Följande utfall och sannolikheter gäller för två st portföljer(A och B):
Utfall: -1 Sannolikhet=0.94
Utfall: 1 Sannolikhet=0.03
Utfall: 5 Sannolikhet=0.02
Utfall: 10 Sannolikhet=0.01
Varje portfölj kan alltså anta någon av dessa.
Mitt problem kommer vid själva sammanslagningen av utfallen för vidare beräkningar. Är osäker på om jag gör rätt?
-1-1=-2 Sannolikhet=0.94*0.94=0.8836
1-1=0 Sannolikhet=0.03*0.94*........... kan jag skriva *2? Min tanke är att det finns två scenario för detta utfall där +1 kommer från portfölj A och -1 kommer från portfölj B alternativt så kommer +1 från portfölj B och -1 från Portfölj A. Gäller detta även för 1-1=-2 ovan?
Jag rekommenderar att rita träddiagram som komplement till förklaringen. Det är två portföljer med fyra möjliga utfall för varje så du kommer att få ett diagram med två nivåer och fyra grenar på varje nivå. Det är inom vad jag tycker är rimligt att rita (för många nivåer och/eller för många grenar blir bara bökigt att rita) och hjälper mycket för att visualisera och förstå varför det finns två utfall för vissa värden och endast ett för andra.
Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!
Stöd Flashback
Swish: 123 536 99 96Bankgiro: 211-4106
Stöd Flashback
Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!