Trött på alla fejkade hedgefonder

Jo, helt andra priser att handla optioner i USA. Du betalar 15-20 kr i courtage för ett kontrakt (100 st).

Kan vara en bra ide' att hedga sig med en bull-spread. Du cappar uppgång samtidigt nedgång så det gäller att lägg benen på optimalt avstånd så det inte bromsar din avkastning vid uppgång. Den har en liten kostnad så det kan vara bra att initiera postionen när börsen är överköpt och risk/sannolikhet för nedgång i närtid är högre. Då får man ut ett bättre värde av försäkringen.

Varför ska du köpa ett index? Jag vet att det är de mest likvida men de är också väldigt dyra. Kolla på likvida aktieoptioner istället. Satsa på en volym på minst 1 miljon aktier och 1000 kontrakt som handlas.

Vill köpa optioner som ligger mot trenden. Vill köpa många kontrakt som är billiga även om de inte har så stor chans att priset går in. Det innebär att jag förmodligen kommer förlora pengar under en längre tid men kanske vinner efter ett tag stort när det oväntade sker (som diskuterat i tråden). Fast eftersom jag inte har erfarenhet skulle jag vilja börja smått.

Perfekt vore om jag kan gå back ca 500kr i månaden så jag kan lära mig utan att det svider. Fast att köpa kontrakt för 500kr fungerar inte på avanza eftersom minimumcourtage är 99kr.


Finns det någon annan sida som har lägre? Nordnet? IG?

Är skewen (var väl så det kallas?) fortf hög? T.ex. på en call NDA. Stämmer det kanske att såfort Volatiliteten generellt är hög så är skewen hög även om det finns en klar trend?

Nja inte nödvändigvis. Skew innebär att den implicerade volatiliteten är olika för out of the money och in the money optioner. Just när det gäller aktier är aktörer naturligt långa (folk sitter på aktier i sina portföljer) vilket ökar efterfrågan för skydd på nedsidan, dvs. efterfrågan på out of the money puts ökar. Det gör att priset (och den implicerade volatiliteten) ökar på dessa jämfört med optioner som ar at the money/in the money.

Så man kan väl tänka sig att vid oroliga tider ökar volatiliteten generellt och folk bir ännu mer benägna att köpa OTM puts, vilket skulle öka skewen. Dock behöver det inte nödvändigtvis vara så, volatiliteten kan öka utan att efterfrågan på att köpa OTM puts ökar, och efterfrågan på att köpa OTM puts kan öka utan att volatiliteten för andra optioner ökar.

Aha viktig skillnad! Var är bästa stället att lära sig mer? Du verkar ha koll och nice att du orkar, men kanske blir lite nötigt

edit: förutom att gå på specifik kurs på något universitet eller så då... kanske bok eller hemsida eller något ifall du vet?

Har inget direkt tips, jag jobbar med det så har lärt mig det mesta på jobbet. Men det finns ju hundratals böcker om optioner googla runt lite och se om du hittar någon som passar din nivå, du verkar ju ändå vara en bit över nybörjarnivå.

Generellt ökar implicit volatilitet när aktier sjunker i pris och det inversa gäller för råvaror.

Finns en del kurser på masternivå inom ekonomi och matematik som behandlar derivat t.ex matematikens Finansiell statistik och Prissättning av derivatillgångar och ekonomins Optionsteori.

Jag har lärt mig allt genom att titta på youtube och genom universitetet. Sök på Tastytrade på youtube och kolla på deras nybörjarfilmer. En annan som jag också tycker är bra är OptionAlpha men han säger ungefär samma som Tastytrade fast med mindre underhållning inmixat.

Bor du i Stockholm så anordnar Nasdaq OMX gratiskurser i optioner i sina lokaler i frihamnen. Var på en grundkurs för något år sedan vilket var rätt basic men intressant, de hade fortsättningskurser också men de var jag aldrig på så de kan jag inte uttala mig om.

http://www.nasdaqomxnordic.com/optionsutbildning