Bevisa formeln för expected shortfall, hittar ej på nätet.

Prove the expected shortfall formula under assumption of a normally distributed loss variable. L- N(my,sigma)
Så lyder "frågan".
Behöver alltså hjälp med att bevisa formeln för Expected shortfall. Kursen är en matematikkurs på masternivå på en teknisk högskola.

"ESp=E[L|L>VaRp]

We may compute ESp using the average of VARp' :s, where 0<p'<p

ESp=1/(1-p)*(integral from p to 1 (VaRp') dp')"


Där L är Loss
VaR är Value at Risk
p är probability


Någon som har läst kursen eller kan hjälpa mig på traven?

Den finns ju fint förklarad. Med matte o allt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Expected_shortfall

Fick ett starkt nej av mr föreläsare när jag frågade honom om beviset fanns i den texten på wikipedia :O

http://www.casact.org/library/studynotes/hardy4.pdf
s.12 för den som någon gång behöver det!!