer justerar jag mitt egna innehav.

Det egna innehavet består av en MOM+AGG3 med en ‘lookback’ om 3 månader samt med UNRATE som överordnat filter för att aktivera/deaktivera ett glidande medelvärde om 3 månader för alla tillgångar.

Den största enskilda händelsen blev som sagt Coronaviruset nCov. Där kom innehavet i fastigheter väl till pass medan Ryssland agerade blysänke. Trots en turbolent månad och innehav i Ryssland (som man definitivt inte vill ha innehav i när Kina är skakigt) slutar portföljen ändå på plus. Inte perfekt, men det kunde ha varit värre.

Egna innehavet (MOM+AGG3 @ 3m + UNRATE + MA3): +0.49% (+6.89%)
OMXSPI: +2.40% (+4.00%)
Avanza Zero: +3.64% (+2.42%)
DJ World Index: -0.19% (+4.03%)
Hang Seng: -5.36% (+8.09%)

Baseras på perioden 13 januari 2020 - 7 februari 2020, det inom parentes avser föregående periods utveckling. Detta baseras inte på den senaste månaden utan den senaste perioden vilket kan vara kortare än 1 månad.

Uppsättning föregående period:
LF Fastighetsfond (+5.47%)
Swedbank Ny Teknik (+5.05%)
Swedbank Rysslandsfond (+1.42%)

Det inom parentes avser utvecklingen de senaste 30 dagarna, notera att portföljen inte handlas var 30:e dag varpå portföljens avkastning inte reflekterar dessa 30 dagar

Uppsättning kommande period:
LF Fastighetsfond (+23.31%)
Swedbank Ny Teknik (+16.71%)
Handelsbanken Hälsovård Tema (+13.73%)

Det inom parentes avser utvecklingen de senaste 3 månaderna

Tabell
https://i.imgur.com/5hvUUQj.png
Rader med ljusblå bakgrund är de som låg bäst till föregående period

Ett byte blir aktuellt. Ganska givet blir det ryssen som åker ut till fördel för Handelsbanken Hälsovård. Striden om tredjeplatsen stod länge under perioden mellan Hälsovård och Swedbank Fastighet (dvs globala fastigheter), men den senaste veckan har Hälsovård skjutit i höjden. Man behöver förmodligen inte vara någon raketforskare för att förstå varför.

-

# TAA - Taktisk Tillgångsallokering

Den stabila och tråkiga (tråkigt = bra) TAA-portföljen avslutar månaden på ca +2.61%.

Förra månaden såg det ut så här:
https://i.imgur.com/e4jNyRZ.png

Givet samma urval:
https://i.imgur.com/hiOawbp.png

Inga byten är aktuella den här månaden heller.

-

# Andra portföljer

Golden Butterfly / Allvädersportfölj ‘på steroider’
Består av fonderna LF Fastighetsfond A, PLUS Mikrobolag Sverige, AMF Räntefond Lång, Spiltan Räntefond Sverige och Pacific Precious A.

Slutar månaden på +2.01%

Skärmdump, Golden Butterfly:
https://i.imgur.com/c2xq3pV.png

-

Golden Butterfly x2 / GB-portföljen för nördar
Består av dubbelt antal fonder för ett nå en än högre diversifiering och spridning. Det är ungefär som Bolmessons “Rika tillsammans-portföljen” men med kortare namn och med en GB (Golden Butterfly) som grund istället för en sk. “Allvädersportfölj”.

Går något bättre än den enklare varianten och slutar månaden på +2.25%

Skärmdump, Golden Butterfly x2:
https://i.imgur.com/IiX8Svm.png

-

60/40
Består av fonder LF USA, Swedbank Asien, PLUS Småbolag, AMF Räntefond Lång och Spiltan Räntefond Sverige.

Skärmdump, 60/40 Balanserad:
https://i.imgur.com/e07eSKt.png

Skärmdump, 60/40 Aggressiv:
https://i.imgur.com/AkuwT5E.png

Den balanserade slutar månaden på +1.64% medan den aggressivare varianten slutar på +2.85%. Något högre risk och att ligga mycket i väst har varit lönsamt under perioden.

---

För föregående rapport, 12 januari 2020, se inlägg:
https://www.flashback.org/sp69908835

Andra inlägg i tråden som kan vara intressant,
Trådstart, olika typer av investerare mm: https://www.flashback.org/t2833938
60/40-portföljen: https://www.flashback.org/sp60553565
Allvädersportföljen/Golden Butterfly: https://www.flashback.org/sp60553753
TAA: Trendföljning med glidande medelvärde: https://www.flashback.org/sp60556977
MOM+AGG: Trendföljning med Momentum #1: https://www.flashback.org/sp60581381
MOM+AGG 2: Trendföljning med Momentum #2: https://www.flashback.org/sp60584246
MOM+AGG 3: Trendföljning med Momentum #3: https://www.flashback.org/p70058251
-
Hybridstrategier: https://www.flashback.org/sp66130525
Backtester (MOM+AGG): https://www.flashback.org/sp63652224
Backtester (60/40 + Allvädersportföljer): https://www.flashback.org/sp64763038
Backtester: Crypto MOM+AGG: https://www.flashback.org/sp68265611

Tackar för uppdateringen.

Har kopierat MOMAGG3 strategin rakt av men kommer nu byta ut PLUS Sverige småbolag mot något liknande. Fyra dagars säljtid (i vartfall på nordnet) är inte försvarbart. Just nu lutar det åt AMF aktiefond småbolag som har samma avgift som PLUS. Tyvärr går det inte att se handelstider på nordnet.

Vilken dag och tid är det bäst att göra bytet på?
Det har blivit första torsdag kväll efter 25e varje månad efter att börsen har stängt, men det känns segt. När gör ni bytet?