Portfolio Visualizer

Hej,
Ser att det är ett antal användare som utnyttjar Portfolio Visualizer för diverse tester.

Försöker själv och klura ut hur saker och ting fungerar, men fastnar.

Skulle ni som är kunniga kunna förklara?

Försöker göra ett Backtest.

Kul att du har fått upp intresset för att gå på djupet med att börja förstå varför skillnader uppstår, vad dessa beror på osv osv ... osv.

Vi är nog på sin höjd fyra stycken som gömmer oss. Möjligtvis läser vi några inlägg ibland men ofta gömmer vi oss bland alla läsare och ganska ofta gör vi denna smiley men ofta är inte denna nog för att göra att vi, eller åtminstone jag, ska skriva något.

Vad är det du vill veta? Terminologin som är på engelska blir ofta väldigt skev när man ska översätta till svenska och i regel kan man inte riktigt hålla sig till amerikanska förhållningssätt när det kommer till standarder och antagen av olika slag.

Regel nummer ett skulle vara att använda svenska fonder då amerikanska alterativ, de som finns på PV, inte riktigt följer våra svenska alternativ och således blir ganska skeva.

Här är ett gäng fonder:

Fonder med lång historik (min. år 1991)
https://www.sendspace.com/filegroup/...uJuLnWN9hv5jzs

Övriga fonder som Spiltan Investmenbolag etc
https://www.sendspace.com/filegroup/...9NQzsaWy%2BD5V

Använd 'Percentage values' samt 'Asset Class' (yes) när du importerar dessa Benchmarks.

Ett gäng exempel via imgur:
http://imgur.com/a/8BxcX

En annan tumregel är att all backtestning endast är en fingervisning; ett sätt att se var vinden blåser generellt sett och man bör inte övertolka t ex resultat i de $ som anges. Akta dig för det som kallas 'overfitting' (googla det).

Ber om ursäkt om viss text håller låg kvalité, så blir det efter 10-12 glas rött.

Lätt det bästa fylleinlägget jag läst!

Haha, tack!

Ser att länkarna till fonderna inte ens fungerar dock då jag kopierade Flashbacks förkortade variant från en annan tråd.

Här är de igen:

Lång historik (1991+):
https://www.sendspace.com/filegroup/...uJuLnWN9hv5jzs

Mindre lång historik:
https://www.sendspace.com/filegroup/...9NQzsaWy%2BD5V

Haha, bästa kommentaren på ett bra tag!

Det första jag fastnar vid är dessa "tickers", t.ex. "LSVERIGE" eller hur man hittar fonder överhuvudtaget?

Kan vara så att jag saknar ett bra antal hjärnceller för att få det fungera.

"LSVERIGE" existerar inte per se utan är mitt egna påhitt för att beskriva något. När man importerar benchmarks skapar man också sina egna tickers som man sedan kan använda.

"LSVERIGE" i det här fallet är, L = Lång, Sverige = index/innehav/typ.
Bland mina tickers hittar man också saker som ASWEASIEN, RAMFLANG osv och dessa betyder då t ex...

ASWEASIEN: A = Aktie/Aktieindex, SWE = Swedbank, Asien = index/innehav/typ
RAMFLANG: R = Räntor, AMF = AMF, Lang = Lång

Dvs <TYP><FÖRETAG, 3 första bokstäverna><INDEX/INNEHAV/TYP>

Notera dock att maximala längden är runt 9 tecken så därför kanske du också sett saker som verkar skeva t ex:

AAMFSMABOL (AMF Småbolag)
ASPIINVEST (Spiltan Investmentbolag)
RSPPOBLIGA (SPP Obligationer)
ALANFASTIG (Länsförsäkringar Fastighetsfond)

osv.

Kort är det bara mitt egna sätt att hålla reda på alla dessa tickers och ha någon typ av logik bakom hur dessa döps så att jag slipper sitta och tänka på det. Förr i PV fanns inte heller autocompleters för alla fält och det gjorde att man i hög grad var tvungen att känna till alla sina egna förkortningar.

Oavsett måste man namnge tickers så då kan man lika väl ha en simpel standard för hur man bär sig åt.

Fastnar igen.

Behöver man inte på något hänvisa till de riktiga fonderna för att få korrekt uppgifter?

Förstår inte vart man gör detta.

Oj, ser att jag helt hade missat att svara på detta.

Jo, givetvis måste man det. Det är därför man måste importera fonddatan, dvs 'Import Benchmark'.
Detta kräver att du har ett konto på PV för datan måste sparas någonstans och blir knutet till ditt konto.

Dessvärre är det också så att vi inte kan dela data då upphovsmannen till sajten inte vill att användare ska kunna dela data hur som helst (jag har frågat). Detta pga upphovsrätt; viss data kan vara upphovsrättsskyddad och det vore omöjligt för han som driftar sajten att hålla koll på all användardata. Irriterande, men så är det.

Gör så här:
0. Ladda ned fonderna jag angav, spara någonstans där det verkar vettigt
1. Skapa ett konto på PV om du inte har gjort det
2. Gå till 'Ditt namn' (när du är inloggad) > Import Benchmark
3. Skriv in Benchmark Name (t ex vad fonden heter, byt ut Å Ä Ö mot A A O då dessa inte fungerar tror jag)
4. Välj filen för benchmark
5. Ticka 'Yes' på Percentage Values och 'Asset Class'
6. Ange en Ticker för fonden

Då är jag med! Ska försöka mig på detta när jag har tid!

Tack för hjälpen!

Jag har börjat köra en del backtest men jag hittar inte hur man kör backtest på en timing model där man sätter in en viss summa varje månad. Går det att testa detta?

Nej, men du kan höra av dig till skaparen så kanske han lägger in det:
https://www.portfoliovisualizer.com/contact

Ny data för PV, exporterat den 3 maj 2017:
https://www.sendspace.com/file/f3zsjh

Lite nya fonder och ZIP-filen innehåller nu tre kataloger:
1. "long-history" innehåller fonder som har data från 1991 och framåt
2. "medium-history" innehållr fonder som har data från 2001 och framåt
3. "shorter-history" innehåller fonder med kortare historik

Nytt i PV är också att man nu kan ha upp till 50 importerade benchmarks (tidigare 25). Detta gör att man nu utan problem kan importera alla benchmarks i ZIP-filen och ha marginal över för att t ex skapa benchmarks av hela strategier mm.