Statistik: hjälp med uppgift

Tja!
Sitter och fnular med en uppgift i statistisk teori med tillämpningar och har fastnat totalt. Finns det någon vänlig själ som vill hjälpa mig med att svara på den? Jag hajar liksom inte riktigt vad som menas med att "standardisera fördelningarna i a)? då vi inte har en specifik observation eller siffra att standardisera utifrån?

Frågan är:

En modell för förändringar i priset på en aktie bygger på att information om företaget kommer till marknaden vid slumpmässiga tidpunkter. Om informationen är positiv ökar priset på aktien med en enhet, medan om informationen är negativ, minskar priser med en enhet. Antag att det är lika stor sannolikhet att informationen är positiv som att den är negativ och att informationen vid en tidpunkt är oberoende av informationen vid alla andra tidpunkter.

a) Lå t Yn beteckna prisförändringen när information om företaget kommit till mark- naden vid n tillfällen. Bestäm först sannolikhetsfördelningen för Y1 dvs prisföränd- ringen efter ett informationstillfälle. Bestäm sedan sannolikhetsfördelningen för Yn då n = 2, n = 3, n = 4 och n = 5, dvs prisförändringen efter två, tre, fyra respektive fem informationstillfällen.

b) Bestäm förväntat värde och varians för Yn.

c) Standardisera fördelningarna i a) genom att subtrahera förväntat värde och dividera
med standardavvikelse.

Väntevärdet och variansen bestäms ju i b), så där får du ju väntevärdet och standardavvikelsen som nämns i c).

Jo precis, men för att standardisera behövs ju ett till värde eller en specifik observation som vi kan subtrahera väntevärdet från och sedan dividera detta med standardavvikelsen. Vart hittar jag den siffran?

Det behövs inte alls, du standardiserar slumpvariabeln. Jämför med Z-standardiseringen då X~N(My, Sigma^2).

Okej, men där ser ju formeln ut typ så här:

(X-my)/sigma

Så vi behöver fortfarande ett värde på X väl? För jag kan inte se vilket värde min slumpvariabel kan vara här?
Kan tillägga att jag känner mig rejält dum...

Tack för hjälpen hittills!

Det spelar ingen roll vilket värde variabeln antar. Jag kan nog inte förklara det särskilt pedagogiskt men om vi har Z= (X-My)/Sigma ~N(0,1). Vi behöver inte realisera något värde på X för att veta vad Z hade varit och båda sannolikhetsfördelngarna är dessutom kända. På samma sätt som om vi modellerar en slantsingling S så behöver vi inte singla slanten för att uttala oss om S eller säg variabeln T = 2*S.

Eller tänk en tärning, du måste förstås inte kasta tärningen för att uttala dig om dess väntevärde eller varians, och detsamma gäller förstås summan av två tärningar, eller (X/2)+3, där X är antalet prickar på tärningen.