Flashback bygger pepparkakshus!
  1. Ekonomi
  2. Fonder

Tråden om strategier för fonder

Svara
2019-06-22, 22:19
  #1321
sinewave
Medlem
sinewaves avatar
Citat:
Ursprungligen postat av esoul
Ni som kör MOM+AGG strategin, viktar ni om varje månad eller låter ni tillgångarna som stannar kvar ha större vikt? Antar att backtester i PV räknar på att alla tillgångar har samma vikt, varje månad.

Mao, byter/säljer ni av så att alla 3 tillgångar har 33.3% eller är ni ok med att en stuckit iväg till 39%?

Jag justerar när något dragit iväg lite för mycket t ex om något står på över +10% mer än de två andra tillgångarna i min egna AGG3. Det jag gör då är att helt enkelt utföra bytena som vanligt men sedan efter det också delvis byta ut den fond som har gått så väldigt mycket bättre och allokera de delarna till de två andra tillgångarna.

Det är inte så jobbigt och behöver inte göras särskilt ofta.
Citera
2019-06-23, 08:43
  #1322
sinewave
Medlem
sinewaves avatar
Crypto MOM+AGG5 (+råvaror) @ lookback på 1 månad

Den ej rekommenderande portföljen där det varje vecka handlas med cryptovalutor och råvaror i en "MOM+AGG"-strategi med endast 1 månads 'lookback'.

Kod: 
+-------+--------+------------+
| Före  |   1m   | Avkastning |
+-------+--------+------------+
| BTC   | 26.26% | 52.74%     |
| NEO   | 37.33% | 38.49%     |
| ZEC   | 26.29% | 21.73%     |
| * BCH | 12.51% | 16.77%     |
| LTC   | 26.01% | 6.28%      |
|       |        |            |
| Medel | 25.68% | 27.20%     |
+-------+--------+------------+

* Såldes
Avkastning avser hur mycket tillgången avkastat under den perioden då den varit aktuell att hålla

Kod: 
+-------+--------+
| Efter |   1m   |
+-------+--------+
| * BTC | 26.26% |
| * NEO | 37.33% |
| * ZEC | 26.29% |
| * LTC | 26.01% |
| ETH   | 20.44% |
+-------+--------+

* Behåller tillgången sedan föregående period

Mars 2019: +13%
April 2019: +13%
Maj 2019: +23%
Juni 2019: +13.5% (-8.73%)

Det inom parentes avser tiden vid föregående byte.

---

Har bytt 'lookback' till 1 månad istället för en vecka, detta då det helt enkelt uppstår på tok för många Köp A > Sälj A > Köp A igen hela tiden med endast 1 vecka. Däremot behålls frekvensen om 1 vecka, dvs byten sker varje vecka men då med en 'lookback' på 1 månad istället.

I övrigt en fin period där det är svårt att klaga på något. En fotnot är att positionen i BTC har en hävstång a 2X, något som gjort att avkastningen där varit särskilt gynnsam (position togs på ca $8400 och i skrivande stund ligger BTC runt $10 500-10 700).
__________________
Senast redigerad av sinewave 2019-06-23 kl. 08:48.
Citera
2019-06-23, 16:42
  #1323
Rektangeln
Medlem
Om man skulle vilja bygga ihop allvädersportföljen på Avanza, vilket är det bästa alternativet för gulddelen?
Citera
2019-06-23, 17:54
  #1324
sinewave
Medlem
sinewaves avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Rektangeln
Om man skulle vilja bygga ihop allvädersportföljen på Avanza, vilket är det bästa alternativet för gulddelen?

Guld AVA:
https://www.avanza.se/borshandlade-p...19767/guld-ava

Notera dock att detta är ett certifikat, en sk börshandlad produkt, och att det därav tillkommer spread. Skall dock vara courtagefritt för köp över 1000 kr, men den begränsningen kanske inte passar alla småsparare.

I en sk allvädersportfölj håller man dock endast fyra tillgångar, 4x1000 kr är inte så mycket att månadsspara. Håller du dock en sk 'Golden Butterfly' (GB) är det fem tillgångar som gäller, så 5x1000 kr. Om varianten, "GB x2" (dubbelt antal tillgångar), så 10x1000 kr.

Som det är nu finns det ingen enkel rekommendation för guld tyvärr.

Man bör dock hålla sig ajour med vad som händer och vad marknaden erbjuder så att man, om möjligt, kan byta ut innehav på sikt mot liknande tillgångar (t ex Guld AVA mot någon ny guldfond i framtiden).
__________________
Senast redigerad av sinewave 2019-06-23 kl. 17:59.
Citera
2019-06-26, 11:21
  #1325
esoul
Medlem
Vad tror ni om AMF Räntefond Mix och/eller Skagen Tellus för att få med mer "globala" medellånga räntor, t.ex i en MOM+AGG strategi?

AMF Räntefond Mix (0.11% avgift)
https://www.avanza.se/fonder/om-fond...-rantefond-mix

Skagen Tellus (0.83% avgift)
https://www.avanza.se/fonder/om-fond.../skagen-tellus
__________________
Senast redigerad av esoul 2019-06-26 kl. 11:24.
Citera
2019-06-26, 12:45
  #1326
sistaforsoket..
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av sinewave
Guld AVA:
https://www.avanza.se/borshandlade-p...19767/guld-ava

Notera dock att detta är ett certifikat, en sk börshandlad produkt, och att det därav tillkommer spread. Skall dock vara courtagefritt för köp över 1000 kr, men den begränsningen kanske inte passar alla småsparare.

I en sk allvädersportfölj håller man dock endast fyra tillgångar, 4x1000 kr är inte så mycket att månadsspara. Håller du dock en sk 'Golden Butterfly' (GB) är det fem tillgångar som gäller, så 5x1000 kr. Om varianten, "GB x2" (dubbelt antal tillgångar), så 10x1000 kr.

Som det är nu finns det ingen enkel rekommendation för guld tyvärr.

Man bör dock hålla sig ajour med vad som händer och vad marknaden erbjuder så att man, om möjligt, kan byta ut innehav på sikt mot liknande tillgångar (t ex Guld AVA mot någon ny guldfond i framtiden).

Anser du "Guld AVA" vara tillräckligt billig för att vara värd att köpa eller hade du väntat på bättre alternativ? Vet att Avanza ska komma med någon ny guld tracker som kanske är billigare.

Sen undrar jag hur det blir med valutarisken, om man som svensk vill köpa ett instrument för att enbart följa guldpriset så behöver man väl ett instrument som inte bara handlas i SEK utan som till och med FÖLJER guldpriset i SEK ist för USD? Jag menar guld är ju i princip en hedge mot dollarn och då blir det väl helt fel om man som svensk köper ett instrument som följer guld i dollar eftersom man då samtidigt får exponering mot dollarn?

Blir förvirrad av detta förhoppningsvis kan någon förklara det för mig.. Jag vill liksom som svensk ha ett instrument som följer guldpriset i SEK eftersom jag inte samtidigt vill få valutarisk mot dollarn det känns som hela grejen blir meningslös då?
Citera
2019-06-26, 12:50
  #1327
sinewave
Medlem
sinewaves avatar
Citat:
Ursprungligen postat av esoul
Vad tror ni om AMF Räntefond Mix och/eller Skagen Tellus för att få med mer "globala" medellånga räntor, t.ex i en MOM+AGG strategi?

AMF Räntefond Mix (0.11% avgift)
https://www.avanza.se/fonder/om-fond...-rantefond-mix

Skagen Tellus (0.83% avgift)
https://www.avanza.se/fonder/om-fond.../skagen-tellus

Beror på vilken typ av strategi man använder. De föregående testerna visar annars tydligt att det finns viss uppsida i en MOM+AGG att diversifiera det som jag löst brukar kalla "Lägre risk" (om någon undrar finns det en god anledning till ordvalet "lägre" istället för "låg").

Skagen Tellus blir dock något problematisk pga avgiften. Du skulle behöva titta på CAGR (snitt på årlig avkastning) för att se om fonden snittar över sin avgift sett till en period om åtminstone 11-15 år. Om fonden i snitt avkastar sämre än avgiften är det ... inte toppen.
Citera
2019-06-26, 14:52
  #1328
sinewave
Medlem
sinewaves avatar
Citat:
Ursprungligen postat av sistaforsoket..
Anser du "Guld AVA" vara tillräckligt billig för att vara värd att köpa eller hade du väntat på bättre alternativ? Vet att Avanza ska komma med någon ny guld tracker som kanske är billigare.

Sen undrar jag hur det blir med valutarisken, om man som svensk vill köpa ett instrument för att enbart följa guldpriset så behöver man väl ett instrument som inte bara handlas i SEK utan som till och med FÖLJER guldpriset i SEK ist för USD? Jag menar guld är ju i princip en hedge mot dollarn och då blir det väl helt fel om man som svensk köper ett instrument som följer guld i dollar eftersom man då samtidigt får exponering mot dollarn?

Blir förvirrad av detta förhoppningsvis kan någon förklara det för mig.. Jag vill liksom som svensk ha ett instrument som följer guldpriset i SEK eftersom jag inte samtidigt vill få valutarisk mot dollarn det känns som hela grejen blir meningslös då?

Ja/Nej.

Jag skulle personligen ha väntat ett tag. En fond som har hela 2% avgift (per år måste man komma ihåg) är alltså inte särskilt dyr. Det är endast dyrt i jämförelse med allt annat som finns.

Räkna på vad spreads skulle kosta kontra vad fonden skulle kosta varje månad.

Just nu ligger spread på 0.03% för "GULD AVA":
https://www.avanza.se/borshandlade-p...19767/guld-ava

Det är en liten spread. Jämförelsevis ligger andra av Avanza:s certifikat på runt 0.4-0.5%.

-

Valutarisk är annars ett knepigt begrepp då detta även kan översättas till valutapotential, valutachans eller valutahedge. "Risk" är trots allt det som avkastar, 0 risk = 0 vinst (förenklat). Lär ha varit få till ingen som de senaste 12 månaderna varit oerhört missnöjda med att till viss del suttit med en allokering i USD t ex. "Risk" pratar folk ofta om som något negativt trots att det inte nödvändigtvis är så (ingen risk = ingen vinst som sagt).

AVA Guld följer dock tyvärr guldpriset i SEK, det hade varit bättre om certifikatet följde guldpriset nominerat i USD (men att man också slapp valutaavgiften på 0.25% för köp/sälj...).

Man kan dock få en allokering i USD/SEK via t ex SEB Korträntefond USD om man önskar.
Citera
2019-06-28, 17:55
  #1329
sinewave
Medlem
sinewaves avatar
Crypto MOM+AGG5 (+råvaror) @ lookback på 1 månad

Den ej rekommenderande portföljen där det varje vecka handlas med cryptovalutor och råvaror i en "MOM+AGG"-strategi med endast 1 månads 'lookback'.

Kod: 
+-------+--------+------------+
| Före  |   1m   | Avkastning |
+-------+--------+------------+
| BTC   | 40.07% | 80.33%     |
| NEO   | 39.00% | 40.86%     |
| ZEC   | 23.20% | 18.75%     |
| * LTC | 7.07%  | -10.68%    |
| ETH   | 17.31% | -3.66%     |
|       |        |            |
| Medel | 25.33% | 25.12%     |
+-------+--------+------------+

* Såldes
Avkastning avser hur mycket tillgången avkastat under den perioden då den varit aktuell att hålla

Kod: 
+-------+--------+
| Efter |   1m   |
+-------+--------+
| * BTC | 40.07% |
| * NEO | 39.00% |
| * ZEC | 23.20% |
| * ETH | 17.31% |
| Olja  | 11.16% |
+-------+--------+

* Behåller tillgången sedan föregående period

-

Utveckling

Mars 2019: +13%
April 2019: +13%
Maj 2019: +23%
Juni 2019: +9% (+13.5%)

Det inom parentes avser avkastningen för månaden vid föregående byte.

-

Portföljen handlas som jag tidigare skrivit varje vecka men 'lookback' (dessa ord...) har ändrats från 1 vecka till 1 månad den föregående perioden då det helt enkelt blir på tok för ryckigt med endast 1 vecka. Detta kommer dock att leda till större nedgångar vissa perioder då man inte har samma möjlighet att lika snabbt kunna kliva av. Samtidigt inträffar dock färre byten vilket är bra då dessa byten kan vara ganska kostsamma (spreads ligger på skyhöga ca 0.7-3.5% för crypto).

Intressant under perioden är annars BTC (Bitcoin) som hade en sk 'blowoff top'; dvs en väldigt snabb uppgång följt av en ännu snabbare nedgång. Då jag var allmänt trött på den här portföljen satte jag som sagt en hävstång på 2X för innehavet i BTC. Något som givetvis gjorde att det under någon dag eller två blev ganska roliga siffror. Jag beskriver det som 'roliga siffror' då portföljen trots allt handlas på en veckobasis och nu med en 'lookback' på 1 månad. Det gör att all data på 1 timme, 4 timmar, 1 dag osv visserligen kan vara festlig men inte blir riktigt relevant för strategin då det inte är dessa intervall som det sker byten på.
Citera
2019-07-02, 00:29
  #1330
lucifersatan
Medlem
lucifersatans avatar
Citat:
Ursprungligen postat av sinewave
Guld AVA:
https://www.avanza.se/borshandlade-p...19767/guld-ava

Notera dock att detta är ett certifikat, en sk börshandlad produkt, och att det därav tillkommer spread. Skall dock vara courtagefritt för köp över 1000 kr, men den begränsningen kanske inte passar alla småsparare.

I en sk allvädersportfölj håller man dock endast fyra tillgångar, 4x1000 kr är inte så mycket att månadsspara. Håller du dock en sk 'Golden Butterfly' (GB) är det fem tillgångar som gäller, så 5x1000 kr. Om varianten, "GB x2" (dubbelt antal tillgångar), så 10x1000 kr.

Som det är nu finns det ingen enkel rekommendation för guld tyvärr.

Man bör dock hålla sig ajour med vad som händer och vad marknaden erbjuder så att man, om möjligt, kan byta ut innehav på sikt mot liknande tillgångar (t ex Guld AVA mot någon ny guldfond i framtiden).


Vad hände med pacific precious? är den skit nu för att de ska höja avgiften?
Varför tog du bort guld från ditt grundurval för din MOM+AGG-strategi? Var det sämre att ha med guldet?
Citera
2019-07-02, 01:37
  #1331
sinewave
Medlem
sinewaves avatar
Citat:
Ursprungligen postat av lucifersatan
Vad hände med pacific precious? är den skit nu för att de ska höja avgiften?
Varför tog du bort guld från ditt grundurval för din MOM+AGG-strategi? Var det sämre att ha med guldet?

Nej, inte skit men dyrare. Går fint att behålla men man bör vara vaksam över alternativ.

Tog bort det då det konsekvent gav sämre resultat som testerna visade.
Citera
2019-07-05, 16:19
  #1332
sinewave
Medlem
sinewaves avatar
Crypto MOM+AGG5 (+råvaror) @ lookback på 1 månad

Den ej rekommenderande portföljen där det varje vecka handlas med cryptovalutor och råvaror i en "MOM+AGG"-strategi med endast 1 månads 'lookback'.

Kod: 
+--------+--------+------------+
|  Före  |   1m   | Avkastning |
+--------+--------+------------+
| BTC    | -0.53% | 63.03%     |
| NEO    | -1.33% | 30.37%     |
| * ZEC  | -5.32% | 5.99%      |
| * ETH  | -2.94% | -8.88%     |
| * Olja | -3.00% | -2.96%     |
|        |        |            |
| Medel  | -2.62% | 17.51%     |
+--------+--------+------------+

* Såldes
Avkastning avser hur mycket tillgången avkastat under den perioden då den varit aktuell att hålla, detta kan vara över flera perioder varpå avkastning kontra 1m kan skilja sig en hel del.

Kod: 
+----------+--------+
|  Efter   |   1m   |
+----------+--------+
| Naturgas | 2.77%  |
| BNB      | 1.26%  |
| Guld     | -0.44% |
| * BTC    | -0.53% |
| * NEO    | -1.33% |
+----------+--------+

* Behåller tillgången sedan föregående period

---

Kul period där BTC var uppe och snurrade över +100% ett tag. Vid sådana extremt paraboliska rörelser (och med andra parametrar som en RSI14 över 90 @ 4h ... ) är det dock givet att det bär av åt motsatt håll väldigt snart. Något som inträffade och även kom att påverka samtliga andra cryptovalutor och som nu får till följd att portföljen blir ytterligare något mer defensiv.
__________________
Senast redigerad av sinewave 2019-07-05 kl. 16:59.
Citera
Svara

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Det är enkelt att registrera ett nytt konto

Bli medlem

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här

Logga in