Aktieportfölj

Föreslå sannolikhetsfördelningar för värdet hos två aktier så att de har samma väntevärde men med olika varians.

Jag tänkte att man kan kalla aktierna för A och B samt deras värde för de stokastiska variablerna: X och Y.

Sen står det också

-Beskriv en modell för en aktieportfölj bestående av en viss proportion av de två aktierna.
-Hur ser den simultana fördelningen för aktiernas avkastningar ut?
-Vad är de optimala proportionerna i portföljen för de två aktierna, om portföljens risk (varians) ska minimeras?

Någon som kan hjälpa till?

Vi har två stokastiska variabler X och Y och ska leta efter något som ger E(X)=E(Y) \neq Var(X)Var(Y)

hur gör man sen? NÅgon som kan visa och förklara hur man löser övningen?

Ingen?

Är inte säker på att jag förstår din uppgift. Kanske något för avancerat för mig. Hur som helst kanske du kan få några ideer från följande sida, även om denna är mer mot portföljteori
http://www.stanford.edu/~wfsharpe/mia/rr/mia_rr5.htm

Det handlar om sannolikhetsteori

Så du fick inga värden givna? Har du väl kovariansen är det bara att minimera variansen som funktion av vikten för aktie A.

Inga värden angivna, man ska typ modifera dessa själv.

Vilka värden kan man ta?